Quant - Strategies D'arbitrage Statistique Fixed
il y a 1 semaine
**Présentation de la direction générale et du service**
La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur. Les activités du domaine ont 3 caractéristiques communes : elles s'exercent dans un fort contexte de compétition, voire de concurrence ; elles sont largement ouvertes sur l'extérieur et l'international ; elles se signalent par une exposition permanente aux risques.
**Descriptif de mission**
Dans le cadre d'un stage de 6 mois, vous participerez au développement d’outils quantitatifs destinés à aider les gérants de portefeuille dans la prise de décision d’investissements dans le cadre de l’allocation tactique. Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes:
- Développer d’outils quantitatifs permettant de donner des signaux d’investissements
- Modélisation des taux, des facteurs de risques afin de faire des estimations de faire value
- Backtesting en out of sample des modèles arbitrages générés
**Profil recherché**
Formation recherchée : Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Ecoles d'ingénieur, de statistique ou d’informatique
Compétences : Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python / R.
Qualités : Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.
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- La Banque de France est une institution socialement responsable_, _attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._
- Des aménagements de _poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes _recrutées._
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Analyste Quantitatif Arbitrage Fixed Income Multicurrency
il y a 2 semaines
st Arrondissement, Paris, Ile-de-France, France Banque de France Temps pleinLa taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous...
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Quant Researcher
il y a 6 jours
Paris, France ABC arbitrage Temps pleinAperçu Nous sommes des passionnés de technologie, nous développons des stratégies de trading quantitatives et systématiques qui traitent sur de nombreuses classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales. La technologie, la recherche et la data sont les piliers de notre métier. Nous nous distinguons par notre culture basée sur la...
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ANALYSTE QUANTITATIF ARBITRAGE FIXED INCOME MULTICURRENCY
il y a 6 jours
Paris, France Banque de France Temps pleinLa taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception / amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous...
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ANALYSTE QUANTITATIF ARBITRAGE FIXED INCOME MULTICURRENCY
il y a 2 jours
Paris, France Banque de France Temps pleinLa taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous...
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Paris, France Banque de France Temps pleinPrésentation de la direction générale et du service La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Ce stage se fera au sein du front office SEGA. L'équipe de gestion est composée de 15 gérants de portefeuille, répartis sur 3 zones géographiques...
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Quant Fixed Income C++
il y a 1 jour
Paris, France Lunalogic Temps plein**Contexte de la mission**: Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. La mission consistera à développer les modèles mathématiques sous-jacents et les outils analytiques utilisés par les desks GDM (Global Debt Markets) dans l’entité de R&D FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities). Les...
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Quant Fixed Income/credit
il y a 1 semaine
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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02. Senior Quantitative Portfolio Manager
il y a 5 jours
rue du septembre, Paris, FR ABC arbitrage Temps pleinABC arbitrage Asset Management is an asset manager that develops quantitative and systematic strategies, trading across numerous asset classes and global financial markets. Technology, research, and data are the cornerstones of our business. We distinguish ourselves through a culture based on collaboration, enabling us to deliver strong performance year...
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Front Office Exotic Fixed Income Quant
il y a 5 jours
Paris, France Millar Associates Temps plein**Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO language** **KEY RESPONSIBILITIES**: - Work closely with Fixed Income / FX / Credit trading desks, and also Risk, Finance & IT teams - Formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk - Design, develop and test models in an OO language (mainly C#) and work on...
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Front Office Exotic Fixed Income Quant
il y a 1 semaine
Paris, France Millar Associates Temps plein**Major Investment Banking Group, Paris** **Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO language** **KEY RESPONSIBILITIES**: - Work closely with Fixed Income / FX / Credit trading desks, and also Risk, Finance & IT teams - Formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk - Design, develop and test models in...
