Quant C++ Fixed Income

il y a 1 semaine

Paris, France Digistrat consulting Temps plein

Au sein de l'équipe en charge des produits dérivés de taux d'intérêt, qui enrichissent et soutiennent la bibliothèque financière des produits à revenu fixe.

Responsabilités:

- Analyser et modéliser tout nouveau produit financier ou besoin soulevé par les bureaux de négociation de titres à revenu fixe.
- Construction de courbes de rendement à l'aide d'instruments de marché liquides, généralement des cotations du marché monétaire, des contrats à terme, des swaps et des swaps de devises (fixe-flottant et flottant-flottant) et calcul des sensibilités de la valeur actuelle (VA) des portefeuilles par rapport à ces cotations d'instruments de marché.
- Calcul des valeurs actualisées et des sensibilités pour les produits de flux : Prêt et dépôt, Obligation, Repo, Swap (mono, cross et inflation)...
- Calcul des PV et des sensibilités pour les produits de crédit (CDS, obligations risquées...) et modélisation de la dynamique des taux de hasard et des courbes risquées.
- Construction d'une matrice de conversion des sensibilités des courbes : En supposant plusieurs stratégies (correspondant à différentes hypothèses de marché) pour construire des courbes et des sensibilités données d'un portefeuille dans une stratégie donnée, calculer une matrice de conversion (une sorte de matrice jacobienne) qui transforme les deltas du même portefeuille dans différentes stratégies de courbe (sensibilités par rapport à un ensemble d'instruments qui peuvent être différents de ceux utilisés pour construire la courbe de rendement, par exemple des instruments synthétiques à coupon zéro avec différentes durées).
- mettre en ?uvre un moteur de tarification distribué en C++ utilisé pour fournir des risques intrajournaliers/de fin de journée et des pertes et profits au risque de marché, au contrôle de la production et à la négociation pour le bureau de gestion du bilan.
- implement a distributed C++ pricing engine used to provide intraday /end of day risks and P&L to market risk, production control and trading for balance sheet management Desk.
- Mettre en ?uvre un moteur de tarification distribué en C++ utilisé pour fournir des risques intrajournaliers/de fin de journée et des pertes et profits au risque de marché, au contrôle de la production et à la négociation pour la gestion du bilan.

  • Fixed Income Quant Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, France CANDRIAM Temps plein

    Description du poste **Métier**: Investment Management - Investment Management **Intitulé du poste**: Fixed Income Quant Analyst - Machine Learning F/M **Contrat**: Internship **Durée du contrat**: 6-month Internship from April 2025 **Présentation de Candriam Group**: - Candriam is a global multi-specialist asset manager and a recognized pioneer...

  • Client Portfolio Manager

    il y a 1 semaine

    Paris, France Candriam Temps plein

    Candriam Paris, FrancePosted 3 hours ago Permanent Competitive - Client Portfolio Manager - Fixed Income H/F **Position description** **Business unit **Investment Management - Fixed Income**Job title **Client Portfolio Manager - Fixed Income H/F**Contract type **Permanent**Mission** Client Portfolio Managers are the point of contact for CANDRIAM's sales,...

  • Ba Etrading Fixed Income

    il y a 1 semaine

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    Au sein de l?équipe eTrading, nous recherchons un Business Analyst expérimenté sur la partie trading électronique pour les produits IRS et Bonds. L?équipe est en charge de tous les automates de trading sur le périmètre Fixed Income (price taking et making). **Fonctionalités**: Credit Check, Client Vetting, Client Permissioning, Pricer request, RFQ...

  • Ba Etrading Fixed Income

    il y a 3 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Secteurs stratégiques**: Banque d?investissement **? Démarrage**: ASAP **? Contexte /Objectifs**: Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Business Analyst expérimenté sur la partie trading électronique pour les produits IRS et Bonds. L'équipe est en charge de tous les automates de trading sur le...

  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 7 jours

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    C- Posted by - Craig Millar- Recruiter This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas, you will support the Global Markets platform, which offers a multi-product approach across all asset classes. Their goal is to provide quality investment and...

  • Ba Etrading Fixed Income

    il y a 3 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    Au sein de l?équipe eTrading, nous recherchons un Business Analyst expérimenté sur la partie trading électronique pour les produits IRS et Bonds. L?équipe est en charge de tous les automates de trading sur le périmètre Fixed Income (price taking et making). **Fonctionalités**: Credit Check, Client Vetting, Client Permissioning, Pricer request, RFQ...

  • Fixed Income Portfolio Manager

    il y a 7 jours

    Paris, France SCOR Temps plein

    More generally, you manage day-to-day cash needs of such entities and assists fixed income managers in the way to deploy or reduce investments in line with the group guidelines and targeted asset allocation. You may also be involved in other fixed income asset classes such as Government bonds, agencies, covered, investment grade credit, denominated in €,...

  • Stage Fixed Income Sales

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen :Datum der ersten Veröffentlichung :28/01/2026- Ort :PARIS- Tätigkeitsfeld :Equities and Fixed Income- Vertragsart :Praktikum/Werkstudententätigkeit- Vertragsdauer :6 Monat(e)- Startdatum :Juillet 2026- Standort der Position :12 boulevard de la Madeleine 75009 ParisActivitéQue ce soit sur les marchés européens...

  • Fixed Income Algo Senior Developer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Citigroup Temps plein

    The evolution of electronic trading and automation has changed the way that Fixed Income products trade forever, driving a need for real-time, low latency pricing, market making and risk technology. In this increasingly electronic and competitive landscape, Citi is a major key player. The Fixed Income Algo Technology team is responsible for Citi’s market...

  • Fixed Income Algo Senior Developer

    il y a 3 jours

    Paris, France Citi Temps plein

    The evolution of electronic trading and automation has changed the way that Fixed Income products trade forever, driving a need for real-time, low latency pricing, market making and risk technology. In this increasingly electronic and competitive landscape, Citi is a major key player. The Fixed Income Algo Technology team is responsible for Citi’s market...