Stage 3a

STAGE 3A - Model Validation

Murex, l'un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie.

Aujourd'hui, ce sont 2 700 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies.

Rejoindre Murex, c'est l'opportunité de s'accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l'humain, tout en relevant les défis d'une industrie à la pointe de l'innovation.

Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous

**Votre équipe**:
Au sein de la division produit de Murex, l'équipe de consultants PES Model Validation (Product Evolution & Services) centralise l'expertise autour de la validation des modèles de pricing, market data analytics, et XVA. Elle est constituée d'experts en finance quantitative sur les différentes classes d'asset concernées.

Cette équipe a pour mission de mettre en place les procédures de vérification nécessaires à la bonne utilisation et au bon fonctionnement des analytiques Murex, et d'assister les clients utilisateurs de modèles Murex dans cette même tâche. En particulier:

- Définition des choix pertinents de modélisation pour un besoin métier spécifique.
- Mise en place de procédures de contrôle du bon fonctionnement des modèles en production (contrôle du risque de modèle)

**Vos missions**:
Après une phase de formation sur la plateforme MX.3 et sur les outils de validation de modèle:

- Services d'analytiques
- Framework de validation

Vous serez amené à travailler sur la mise en place d'un framework générique de backtesting de hedging dynamique visant à évaluer la qualité conceptuelle des modèles. Plus précisément, il s'agit de simuler sur données historiques un portefeuille de produit exotiques re-hedgé quotidiennement en fonction des ratios de hedge produits par le modèle et de construire la distribution du PL sur la vie du portefeuille.

Ce projet demande un niveau avancé en python, et plus particulièrement en programmation objet et design patterns, ainsi qu'une bonne maitrise des problématiques de pricing/heding de dérivés.

**Votre profil**:

- Etudiant(e) en 3ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois
- Spécialisation en finance de marché
- Bon niveau en mathématiques requis (algèbre linéaire, calcul stochastique)
- Niveau avancé en programmation Python (numpy, pandas, Jupyter notebooks)
- Capacité d'apprentissage rapide
- Sens aigu de l'analyse et problem-solving, aisance dans les problématiques mathématiques
- Rigueur, précision
- Esprit d'équipe et collaboratif
- Force de proposition et d'initiative
- Anglais courant

Pourquoi nous rejoindre ?
- Faire partie d'une communauté d'experts motivés par le challenge, l'innovation, et contribuer ainsi à l'amélioration continue de la plateforme MX.3.
- Bénéficier d'une formation de qualité à l'entrée et pendant toute sa carrière professionnelle.
- Evoluer dans un environnement Agile (méthodologie SAFE), international, multiculturel (une trentaine de nationalités à Paris) et en croissance continue.

Job ID 987387601
- ABOUT COMPANY
- Murex
- Paris, France
2700 Employees Information Technology

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans,...