Emplois actuels liés à Stage Analyste quantitatif Risk - Paris, Île-de-France - Axis Alternatives

  • Quantitative Analyst – Equity Derivatives

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Barclays Temps plein

    Join us at Barclays as a Quantitative Analyst dedicated specifically to Equity Derivatives within our Global QA Equity and Hybrid Products team. The QA Equity & Hybrid Products team is part of the Global Quantitative Analytics group (QA) and is responsible for research, development and implementation of quantitative models for the equity derivatives...

  • Stage analyste quantitatif – Gestion assurantielle H/F

    il y a 2 semaines

    Paris 15 Vaugirard, Île-de-France Amundi Temps plein

    Informations générales Entité Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux (1), Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est...

  • Business Analyst Market Risk

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Twenty One Talents Temps plein

    Présentation de la société L'entreprise en question est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur financier, avec un accent particulier sur la gestion des risques. Elle accompagne ses clients, principalement issus du domaine bancaire, de la gestion d'actifs et de l'assurance, dans la mise en œuvre de solutions stratégiques et opérationnelles....

  • STAGE - Analyste quantitatif - Modélisation des paramètres Bâlois (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes nousAvec ses 35 millions de clients et ses 8 millions de sociétaires, le Groupe Crédit Mutuel est une banque mutualiste de premier plan, non cotée et à fort ancrage régional. Forte de son modèle coopératif, elle présente un ratio de solvabilité parmi les plus solides des banques européennes, et propose à ses clients une offre variée...

  • Alternance/Stage - Analyste quantitatif (F/H)

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Photosol Temps plein

    LE CONTEXTEEn rejoignant notre équipe de 3 personnes, vous contribuez activement au développement de nos outils d'optimisation et à des missions variées d'analyse stratégique et économique dans le secteur de l'énergie. L'alternance ou le stage peut démarrer dès que possible. LES MISSIONSVous interviendrez notamment en appui sur le développement et...

  • STAGE - Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F)

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes nousAvec ses 35 millions de clients et ses 8 millions de sociétaires, le Groupe Crédit Mutuel est une banque mutualiste de premier plan, non cotée et à fort ancrage régional. Forte de son modèle coopératif, elle présente un ratio de solvabilité parmi les plus solides des banques européennes, et propose à ses clients une offre variée...

  • PORTFOLIO ANALYST

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Kepler Cheuvreux Temps plein

    DETAILS:Role : Portfolio analyst – Alternative & Risk MitigationDepartment: Ellipsis AM -  Asset management / Hedge FundContract : Full timeStart date : asapLocalisation: Paris or GenevaSalary : to be defineEllipsis AMWith over 20 years of experience in asset management, Ellipsis AM is a recognised investment firm specialising in convertible bonds and...

  • Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif - Reverse Stress Tests F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    de l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses...

  • Market Risk Business analyste informatique IT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Contexte & ObjectifL'équipe First Line Risk (FLR) est responsable de la conception et de la mise en œuvre du cadre de gestion du risque de marché, ainsi que du suivi des risques.Elle intervient dans la conception des modèles et des dispositifs associés, ainsi que dans l'évaluation et la mise en œuvre des évolutions nécessaires au sein des systèmes...

  • Stage Quant Risk marché et contrepartie

    il y a 2 semaines

    Paris 16 Passy, Île-de-France HSBC Temps plein

    Stage Quant Risk marché et contrepartie (f/m/d)HSBC : notre mission est de créer un « monde d'opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l'inclusion et de l'accessibilité.HSBC en France recrute...

Stage Analyste quantitatif Risk

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Axis Alternatives Temps plein

Contexte Du Stage
L'informatique quantique offre des perspectives prometteuses pour le traitement de problèmes financiers intensifs en calcul, notamment le pricing d'instruments dérivés complexes et le calcul de métriques de risque. Des travaux récents (Quantum Journal, EPJ Quantum Technology, arXiv) montrent que des algorithmes comme Quantum Amplitude Estimation (QAE) et Quantum Monte Carlo (QMC) peuvent réduire significativement le coût computationnel.

