Quant Researcher
il y a 1 semaine
**Date**:2 nov. 2024
**Lieu**: Paris, 75, FR
**Entreprise**:Capital Fund Management
**À PROPOS DE CFM**:
Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients.
Nous valorisons l’innovation, l’engagement, l’aboutissement et l’intelligence collective en créant ensemble un environnement d’experts passionnés et talentueux dans les domaines de la recherche, des technologies et du business pour explorer de nouvelles idées et toujours remettre en question les hypothèses.
**A PROPOS DU POSTE**:
Le poste est axé sur les signaux prédictifs d'actions à moyenne fréquence. En tant que membre de l'équipe d'exécution, vous collaborerez avec des spécialistes de différentes classes d'actifs, en vous concentrant sur l'extraction de signaux alpha à partir de données de marché à haute fréquence et, en parallèle, sur la conception et le réglage de nos algorithmes pour trader ces signaux de manière rentable. Vous collaborerez également avec les chercheurs en alpha des programmes d'arbitrage statistique à court terme.
Vous rejoindrez une équipe de plus de 80 chercheurs, avec des interactions fréquentes avec d'autres quants et des ingénieurs de données et de logiciels.
Vous rejoindrez notre bureau de Paris.
**LES MISSIONS**:
- Générer des caractéristiques prédictives à partir de données tick-par-tick pour une utilisation à des échelles de temps de plusieurs minutes à une heure. Exécuter des pipelines de ML pour produire des signaux à partir de ces caractéristiques.
- Recherche sur les algorithmes de placement d'ordres et de négociation exploitant l'alpha rapide.
- Développer des prédicteurs à court terme pour les prix, les écarts, les volumes et la volatilité.
- Utiliser des données de marché en temps réel et des tests rétrospectifs pour tester et élaborer les signaux.
- Contribuer à la recherche sur l'analyse des coûts de transaction pour évaluer la performance des algorithmes.
**PROFIL**
- 5 à 10 ans d'expérience dans les systèmes de trading à court terme, idéalement dans le domaine des actions ou d'autres actifs.
- Connaissance de la microstructure du marché
- Expérience dans l'élaboration de signaux utilisant des données de niveau 3.
- Compétences en programmation en Python et C++.
- Capacité d'adaptation et rigueur et aptitude à évoluer dans un environnement en constante mutation.
- Solides compétences en matière de travail d'équipe et de communication.
**DÉCLARATION SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES**:
Nous nous efforçons continuellement d’être un employeur offrant l’égalité des chances et nous interdisons toute forme de discrimination fondée sur le sexe, le handicap, l’origine, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la race ou la religion. Nous croyons que notre diversité, nos apports diversifiés d’expérience et nos multiples points de vue sont les principaux facteurs de notre succès.
CFM est signataire des Women Empowerment Principles.
**SUIVEZ-NOUS**:
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