R&d - Analyste Quantitatif Produits Dérivés

**Vos missions au quotidien**:
Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l’ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu’aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques.

Vous y développerez une triple expertise en programmation, mathématiques appliquées et finance ; expertise indispensable pour être en mesure de proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle qu’exigent les activités de marché.

Pour réussir dans ce contexte, vous bénéficierez d’un cadre de travail hautement collaboratif au sein d’une équipe R&D fonctionnant de manière très intégrée et mêlant des expertises à la fois pointues et variées.

Au sein de l'équipe Quants Equity vous contribuerez plus particulièrement à la conception et le développement des services de pricing et de marking pour l’activité des dérivés equity (flow, exo & hybrides), domaine dans lequel la Société Générale occupe depuis de nombreuses années une position de leader. La proximité avec les différents pôles de la R&D, le lien étroit avec les activités de trading, mais aussi le département des risques, la direction financière et les équipes ITs, seront des atouts essentiels.

Concrètement, vous serez amené(e) à:
MODEL DESIGN & DEVELOPMENT
- Formaliser les besoins des traders et ingénieurs financiers en termes de valorisation, de couverture et de suivi des risques
- En réponse à ces besoins, concevoir, proposer, développer et tester des modèles dans un langage de programmation orienté objet (principalement C#) en veillant au maintien de hauts standards de qualité des librairies de calcul, en termes de performance, de stabilité, et de maintenabilité

MODEL IMPLEMENTATION
- Participer à l'intégration des librairies dans le système d'information, dans le respect des procédures internes et externes

MODEL USE
- Assurer le support quotidien des équipes de trading sur les différents axes : modélisation/représentation/étude des produits, modélisation/représentation/étude des risques et des hedges, suivi de la production

MODEL ONGOING MONITORING
- Participer au suivi de la pertinence des modèles au cours du temps

**Et si c’était vous ?**:
Diplômé(e) d'un Bac+5 avec une spécialisation en finance, vous disposez des compétences suivantes:

- Mathématiques financières : vous justifiez d'une première expérience significative dans le domaine du pricing et de la modélisation de produits dérivés (équipe quant, équipe risque validation modèle, ou équivalent). Vous devez disposer d'un bagage académique solide vous permettant d'appréhender la complexité des librairies de pricing dans lesquelles vous serez amené à évoluer
- Programmation orientée objet C# : une expertise solide dans les langages de programmation sera importante pour pouvoir s’adapter à l’environnement technologique. Plus particulièrement, vous devez maîtriser les concepts de la programmation objet
- Connaissances requises sur les produits dérivés et idéalement sur les actions/indices
- Forte capacité d’adaptation et de travail sur plusieurs sujets en parallèle au sein d’un environnement exigeant
- Maîtrise de l’anglais technique et courant

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
La R&D a une implantation mondiale et couvre tous les produits, sur toutes les classes d’actifs. Les problématiques qu’on y rencontre sont vastes et diversifiées, elles vont de l’algorithmique classique à la conception des modèles de grande dimension, de l’intégration d’un nouveau produit à la définition d’indicateurs de gestion, de l’interpolation de données de marché liquides au calibrage de paramètres exotiques, de l’optimisation numérique bas niveau à la distribution efficace des calculs sur une grille ou sur cloud, etc. Le spectre des compétences et des expertises ouvre un vaste champ d’opportunités pour ceux qui désirent approfondir un axe et explorer de nouveaux aspects. Au-delà des aspects techniques, les qualités qu’un ingénieur R&D est amené à développer ou renforcer dans l’exercice de son métier lui seront extrêmement précieuses pour la suite de sa carrière : gestion de projet, capacité de formalisation, communication formelle et informelle, capacité à interagir avec des populations de culture et de langage très différents (trading, risques, IT).

Les problématiques de modélisation sont sans cesse renouvelées (par les évolutions du marché, par les besoins des clients, par les exigences des autorités de surveillance, par les impératifs de gestion des risques) et beaucoup font le choix de rester à la R&D, en élargissent le champ de leur expertise, en approfondissant certains aspects, ou en prenant à leur charge des projets a