Emplois actuels liés à Market Risk Quant - Paris - Nicholson SAS

  • IT Quant

    il y a 3 jours

    Paris, France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Join to apply for the IT Quant - Market Risk Var (F/H) role at Natixis Corporate & Investment Banking Company Overview Natixis Corporate & Investment Banking is a leading international financial institution providing advisory, investment banking, financing, commercial banking, and capital markets services to companies, financial institutions, investment...

  • Cpm Market Risk Manager

    il y a 5 heures

    Paris, France Bank of America Temps plein

    **Job Title**: CPM Market Risk Manager **Corporate Title**: VP/Director **Location**: Paris, France **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities...

  • Market Risk Transformation

    il y a 6 jours

    Paris, France Campion Pickworth Temps plein

    Our client, a consulting firm is expanding its Risk & Capital Markets practice and is seeking an experienced Market Risk Transformation Consultant to support major banking clients in Paris. This role is ideal for professionals with deep functional understanding of market risk processes who enjoy working on complex change programmes across trading, risk...

  • Market Risk Transformation

    il y a 4 semaines

    Paris, France Campion Pickworth Temps plein

    Our client, a consulting firm is expanding its Risk & Capital Markets practice and is seeking an experienced Market Risk Transformation Consultant to support major banking clients in Paris. This role is ideal for professionals with deep functional understanding of market risk processes who enjoy working on complex change programmes across trading, risk...

  • Market Risk Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, France Macquarie Group Temps plein

    This sought-after position offers you an excellent opportunity to join our Market Risk team in Paris. Market Risk is concerned with measuring and limiting Macquarie's exposure to adverse movements in markets. Due to the diversity and complexity of the products that Macquarie offers, this is a constantly challenging responsibility, but one that is pivotal to...

  • Market Risk Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, France Macquarie Group Limited Temps plein

    This sought-after position offers you an excellent opportunity to join our Market Risk team in Paris. Market Risk is concerned with measuring and limiting Macquarie's exposure to adverse movements in markets. Due to the diversity and complexity of the products that Macquarie offers, this is a constantly challenging responsibility, but one that is pivotal to...

  • Murex Market Risk

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Aurionpro Temps plein

    Solutions: Market Risk - FRTB SA, FRTB IMA, and Bilateral Initial Margin (SIMM).Experience Required: 6-10 years of MX experience.Key Responsibilities: • Implement and support FRTB-SA, FRTB-IMA, and SIMM (Bilateral Initial Margin) solutions within Murex. • Analyze and troubleshoot market risk-related issues during system upgrades, configuration changes,...

  • Market Risk Business Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Awalee Consulting Temps plein

    Market Risk Business Analyst - AWALEE **A propos d'Awalee** Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Nous sommes nés en 2009 en pleine crise financière. Cette période complexe nous a conduit à une conclusion simple : face aux exigences accrues et à la nécessité de faire preuve de souplesse, nous nous...

  • Senior Market Risk consultant

    il y a 3 jours

    Paris, France Murex Temps plein

    Senior Market Risk consultant page is loadedSenior Market Risk consultantApply locations Paris posted on Posted Yesterday job requisition id JR101688Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets.Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the...

  • Senior Market Risk consultant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets.Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world.Join Murex and...

Market Risk Quant

il y a 2 semaines

Paris, France Nicholson SAS Temps plein

Contexte et Enjeux de la Mission
Dans le cadre du renforcement de son activité de gestion des ajustements de valorisation (XVA), notre client, une grande Banque d?Investissement et de Financement (BFI), recherche un consultant XVA Risk Quant.
Le consultant interviendra au sein de l?équipe en charge des modèles de valorisation et de gestion des risques XVA. Il sera impliqué dans le développement et la validation de modèles avancés liés aux ajustements de valorisation des produits dérivés.
Missions Principales
**Développement et validation de modèles XVA**: Conception, calibration et mise en ?uvre de modèles de valorisation pour les ajustements XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA).
**Analyse quantitative et implémentation**: Utilisation d?approches mathématiques avancées (calcul stochastique, probabilités, méthodes numériques).
**Programmation et automatisation**: Développement de prototypes et d?outils en Python, C++ ou C#, avec un focus sur les meilleures pratiques de développement logiciel.
**Gestion des risques**: Contribution à l?amélioration des modèles de gestion du risque de crédit et du risque de marché liés aux XVA.
**Réglementation prudentielle**: Application des normes réglementaires BCE (Prudent Valuation ? PRUVAL) et interactions avec les équipes de conformité.
**Interactions et communication**: Travail en collaboration avec les équipes de Front Office, Risk Management et IT, avec une capacité à vulgariser des concepts techniques auprès des parties prenantes non spécialistes.
**Lieu**: Paris centre avec 2 jours de remote
**Tarif**: 500-800? ht selon profil
**Date de mission**: ASAP pour 3 mois renouvelable (mission de 3 ans)
Pas de sous-traitance merci
Formation et Expérience
Diplôme d?ingénieur, master ou doctorat en mathématiques appliquées, physique, finance quantitative ou discipline similaire.
Expérience de 5 ans minimum en finance quantitative, idéalement en Front Office ou en Validation de Modèles.
Compétences Techniques
Solide maîtrise des modèles mathématiques et probabilistes appliqués à la finance (calcul stochastique, méthodes statistiques, simulations Monte-Carlo).
Compétences en programmation avec une expertise en Python, C++ ou C#.
Bonne connaissance des principes de gestion des risques financiers, notamment en risque de crédit et risque de marché.
Compréhension approfondie des exigences réglementaires BCE, notamment PRUVAL.
Compétences Comportementales
Excellente capacité d?analyse et de résolution de problèmes.
Capacité à interagir avec des équipes pluridisciplinaires (Front Office, Risk, IT, Conformité).
Esprit de synthèse et excellentes compétences en communication pour présenter des concepts complexes à des interlocuteurs non techniques.
Proactivité et capacité à évoluer dans un environnement exigeant et dynamique.