IT Ba Quant Risk

il y a 19 heures

Paris, France NEXORIS Temps plein

Notre client, une institution financière, recherche un IT BA Quant risk (H/F).

Un Risk IT Quant est requis pour renforcer l'équipe Fisrt Line Risk (FLR) afin de finaliser la livraison d'un nouveau service de compensation et notamment définir l'ensemble du cadre de gestion des risques. Il/elle contribuera aux efforts continus visant à consolider la bibliothèque Python FLR, à développer des outils de surveillance et de contrôle, des outils de test et des rapports d'analyse des risques. De plus, le Risk IT Quant participera à l'effort global de configuration, de planification et d'automatisation des scripts. Si nécessaire, il/elle aidera également à analyser/spécifier les exigences et couvrira tous les impacts de ce nouveau service de compensation sur le cadre de risque et sa mise en ?uvre.

Le Risk IT BA Quant sera sous la responsabilité du responsable FLR Quant:
Construction d'un nouveau service de compensation (DigitalAssetClear), ségrégué pour les contrats à terme et les options sur un taux de référence du Bitcoin liquide ;
Missions
- Aider la première ligne de gestion des risques de la business line à construire une bibliothèque Python complète, structurée et bien documentée dans un nouvel environnement basé sur une technologie récente (QRisk) ;
- Élaborer des scripts/notebooks/tableaux de bord basés sur Python couvrant des domaines tels que les rapports de gestion des risques (analyse de marge), les contrôles (rapports de qualité des données), les analyses (analyseur de portefeuille), les outils de gestion des défauts, les tests de modèles (backtesting, tests de sensibilité) ;
- Veiller à ce que tous les scripts/rapports/notebooks/tableaux de bord soient robustes, fiables et puissent être exécutés localement et sur l'infrastructure basée sur le cloud ;
- Respecter et contribuer aux efforts continus de maintenance de la bibliothèque, y compris la clarté du code, la documentation du code en collaboration avec les Quants, IT Quant et l'équipe de gestion des risques BA ;
- Proposer des améliorations de la bibliothèque et/ou des refontes de code ;
- Rédiger/écrire des exigences en matière de risques lorsque nécessaire ;
- Rédiger ou participer à la conception de plans de test et de cas de test, ainsi qu'éventuellement les exécuter si nécessaire ;
- Former d'autres ressources au sein de l'équipe FLR (Quant / Changement / Prod selon le cas).

Expertise en Python, y compris la connaissance du développement partagé et de la gestion de version de code (GitLab), est obligatoire.
- La connaissance des Jupyter Notebooks et d'AWS/Snowflake est un plus.

Une formation en finance et une connaissance du risque de marché sont un plus.
- Une expérience dans des projets liés aux risques, y compris la méthodologie VAR, est préférable.
- Une connaissance théorique des produits dérivés est fortement recommandée (principes généraux des modèles de tarification des options, Delta, Gamma, Vega, fondamentaux de la sensibilité...).
- Une expérience dans des projets liés aux risques, y compris la méthodologie VAR, est préférable.
- Capacité à communiquer couramment en français et en anglais, à l'oral et à l'écrit.

  • IT Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Join to apply for the IT Quant - Market Risk Var (F/H) role at Natixis Corporate & Investment Banking Company Overview Natixis Corporate & Investment Banking is a leading international financial institution providing advisory, investment banking, financing, commercial banking, and capital markets services to companies, financial institutions, investment...

  • Quant (It) / Freelance

    il y a 1 semaine

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un Quant senior pour une mission longue a Paris 13 **Télé travail**: 10j par mois soit des semaines à 2jours, des semaines à 3jours de télé travail **Contexte de l?équipe**: Une dizaine de personnes qui interviennent sur la partie Quant FO - Côté Trading Risk Office (dont le but est d?accompagner le trading sur...

  • BA Murex Market Risk

    il y a 3 semaines

    Paris, France Kapito Consulting Temps plein

    Vous interviendrez en tant que BA Senior Murex dans le cadre du programme de transformation qui vise à remplacer les différents systèmes informatiques FO & BO par un système Murex unique. Recueil des besoins, conception des solutions, planification, communication, documentation sont sont les principales tâches de la mission. Profil recherché : - XP +6...

  • BA Murex Market Risk

    il y a 3 semaines

    Paris, France Kapito Consulting Temps plein

    Vous interviendrez en tant que BA Senior Murex dans le cadre du programme de transformation qui vise à remplacer les différents systèmes informatiques FO & BO par un système Murex unique. Recueil des besoins, conception des solutions, planification, communication, documentation sont sont les principales tâches de la mission. Profil recherché : - XP +6...

  • BA Murex Market Risk

    il y a 2 jours

    Paris, France Kapito Consulting Temps plein

    Vous interviendrez en tant que BA Senior Murex dans le cadre du programme de transformation qui vise à remplacer les différents systèmes informatiques FO & BO par un système Murex unique. Recueil des besoins, conception des solutions, planification, communication, documentation sont sont les principales tâches de la mission. Profil recherché : - XP +6...

  • Consultant IT Quant – PM

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Développeur IT Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Collective Temps plein

    Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d’IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques. - Faire évoluer les composants de pricing...

  • Développeur IT Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Collective Temps plein

    Notre client recherche un Développeur IT Quant – Pricing (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement de l’équipe Pre Trade Pricing Solutions au sein du pôle Pricing & Analytics d’IT Global Markets, pour intervenir sur les composants de pricing MARS en lien avec le Front-Office et les Risques. Responsabilités Faire évoluer les composants...

  • IT Quant Confirme C++/ C#

    il y a 6 jours

    Paris, France Lunalogic Temps plein

    **Description de poste**: Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à participer à un projet majeur. En effet, le département R&D a pour objectif de construire, en collaboration avec le département IT, une nouvelle architecture visant à rationaliser...

  • IT Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France WE + Temps plein

    ?IT Quant en valorisation de produits financiers complexes. Développement des briques de calcul Analyse de la méthodologie de pricing des stratégies et design de la solution sous forme de briques unitaires de calcul Alimentation en données de marché Développement des nouvelles briques ou adaptation des briques existantes pour valoriser les nouvelles...