Emplois actuels liés à Analyste Validation Des Modèles - Montrouge - Crédit Agricole CIB

  • Superviseur Validation Modèles Internes

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une...

  • Superviseur Validation Modèles Internes

    il y a 4 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    **Description du poste**: Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG). Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de...

  • Superviseur validation des modèles internes H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Superviseur validation des modèles internes H/F Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG). Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière...

  • Superviseur Validation des Modèles internes H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG). Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec...

  • Superviseur validation modèles internes H/F

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    DescriptionSuperviseur validation modèles internes H/F – Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG). Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la...

  • Stage - validation de modèles alm H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Overview Présentation du service: Vous rejoindrez l'équipe de Risk Management et Validation de Modèles de la Direction Pilotage Financier de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision...

  • Superviseur Validation des Modèles internes H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteAu sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).Rattaché à l'unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et...

  • Analyste Quantitatif Early Detection

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique **Intitulé du poste**: Analyste quantitatif Early Detection - modèles de risque de crédit H/F **Type de...

  • STAGE - Ingénieur quantitatif – validation des performances de modèles CCF

    il y a 10 heures

    Montrouge, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques niveau Groupe.Rattaché à l'unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la...

  • Stage - Analyste Quantitatif / Data Scientist - Validation de Modèles de Risque Icaap Rtig (H/F)

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    **Description du poste**: Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation et Risque Modèle Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques et du risque de modèle. Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Groupe, vous intégrerez une...

Analyste Validation Des Modèles

il y a 3 semaines

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

**Intitulé du poste**:
Analyste validation des modèles H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

VRM est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.

**Vos missions principales seront**:

- Au sein de l’équipe située à Paris, vous êtes en charge de revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité. Pour ce faire vous examinez l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats.
- Vous mettez à profit vos connaissances en mathématiques appliquées sur une large variété de sujets faisant appels aux techniques récentes en data science, machine learning mais aussi en probabilités, calcul stochastique, et statistiques.
- Vous ré implémentez les modèles en partie ou totalement et développez des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python/R, dataiku afin de vérifier les implémentations et d’évaluer les risques de modèles.
- Vous rédigez un rapport de validation et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels. Vous présentez les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles. Vous adaptez le niveau de détails de vos communications au niveau des interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles. Vous parlez couramment anglais afin d’intervenir sur les entités internationales.

Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- BAC+5 en sciences, école d’ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques, ayant une connaissance des métiers de la banque et de la finance.

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:

- 5 à 10 ans d’expérience dans des fonctions de développement ou de validation de modèles avec une expérience significative dans une fonction opérationnelle en risque de marché ou de conformité.

**Compétences recherchées**:
**Compétences techniques**:

- Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données.

**Compétences comportementales**:

- Dynamisme, enthousiasme
- Rigueur et capacité d’analyse
- Fiabilité
- Autonomie
- Esprit d’équipe

**Outils informatiques**:

- Maîtrise des langages informatiques C++, Python/R, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données.

**Langues**:
Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français