Emplois actuels liés à Comportement Limite Sous Incertitude Knightienne - GifsurYvette - CentraleSupélec
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Stage modélisation numérique lois de comportement béton H/F
il y a 3 jours
Gif-sur-Yvette, France Cea Temps pleinLes structures en béton armé sont des éléments qui peuvent se fissurer sous l'action de sollicitations mécaniques diverses. Cette fissuration peut avoir des conséquences sur la durabilité de l'ouvrage ou sa capacité à maintenir sa fonction. Pour ces structures sensibles, maîtriser la fissuration est donc un enjeu majeur. L’un des outils...
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Gif-sur-Yvette, France Cea Temps pleinLa prochaine étape vers des calculs haute-fidélité des réacteurs REP est de réaliser une simulation complète, avec couplages entre les trois équations: ceci est l’objectif principal du post-doc. Le travail proposé est divisé en deux parties. Premièrement, le candidat réexaminera et élargira les couplages existants entre la neutronique et...
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Stage modélisation numérique lois de comportement béton H/F
il y a 7 jours
Gif-sur-Yvette, Île-de-France CEA Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...
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Gif-sur-Yvette, France Cea Temps pleinContexte scientifique et industriel : Les structures architecturées métalliques fabriquées par fabrication additive révolutionnent l'ingénierie des matériaux en offrant des propriétés mécaniques optimisées pour un poids réduit [1]. Notamment, elles présentent des capacités d'absorption d'énergie supérieures aux solutions conventionnelles, mais...
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Gif-sur-Yvette, Île-de-France CEA Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle...
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Offre de post doc en chimie analytique et microfluidique H/F
il y a 3 jours
Gif-sur-Yvette, France Cea Temps pleinDans le domaine de la chimie analytique, les techniques électrocinétiques permettent des séparations d’espèces chimiques efficaces, rapides, sélectives et n’engagent qu’un très faible volume d’échantillon. Les divers modes de séparation autorisent des applications dans différents domaines tels que le nucléaire, l’environnement, les...
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Gif-sur-Yvette, France Cea Temps pleinSous l’effet d’un gradient de contrainte, l’hydrogène en solution solide présent dans le métal diffuse vers une potentielle fissure préexistante; quand la teneur en hydrogène locale dépasse la limite de solubilité en précipitation du matériau, il précipite sous forme d’hydrures. La zone hydrurée croît au cours du temps,et une rupture...
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Gif-sur-Yvette, Île-de-France CEA Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...
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Stage irradiation Des Bétons
il y a 7 jours
Gif-sur-Yvette, France CEA Temps pleinDescription du poste **Domaine**: - Mécanique et thermique **Contrat**: - Stage **Intitulé de l'offre**: - Stage "irradiation des bétons" H/F **Sujet de stage**: - Simulation de la dégradation des structures en béton sous irradiation **Durée du contrat (en mois)**: - 6 **Description de l'offre**: - Dans les centrales nucléaires, la protection...
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Offre de post doc en chimie analytique et microfluidique H/F
il y a 1 semaine
Gif-sur-Yvette, Île-de-France CEA Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...
Comportement Limite Sous Incertitude Knightienne
il y a 2 semaines
**Comportement limite sous incertitude knightienne // Limit behaviour under Knightian uncertainty**:
- Réf **ABG-131848**
**ADUM-65742**
- Sujet de Thèse
- 13/05/2025
- Autre financement public
- CentraleSupélec
- Lieu de travail- Gif-sur-Yvette - Ile-de-France - France
- Intitulé du sujet- Comportement limite sous incertitude knightienne // Limit behaviour under Knightian uncertainty
- Champs scientifiques- Mathématiques
- Mots clés- Finance et économie mathématique, Incertitude de modèle knightienne, probabilités, convergence, Sélection mesurable, fonctions d'utilité
Mathematical finance and economics, Knightian uncertainty, probability, convergence, measurable selection, utility function
**Description du sujet**:
- Dans cette thèse, nous supposerons que les préférences des agents sont modélisées par une suite (Un) n de fonctions d'utilité concaves définies sur R et convergeant vers U. Nous travaillerons dans des modèles à temps discret.
