Quant Risk

-Groupe ABC arbitrage Paris, France Posted 2 hours ago Hybrid Permanent Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel - POSTED BY - Lea Carmine - Assistante RHFollow - Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales. Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants. Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 100 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifiqueNotre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la collaboration, la responsabilité et l’innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement dynamique et un cadre de travail agréable. Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, agiles dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers. **L’équipe et le poste** Le risk management est au cœur de la culture du groupe ABC arbitrage et l’équipe de gestion des risques joue ainsi un rôle central et essentiel dans la mise en œuvre des stratégies de trading. La mission principale de l’équipe est d’identifier et de quantifier les risques auxquels les stratégies de trading sont exposées. Dans le cadre du développement du groupe et de la croissance du nombre de stratégies nous recherchons un Quant Risk pour rejoindre une équipe de 4 personnes, située au sein de la salle des marchés, et en collaboration quotidienne avec les équipes IT et de recherche/trading. Vous serez amené à travailler sur une grande variété de classe d’actif (cash ou dérivés sur FX, equity, commodities, volatility, digital assets ). Vos missions principales seront: - Création et amélioration des outils C# de suivi des risques temps réel de nos portefeuilles > Travail avec les équipes IT pour s’assurer que tous les outils utilisés sont toujours adaptés à l’évolution des stratégies > Monitoring des risques des stratégies en production et adaptation de l’infrastructure C# permettant les suivis et contrôles de l’activité > Amélioration continue des indicateurs de risque standards (VaR, stressed VaR) et spécifiques, analyse des stratégies (explication des performances et drawdowns) et reporting des métriques en collaboration avec l’équipe “quantitative trading and research” > Recherche et développement des outils de modélisation et de stress-testing des portefeuilles du groupe > Production d’analyses et reportings d’aide à la décision à destination du comité d’investissement, de la direction du groupe et du responsable de la gestion des risques permettant d’améliorer le profil de risque des portefeuilles **Votre profil** - Vous disposez d’une formation supérieure scientifique, avec une spécialisation en mathématiques financières/analyse de données et en informatique. > Vous êtes rigoureux, autonome et créatif avec un bon esprit d’équipe. Vous avez un fort intérêt pour les marchés financiers et disposez d’une expérience de 3/5 ans. > Vous avez un bon niveau en programmation objet : C# (indispensable) Une première expérience en finance de marché en particulier dans la gestion des risques ainsi que des compétences en statistiques, analyse de données et mathématiques financières sont un plus. **Infos** Poste basé à Paris 2ème Opéra/Bourse Télétravail hybride Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel CDI à pourvoir immédiatement ou selon contraintes