Analyste Quantitatif Risque de Crédit

**Description du poste**:
Au sein de la Direction des Contrôles, de la Conformité et des Risques (DCCR), du Département filière risques, le service validation de modèles (SVM) intervient dans une démarche d’amélioration continue de la performance des dispositifs de quantification et de mesure du risque.
- Au quotidien, sous la supervision du Responsable du service, vous interviendrez principalement sur des thématiques relatives au risque de crédit en assurant:

- La validation initiale de nouveaux modèles (réglementaires, provisionnement, octroi) sur le plan méthodologique et de l’implémentation ;
- Le suivi de performance (backtesting) de modèles existants ;
Pour cela, vous:

- Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire ;
- Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes ;
- Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse ;
- Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.

Vous pourrez, selon votre appétence et votre expertise intervenir sur la validation de modèles d’ALM, de détection de fraude,
Vous aurez l’opportunité de travailler sur différentes techniques de modélisation (statistiques, Data Science, IA,) dans une filiale experte des services financiers du Groupe Crédit Agricole.

Vous serez amené à travailler sur les modèles de nos entités à l’international (Pologne, Italie, Allemagne,).

Vous aurez la possibilité de restituer les résultats de vos travaux à un public allant des experts techniques et métiers à la Directrice des Risques Groupe.

Pour finir, vous serez également inclus à la communauté Data (Science) de l’entreprise, avec la participation à des data challenges.
- Date de prise de fonction
- 01/04/2025
- Poste avec management
- Non
- Cadre / Non Cadre
- Cadre
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
- Mathématiques, Statistiques, Data Science,
Une première expérience en validation de modèles constituerait un plus.
- Niveau d'expérience minimum
- 3 - 5 ans
- Compétences recherchées
- Maîtrise des techniques de modélisation (statistiques, Data Science, IA) ;
Esprit d’analyse, de synthèse, d’initiative et d’équipe
Bon relationnel, rigueur, curiosité.
Bonne connaissance en programmation : Python, SAS, R
- Langues
- Anglais (écrit et oral) - niveau C1 minimum (TOEIC : 900 et plus)
- **Entreprise Crédit Agricole Leasing & Factoring**:
Rejoignez Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), filiale experte du groupe Crédit Agricole et acteur majeur du crédit-bail, de l'affacturage et du financement de la transition énergétique. CAL&F intervient sur des marchés porteurs et évolutifs en proposant des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute taille et collectivités locales : - En crédit-bail, pour l'acquisition de matériels et biens immobiliers;
- En affacturage, pour le financement de trésorerie, le recouvrement des créances clients et la garantie contre les impayés;
- En financements de projets pour les énergies et les infrastructures durables. 5 bonnes raisons de nous rejoindre : - Une entreprise à taille HUMAINE avec les avantages d'un grand GROUPE. - Une entreprise internationale présente dans 10 pays. - Une entreprise qui veille à ce que chacun ait les moyens d'être acteur de son évolution au sein de l'entreprise et du Groupe. - Une entreprise engagée dans la transition énergétique : CAL&F est le 1er financeur privé des énergies renouvelables en France - Une entreprise inclusive qui s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances : mixité sociale, égalité professionnelle femme/homme et intégration des personnes en situation de handicap. Quel que soit votre profil, si vous êtes curieux(se), force de proposition et que vous avez une grande capacité à travailler en équipe... Rejoignez-nous