Modélisateur / Data Analyst Risque de Crédit - (H/F)

il y a 2 jours

Paris e, France Banque de France Temps plein

**Présentation de la direction générale et du service**
La Banque de France attribue chaque année une **cote de crédit** à plus de **300 000 entreprises françaises**. Cette cote, représentative du risque de crédit de l'entreprise, est utilisée à des fins de **politique monétaire** et de **réglementation prudentielle**. Au sein du Service de Méthodologie d'Analyse des Entreprises (SMAE) de la Direction des Entreprises (DE), le pôle ATLAS est en charge de la partie économétrique du **système d'évaluation du risque de crédit** des entreprises françaises.

En 2025, afin de respecter les exigences de l'Eurosystème, **la Banque de France recalibre son modèle d'évaluation du risque de crédit des entreprises**. Cette actualisation du modèle doit aboutir à sécuriser les statuts ICAS et OEEC qui encadrent l'activité de cotation des entreprises par la Banque de France. Une fois recalibré, le modèle statistique sera distribué aux analystes financiers de la Banque de France qui assurent une cotation des entreprises « à dire d'expert » se nourrissant, entre autres, de ce modèle.

**Descriptif de mission**
Sous la supervision des agents du pôle ATLAS, vous contribuerez aux travaux de recalibrage du modèle statistique de cotation et vous prendrez part aux travaux réguliers du pôle.
- ** Recalibrage du modèle de cotation**:

- Réaliser les analyses et les simulations de cotation avec la nouvelle estimation des paramètres du modèle.
- Produire les livrables traduisant les résultats du recalibrage du modèle statistique.
- Participer aux études conduisant à explorer l'impact de la période de pandémie de COVID 19 sur les modèles de risque de crédit.
- ** Travaux réguliers du pôle**:

- Répondre à des études ponctuelles en lien avec le risque de crédit des entreprises.
- Produire des analyses et reportings sur l'activité de cotation des entreprises
- Développer des outils / des indicateurs permettant d'améliorer la prédiction du défaut bancaire dans le processus de cotation.

**Profil recherché**
Formation recherchée:
Étudiant en dernière année d'une formation de niveau master (école d'ingénieur, université) en économie ou en statistiques.

Compétences:

- Connaissances en modélisation statistique ou économétrique.
- Maîtrise d'au moins un langage de programmation statistique (Python, R, ou SAS).
- Maîtrise de la suite Microsoft Office.
- Compétences en data visualisation. La maîtrise de Power Bi serait un plus.
- Une première exposition professionnelle ou universitaire aux problématiques du risque de crédit des entreprises.

Qualités:

- Rigueur.
- Orienté résultats.
- Capacité à présenter vos résultats de manière claire, synthétique et accessible.
- Esprit d'équipe.
- Intérêt pour les problématiques de politique monétaire et de risque de crédit.

Contactez nos ambassadeurs
- La Banque de France est une institution socialement responsable_, _attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._
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    Paris, France HIKMA-SOLUTIONS Temps plein

    **Rejoignez notre client en tant qu'Analyste Risques de Crédit!** Nous sommes à la recherche d'un analyste expérimenté pour rejoindre l'équipe d'analystes risques de crédit d'une direction des risques. Vous serez chargé de réaliser des analyses contradictoires des dossiers de demandes de crédit et de participer à la présentation des dossiers en...

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