Coordination Des Developpements de Methodes

OBJECTIFS En collaboration avec l'équipe Risk Analytics, et en lien étroit avec les autres départements et pôles de la Direction des risques, de la Direction financière (notamment Ratios & Capital steering), de la Direction des systèmes d'information, des lignes de métiers, la mission couvre les principaux aspects suivants : - La coordination des développements méthodologiques (tous risques, y compris les risques non encore modélisés) et la préparation et présentation (i) d'un comité mensuel sur les évolutions méthodologiques des modèles de capital économique et (ii) d'un comité de pilotage de la production de ces mesures (i.e. aspects opérationnels) ;
- L'analyse synthétique des chiffres trimestriels du calcul du capital économique consolidés, notamment les principales variations sous différents axes (temporel, écarts avec le pillier 1, par métier), ainsi que la présentation de ces synthèses dans les comités adéquats ;
- La coordination de la production pour chacun des modules de risques, en assurant la bonne gouvernance notamment sur les aspects de planning, d'harmonisation entre les modules, de réalisation des contrôles (vision globale de la production), le suivi des problèmes le cas échéant, et le lien entre les différentes équipes afin d'améliorer les processus ;
- La consolidation des chiffrages de capital économique calculés à une fréquence trimestrielle en lien avec la Direction financière et les équipes en charge de la production, l'assurance de l'exactitude des chiffres et le rapprochement avec le pillier 1, la production de différents reportings sur demande du Management. Le processus étant en cours d'industrialisation, la participation avec les équipes projet et l'IT, notamment en décrivant les besoins fonctionnels ;
- La production des travaux d'analyses de risques sur certains risques émergents ou non encore modélisés comme le risque de pension ou le risque de règlement-livraison afin d'évaluer leur matérialité ;
- Le traitement des demandes du régulateur (notamment dans le cadre des Capital meetings périodiques) et de l'Inspection sur les sujets de capital économique et la coordination avec les différentes parties ;
- La contribution en termes de besoins fonctionnels et de suivi de l'exécution du programme d'industrialisation (horizon pluriannuel) des mesures de capital économique piloté par le pôle Projets d'ERM (intégration dans l'infrastructure des systèmes et référentiels ) ;
- La participation aux évolutions méthodologiques relatives à certains risques tels que les risques de marché (introduction d'add-ons complémentaires, développement de méthode d'allocation du capital entre les lignes de métiers etc.), de private equity, de seed money, de warehousing, de modèles ainsi que l'implication sur des sujets transverses comme la vision forward-looking ou le design d'un framework de contrôles ;
- L'intégration opérationnelle et l'utilisation des mesures de capital pour le pilotage des métiers en lien étroit avec la Direction financière (pour l'ensemble des catégories de risques) : processus et modalités de calculs, choix des indicateurs, partage des rôles et responsabilités des différentes entités de la banque etc. ;
- Des analyses ad-hoc le cas échéant comme des travaux de type règlementaires ou des analyses de gap entre les exigences règlementaires et les modèles ;
- La rédaction du chapitre relatif à l'approche économique du rapport ICAAP et aux relations avec le superviseur sur ce processus d'évaluation interne (mise en œuvre de recommandations, exercice de collection de données, support aux présentations JST etc.) ;
- Formalisation de post-mortems sur les processus de calculs et suivi de la mise en œuvre des actions correctives ou projets de renforcement des dispositifs opérationnels (développement IT, dispositifs de contrôles