Modélisateur Risque de Crédit

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group, Mobilize Financial Services est le partenaire financier des marques de l’Alliance (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Mobilize, Nissan, Infiniti, Datsun, et Mitsubishi Motors dans plusieurs pays). Fondé il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est implanté dans 36 pays et compte près de 4 000 collaborateurs. En 2021, le groupe a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) et vendu 4,7 millions de services. Il propose également des offres d’épargne dans sept pays.

Avec son expertise dans la banque, l’automobile et les services, Mobilize Financial Services offre des opportunités de carrière dans de nombreux métiers, et la possibilité d’évoluer au sein de Renault Group. Dans une organisation à taille humaine et transversale, nous encourageons les initiatives, l’innovation et les méthodes agiles. Nous vous proposons de travailler dans un environnement international, avec des professionnels aux métiers très divers, comme : marketing, ventes, relations clients, finance, règlementaire, système d’information et digital.

Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA.

**Direction**:
Les équipes du Département modélisation règlementaire de la Direction Credit, sont en charge de la conception et du suivi (Monitoring / Calibrage / Backtesting) des modèles statistiques, pour l’ensemble des filiales internationales du groupe RCI et différents segments de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseaux de concessionnaires des marques de l’alliance).

**Missions**:
Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes:

- Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe RCI Banque en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles.
- Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates.
- Contribuer à l’amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau. Les améliorations attendues sont consécutives aux évolutions réglementaires et/ou aux recommandations des différentes instances de contrôle. Adapter les guidelines et procédures internes qui y sont liées.
- Participer à la construction et la mise en œuvre du dispositif de stress testing, dans le cadre notamment de la gouvernance du processus ICAAP.
- Participer activement aux échanges avec la Validation, l’Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA.
- Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d’information.
- Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.
- Participer à la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM, ).

**Profil**:
De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques), vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum dans la modélisation statistique au sein d’un cabinet de conseil ou d’un établissement financier.

Vous maîtrisez le logiciel SAS ainsi que les techniques de modélisation statistiques appliquées au risque de crédit et la réglementation IRBA.

Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.

Anglais courant : TOEIC 750 minimum.

Type d'emploi : CDI

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : Télétravail hybride (75002 Paris 2e)