Analyste Risques de Marché

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

**Intitulé du poste**:
Analyste Risques de Marché - Intraday monitoring H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- Le Risk Management est l’équipe centrale du département des Risques de Marché de CACIB, directement en lien avec le Front-Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques. En particulier, le poste proposé est au sein du département RM/Macro Trading directement en charge des activités linéaires de Taux, Crédit, Inflation et FX.

Depuis plusieurs années, l’évolutions des produits, l’accès à de multiples sources de données et le développement des méthodes statistiques et d’AI offrent un nouveau champ d’analyse pour le Risk Management.
- Dans le cadre du renforcement de son dispositif de suivi des risques de marché, MCR souhaite désormais mettre en place un set-up de risque intraday basé sur un suivi des positions live et la mise en place d’un monitoring et d’un cadre d’analyse des positions prises par le trading en cours de journée.

**Vous aurez comme missions principales**:
- Proposition et implémentation d’un cadre de risque pour le suivi live des positions- Mise en place d’un suivi régulier des positions prises en cours de journée par le trading (détection des positions risquées, atypiques etc )- Proposition d’analyse statistique basé sur les derniers développements en Machine Learning/Big data pour extraire de façon pertinente l’information des gros jeux de données intraday- Présentation dans les Comités et au Management- Suivi dédié de l’activité de trading algorithmique : participation au groupe de discussions internes, suivi et évolution des sets de limites- Veille active sur les nouvelles méthodologies de suivi des risques

**Vous aurez également des missions transverses, communes aux autres membres de l’équipe**:
- Participation active à des travaux consécutifs aux évolutions réglementaires, notamment FRTB, Benchmark- Participation aux travaux transverses de l’équipe (dashboards, préparation des Market Risk Committees, travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, qu’elles soient internes ou externes )- Participation aux migrations des périmètres dans le nouvel Eco-système MASAI- Participer aux audits internes et externes ainsi qu’à la mise en place des recommandations- Participation aux back-up de l’équipe notamment lors des périodes de congés

Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

**Niveau d'expérience minimum**:
3 - 5 ans

**Expérience**:

- Expérience souhaitée en Finance de Marché

**Compétences recherchées**:
**Compétences techniques**:
- Bonnes connaissances dans le domaine du Risk management des produits financiers, de leur valorisation, de la mesure des risques associés- Une connaissance particulière des risques de marché est nécessaire ainsi que des principales méthodologies de datascience (Machine Learning)

**Compétences comportementales**:

- Capacité à analyser les textes réglementaires ayant un impact direct ou indirect significatif sur l’activité et à proposer le cas échéant des recommandations quant au suivi de l’activité- Capacité à gérer efficacement les relations avec les équipes de trading : capacité d’échange et d’écoute ainsi que de fermeté- Bon esprit d’équipe au niveau du Risk Management Rates et Non Lineaire et plus largement au sein de MCR

**Outils informatiques**:

- Excellentes capacités à développer en VBA et Python ou autre langage

**Langues**:
Bon niveau d'anglais