Stagiaire - Risque de Marché Et Gestion Du Capital

**Description d'emploi**:
**Affectation**:
Direction du Risque & du Contrôle / Division Risque Financier / Unité Risque de Marché et Gestion du

**Durée du contrat**:
6 mois

**Date de clôture**:
05/11/2024

**Description**:
La Banque de Développement du Conseil de l'Europe (CEB), créée en 1956, est une banque multilatérale de développement dotée d'un mandat social unique de la part de ses 43 États membres. La CEB finance des investissements dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé et le logement abordable, en mettant l'accent sur les besoins des personnes vulnérables. Les emprunteurs sont des gouvernements, des administrations locales et régionales, des banques publiques et privées, des organisations à but non lucratif et autres. En tant que banque multilatérale bénéficiant d'une notation triple A, la CEB se finance sur les marchés internationaux des capitaux. Elle approuve les projets selon des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance stricts, et fournit une assistance technique. De plus, la CEB reçoit des fonds de donateurs pour compléter ses activités.

La Direction du Risque & du Contrôle (R&C) promeut une forte culture du risque et du contrôle au sein de la CEB pour protéger les activités de prêt et de financement de la Banque.

La Division Risque Financier (R&C-FR) met en œuvre la politique financière et des risques de la CEB en appliquant les meilleures pratiques bancaires et en promouvant une culture du risque de haute qualité pour préserver la situation financière stable et saine de la CEB et permettre à la Banque de poursuivre et de réaliser son mandat social.

La Direction du Risque & du Contrôle (R&C) recherche un-e stagiaire pour sa Division Risque Financier afin de travailler sur des modèles quantitatifs d'adéquation des fonds propres et de tests de résistance. Il/elle rendra compte au Chef de l'Unité Risque de Marché et Gestion du Capital et travaillera en étroite collaboration avec des collègues de la Direction.

**Description (suite)**:
**Principales responsabilités**:

- Développer des modèles de prévisions macro-financières qui mesurent l'impact des tests de résistance sur les ratios de capital en traduisant les chocs sur le PIB en chocs sur les variables macro-financières, les notations de crédit et la probabilité de défaillance des contreparties.
- Modéliser l'impact des événements climatiques tels que les vagues de chaleur sur l'économie et la notation de crédit des contreparties en mesurant l'impact du risque de transition et du risque physique.
- Calculer la juste valeur des dérivés et des instruments couverts conformément à la norme IFRS 9.
- Analyser l'impact de la valorisation des dérivés sur le compte de résultat.
- Rapprocher les valorisations des dérivés avec les contreparties.
- Calculer les réserves IFRS 13 sur les produits dérivés (CVA, réserves de prix de sortie, etc.).
- Calculer la provision pour pertes sur prêts selon la norme IFRS 9.
- Calculer les ratios internes et réglementaires d'adéquation des fonds propres.
- Calculer les indicateurs de taux d'intérêt et de risque de liquidité (ALM).

**Profil**:
**Formation universitaire**:

- Diplômé-e au cours des 24 derniers mois ou actuellement inscrit-e en dernière année d'études dans un établissement d'enseignement supérieur (idéalement au niveau master ou équivalent).
- Études en finance quantitative, économétrie, mathématiques appliquées, ingénierie ou domaine similaire.

**Expérience et compétences professionnelles**:

- Très bonne connaissance des mathématiques financières et des statistiques ;
- Bonne compréhension et expérience pratique d'un ou plusieurs langages de programmation (par exemple Python, Matlab, R, VBA, autres) ;
- Solides compétences analytiques, quantitatives et de résolution de problèmes ;
- Capacité d'apprentissage rapide, fiabilité et capacité à tenir ses engagements ;
- Souci du détail, rigueur ;
- Une connaissance des techniques économétriques est un plus ;

**Profil (suite)**:
**Compétences linguistiques** : Excellente maîtrise de l'une des deux langues officielles de la CEB (anglais et français), tant à l'oral qu'à l'écrit. Une connaissance pratique de l'autre langue est souhaitable.

**Compétences fondamentales**:

- Adaptabilité
- Orientation client
- Communication
- Innovation
- Orientation résultats
- Travail d'équipe

**Nationalité**:

- Citoyen-ne d’un Pays membre de la Banque : Albanie, Allemagne, Andorre, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, République de Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Siège, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Türki