Stage 2a

il y a 1 semaine

Paris, France Murex Temps plein

**Job ID**:
39504

**Location**:
PARIS (FRA)

Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe depuis 1986 la plateforme de référence pour les marchés de capitaux.

Aujourd’hui, 2 500 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 19 bureaux à travers le monde, répondent aux problématiques critiques de 57 000 utilisateurs aux quatre coins du globe.

Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation.

Vous assurerez le développement, l'implémentation et le support de solutions novatrices en faisant partie d’une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous.

**Sujet de stage**: Etude et implémentation dans des notebook Jupyter de modèles à 2 facteurs avec saisonnalité sur panier de matières premières.

Contexte

Au sein de la division produit de Murex, l’équipe de consultants PES FO Commodities (Product Evolution & Services) centralise l’expertise sur le module de trading et de valorisation de matières premières. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients. En particulier:
Elle développe et maintient un catalogue de modèles financiers appliqués aux produits dérivés sur matières premières (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sous-jacents, multi-devises).
Elle propose des outils et méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces modèles (réconciliation de la prime des options, des grecques).

**Missions**:
Les différentes régulations de marchés (TRIM, SR 11-7, ), les marges réduites, la convergence des modèles utilisés par le Front Office et le Middle Office,sont autant de raisons qui confèrent à la validation des modèles une place centrale chez nos clients. Afin de les accompagner dans cette démarche, l’équipe PES FO Commodities souhaite enrichir son outil de validation de modèles natifs basé sur des notebooks Jupyter implémentés en Python.

**Dans ce contexte, vos missions seront**:
Puis, vous vous appuierez sur les « notebooks » Jupyter de l’équipe auxquels vous ajouterez une classe de modèles à deux facteurs à volatilité déterministe et prenant en compte les effets de saisonnalité sur les marchés de matières premières. Vous combinerez ces modèles à une méthode numérique de Monte-Carlo pour étudier la valorisation de swaptions européennes sur spread, ainsi que d’accumulateurs. Vous produirez une synthèse de l’ensemble de vos résultats, ainsi que des recommandations sur le domaine d’utilisation raisonnable de ces modèles pour les payoffs étudiés.

A terme, le travail effectué participera au développement continu de son outil de validation partagé et accessible au sein de toute la société (Division Client notamment), tout en renforçant la pratique de la model validation au sein de la communauté Commodities.

Profil

Etudiant(e) en 2ème année d’école d’ingénieurs en année de césure, ou troisième cycle universitaire.
Intérêt pour les modèles mathématiques appliqués à la finance
Première expérience avec un langage de programmation orienté objet type Python.

Date et durée

Dès que possible pour une durée de 5-6 mois.

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  • Infirmier en Soins Médicaux et de Réadaptation

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    Paris 10ème, France AP-HP Temps plein

    Métier Infirmier Type de contrat Titulaire ou CDI Service d'affectation Soins Médicaux et de Réadaptation Présentation du service Plongez dans une atmosphère chaleureuse et accueillante aux côtés de nos équipes soignantes en gériatrie à Lariboisière Fernand-Widal ! Offrant un cadre sécurisé, cette unité accueille les personnes âgées après...