Analyste Quantitatif

il y a 1 jour

Paris La Défense Montrouge Europe France IledeFrance HautsDeSeine Crédit Agricole CIB Temps plein


Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes

*The Banker, Juillet 2025  

Référence

Date de mise à jour

/01/2026

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Intitulé du poste

Analyste Quantitatif - Modèles de Valorisation Dérivés Actions et Indices H/F


Type de contrat

CDI


Poste avec management

Non


Cadre / Non Cadre

Cadre


Missions

L'objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices.

Vos principales responsabilités seront :

  • En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
  • Assurer la communication avec tous les clients de l'équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activits produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d'Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
  • Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
  • S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Vous aurez pour responsabilités additionnelles :

  • Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
  • Assurer le respect et l'application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
  • Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs

Les responsabilités légales et règlementaires seront :

  • Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ;
  • Maintenir des connaissances à jour pour s'assurer d'être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d'atteindre et de maintenir les compétences requises ;

Principaux contacts internes :

  • Front Office Trading
  • L'équipe de recherche quantitative du front office
  • Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives
  • IT

Principaux contacts externes : Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire


Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine


Ville


Paris La Défense/ Montrouge

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

Etudes supérieur en Finance (Ecole d'ingénieur, ENS, DEA, PhD…)


Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans


Expérience

Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans un poste similaire.


Compétences recherchées

Compétences techniques :

  • Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques,

  • Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché,

  • Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.).

  • Excellente connaissance en mathématiques financières.

  • Capacité à piloter les projets dans les délais

Compétences comportementales:

  • Aisance relationnelle et sens de la diplomatie

Langues

Anglais indispensable

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris La Défense/ Montrouge - Europe, France, Ile-de-France, - Hauts-De-Seine Crédit Agricole CIB Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 jour

    Paris La Défense/ Montrouge - Europe, France, Ile-de-France, - Hauts-De-Seine Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Quantitative Equity Market Risk Analyst

    il y a 2 semaines

    France Selby Jennings Temps plein

    **Quantitative Equity Market Risk Analyst - Vannes, France** We are working with a leading global investment firm seeking a Quantitative Equity Market Risk Analyst to join their Risk & Quantitative Research (RQR) team. This is an exciting opportunity to contribute to the firm's investment process by enhancing risk management strategies and performance...

  • Analyste quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein

    Nous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...

  • Analyste Quantitatif – Validation de Modèles Risque

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Une grande banque internationale recherche un Analyste quantitatif H/F pour valider et surveiller des modèles financiers. Le candidat doit avoir un BAC+5 en sciences et 3 à 10 ans d'expérience en développement de modèles. Des compétences solides en mathématiques appliquées et en programmation (C++, Python) sont requises. Ce poste, basé à Montrouge,...

  • Quantitative developer

    il y a 2 semaines

    France Riskdata S.A Temps plein

    We are looking for an intern to work on extending our range of portfolio optimization tools. This internship is meant to last a minimum of 6 months and could lead to a position of Junior Quantitative Analyst.The successful candidate will develop a robust portfolio optimizer and integrate it in the Riskdata Quantitative Library. To achieve this goal, he or...

  • Quantitative Risk

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une grande institution bancaire à Montrouge recherche un analyste quantitatif pour valider des modèles financiers fondamentaux en gestion des risques. Le candidat devra examiner des modèles, rédiger des rapports en anglais, et travailler avec des équipes tant à Paris qu'à l'international. Une solide connaissance des mathématiques et de la finance...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: ASAP **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les...

  • Analyste Quantitatif Du Risque de Contrepartie

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. - La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Au sein du...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et...