L'objectif Du Stage

Ce stage a pour objectif d'explorer l'adaptation de pricers d'instruments financiers complexes — tels que les options vanilles, asiatiques, barrières, autocallables et TARF — à des algorithmes quantiques, en s'appuyant sur des modèles avancés comme Black-Scholes, volatilité locale et Heston, tout en évaluant la capacité des méthodes quantiques à calculer efficacement des métriques de risque telles que la Value at Risk (VaR) et l'Expected Shortfall (ES) via des approches Monte Carlo:

  • Introduction et Etude :
  • Adapter des pricers classiques à des pipelines quantiques pour des produits complexes (ex: options vanilles, asiatiques, barrières, autocallables ou TARF).
  • Évaluer les performances via des benchmarks rigoureux.
  • Explorer les architectures hybrides (quantique-classique) pour des cas d'usage réalistes en finance.
  • Implémentation :
  • Implémentation de modèles avancés tels que volatilité locale et Heston, avec calibration sur données historiques via Qiskit, Cirq, Amazon Braket.
  • Construction de pipelines quantiques pour le pricing et le calcul de métriques de risque, en utilisant des frameworks comme Qiskit, Cirq ou Amazon Braket.
  • Utilisation de méthodes quantitatives telles que les simulations Monte Carlo classiques et quantiques (Quantum Monte Carlo, Quantum Amplitude Estimation).
  • Intégration dans une librairie existante ou développement d'un module dédié, avec documentation et tests.
  • Optimisation et Validation du modèle :
  • Modèles : Black-Scholes, volatilité locale, Heston
  • Métriques de risque : Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) via Monte Carlo.
  • Effectuer des simulations et des tests de robustesse sur des données historiques pour évaluer la performance du modèle.
  • Comparaison des performances : précision, temps de calcul, scalabilité
  • Analyse des seuils de quantum advantage selon les produits et modèles.
  • Documentation et reporting :
  • Documenter toutes les étapes du développement du modèle, y compris les hypothèses et les méthodologies employées.

Profil Recherché

  • Étudiant en Master ou école d'ingénieur (finance quantitative, mathématiques appliquées, data science)
  • Compétences en modélisation financière et calcul scientifique
  • Intérêt pour l'informatique quantique et les technologies émergentes
  • Capacité à lire et synthétiser des articles de recherche
  • Vous maîtrisez l'un des outils de programmation (Python, C#, C++) pour la modélisation quantitative. Vous avez des connaissances en statistiques, probabilités et méthodes de simulation.
  • Vous êtes doté(e) d'un esprit analytique et avez une capacité à résoudre des problèmes complexes. Vous avez la rigueur et la méthodologie dans la gestion de projets techniques.

Motivé(e) par la recherche, vous possédez des fortes capacités de quantitative et de programmation alors ce stage est fait pour vous.

Qui sommes-nous ?
Nous accompagnons les fonctions métiers de nos clients, de la négociation des opérations jusqu'à leur comptabilisation, avec un volet spécifique pour le pilotage de la gestion des risques.

Les équipes d'Axis Alternatives ont un savoir-faire particulièrement reconnu dans les domaines de l'organisation, de l'analyse quantitative, du trading de matières premières, de la trésorerie d'entreprise et de la conformité. Nos interventions intègrent les nouvelles technologies telles que le Big Data, l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning.

Nos Atouts

  • Notre bonne humeur
  • Nos locaux : en face de l'Opéra Garnier
  • Télétravail
  • Notre offre de formation
  • Jour de rentrée scolaire
  • Cours de Yoga hebdomadaires
  • Diversité de chocolats

Depuis plus de 20 ans, axis alternatives, cabinet indépendant spécialisé en Finance dans les secteurs de la banque et de l'assurance, accompagne ses clients sur leurs problématiques de transformation.

Nous intervenons de l'étude initiale (règlementaire, stratégique ou quantitative) jusqu'aux déclinaisons opérationnelles dans les organisations ou les systèmes d'information.

Les clients d'Axis Alternatives (BFI, institutions financières spécialisées, acteurs majeurs de l'assurance et de la gestion d'actifs, grands groupes industriels) font appel à leurs équipes pour leur savoir-faire reconnu dans les domaines réglementaires (risques et conformité), de l'organisation et de la gestion de projet.

Axis Alternatives met au centre de son développement le capital humain afin d'enrichir les parcours de ses collaborateurs et la satisfaction de ses clients.