L'objectif est de trouver les conditions sur la convergence de (Un) n vers U, sur les élasticités asymptotiques et sur la condition de non arbitrage NA(Q ) pour obtenir la convergence des fonctions valeures, des stratégies optimales ainsi que des prix de réservation associés à (Un) n vers ceux associés U. Et sous des hypothèses supplémentaires, estimer les vitesses de convergence. Il s'agira aussi de donner des contre-exemples montrant le caractère nécessaire de nos hypothèses.
Ces résultats généraliseront ceux de Carassus & Rasonyi (2007) établis dans le cas d'une seule croyance.
Dans un premier temps, nous supposerons que tous les agents ont la même incertitude knigtienne, i.e. le même Q. Puis, nous considérerons une suite d'ensembles de croyances (Q n) n. Dans ce contexte, nous étudierons également la convergence, avec l'aversion pour le risque, du prix de réservation vers le prix de sur-réplication. Ce résultat généralisera celui de Blanchard et Carassus (2021) établi dans le cas où tous les agents ont le même ensemble de croyances Q.
Il faudra étudier les conditions sur (Q n) n pour obtenir pour obtenir les convergences.
Les outils mathématiques de l'incertitude Knightienne quasi-sure sont les ensembles analytiques (noyaux de Suslin sur la tribu Borélienne) ou bien les noyaux de Suslin de la tribu produit entre la tribu universelle sur X et la tribu borélienne sur Y, où X et Y sont des espace Polonais (voir Bertsekas & S. Shreve (2004)). En effet, sur ces ensembles, il est possible de faire de la sélection mesurable (Théorème de Jankov von Neumann, généralisé par Leese). Très récemment les ensembles projectifs ont également montré tout leur intérêt pour ce type de problèmes liés à l'incertitude Knigtienne.
PLAN DE REALISATION
₋ Début : Novembre 2025 (début possible sur tout 2025).
₋ Année 2025-2026 : lecture de la bibliographie, travaux sur la convergence des fonctions valeurs et des prix de réservation dans le cas où Q ne dépend pas de n,
₋ Année 2026-2027 : généralisation au cas d'une suite (Q n) n.
₋ Année 2027-2028 : travaux sur la convergence du prix de réservation vers le prix de surréplication avec l'aversion pour le risque. Rédaction de la thèse.
₋ Fin : Septembre 2028.
In this thesis, we will assume that preferences of the agent are modelled by a sequence (Un) n of concave utility functions defined on R and converging to U. We will work in discrete-time models.
The objective is to find conditions on the convergence of (Un) n to U, on the asymptotic elasticities and on the NA(Q ) condition to obtain convergence of the value functions, the optimal strategies and reservation prices associated with (Un) n towards those associated with U. And under additional assumptions, estimate the convergence speeds. We will also give counterexamples showing the necessity of our assumptions.
These results will generalise those of Carassus & Rasonyi (2007) established in the case of a single belief.
Initially, we will assume that all agents have the same Knigtian uncertainty, i.e. the same Q. Then, we will consider a sequence of sets of beliefs (Q n) n. In this context, we will also study the convergence, with risk aversion, of the reservation price towards the super-replication price. This result generalises that of Blanchard and Carassus (2021) established in the case where all agents have the same set of beliefs Q.
It will be necessary to study the conditions on (Q n) n to obtain convergences.
AGENDA
₋ Start: November 2025 (possible start throughout 2025).
₋ Year 2025-2026: reading the bibliography, working on the convergence of value functions and reservation prices in the case where Q does not depend on n,
₋ Year 2026-2027: generalisation to the case of a sequence (Q n) n.
₋ Year 2027-2028: working on the convergence of the reservation price to the superreplication price with risk aversion. Rédaction of the thesis.
₋ End: September 2028
The mathematical tools for quasi-sure Knightian uncertainty are analytic sets (Suslin kernels on the Borelian sigma-algebra) or S
