Analyste Quantitatif Et Modélisation Des Risques

**À propos de nous**

Nous recherchons #un_Analyste_Quantitatif_et_Modélisation_des_Risques

Le poste est basé à Paris.

le poste est à pourvoir rapidement
- Développement des modèles de risques, y compris les Stress Tests crédit (retail et non retail), les Stress tests climatiques, les modèles bâlois, les modèles de crédit de provisionnement IFRS9 et les modèles de Machine Learning.
- Utilisation des compétences en finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie pour analyser et modéliser les risques financiers.
- Utilisation des langages de programmation SAS, R et Python pour développer les modèles et effectuer des analyses statistiques.
- Collaboration étroite avec les équipes internes pour garantir l'exactitude et l'efficacité des modèles.
- Communication claire des résultats et des recommandations aux parties prenantes internes.

**Profil recherché**:

- Diplôme Bac +5 d'une école d'ingénieur, d'une université ou équivalent, avec une spécialisation en finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie.
- Expérience pertinente dans le domaine de la modélisation des risques de crédit ou de la modélisation financière.
- Maîtrise des langages de programmation SAS, R et Python.
- Maîtrise de l'anglais courant pour communiquer avec des collègues et des partenaires internationaux.
- Autonomie et capacité à travailler de manière indépendante.
- Force de proposition, capable de proposer des améliorations aux modèles existants et d'identifier de nouvelles opportunités.
- Aptitude à travailler en équipe, être bienveillant(e) et avoir un bon relationnel.
- Leadership pour influencer et motiver les membres de l'équipe.

Si vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil, n'hésitez pas à me le faire savoir.

**À propos de nous**

HM Growth est une entreprise basée en France, créée en 2018, spécialisée dans la gestion quantitative des risques bancaires et la Data.
- Développement des modèles de risques, y compris les Stress Tests crédit (retail et non retail), les Stress tests climatiques, les modèles bâlois, les modèles de crédit de provisionnement IFRS9 et les modèles de Machine Learning.
- Utilisation des compétences en finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie pour analyser et modéliser les risques financiers.
- Utilisation des langages de programmation SAS, R et Python pour développer les modèles et effectuer des analyses statistiques.
- Collaboration étroite avec les équipes internes pour garantir l'exactitude et l'efficacité des modèles.
- Communication claire des résultats et des recommandations aux parties prenantes internes.

**Profil recherché**:

- Diplôme Bac +5 d'une école d'ingénieur, d'une université ou équivalent, avec une spécialisation en finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie.
- Expérience pertinente dans le domaine de la modélisation des risques de crédit ou de la modélisation financière.
- Maîtrise des langages de programmation SAS, R et Python.
- Maîtrise de l'anglais courant pour communiquer avec des collègues et des partenaires internationaux.
- Autonomie et capacité à travailler de manière indépendante.
- Force de proposition, capable de proposer des améliorations aux modèles existants et d'identifier de nouvelles opportunités.
- Aptitude à travailler en équipe, être bienveillant(e) et avoir un bon relationnel.
- Leadership pour influencer et motiver les membres de l'équipe.

Si vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil, n'hésitez pas à me le faire savoir.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : 43 443,00€ à 45 553,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Exigences linguistiques flexibles:

- Français non requis

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois

Lieu du poste : En présentiel