Analyste Suivi d'activité xVAs et CCR H/F

il y a 3 heures

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein
du posteType de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Suivi d'activité xVAs et CCR H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l'équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des analyses quotidiennes.

Vous participerez à la production au quotidien du pôle en matière de validation et d'analyses des risques de contrepartie selon différents axes :

  • CCR
  • Contrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation des produits dérivés par la librairie de calcul du CCR et XVA et la qualité des outputs.
  • Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles des contreparties de CACIB, coordonner avec les autres départements de la banque sur les portefeuilles en dépassement de limite.

  • Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.

  • XVA

  • Calculer, analyser et expliquer le PnL et VaR marché des XVA (CVA, DVA, FVA et LVA) en full pricing et par les sensibilités.
  • Calculer, analyser et expliquer les indicateurs de BA CVA, Stress CVA, AVA XVA ainsi que les Risk Reports CVA/FVA.
  • Analyser les rapprochements compta-gestion et les initialisations des caisses.
  • Réaliser des tests pour les réserves de fin de mois.
  • Participer aux campagnes de stress EBA.

Votre montée en puissance rapide vous amènera à participer également aux travaux de mises en place des nouveaux projets règlementaires ou comptables, à des migrations de systèmes ou de UDA, à l'automatisation et à l'optimisation des outils en VBA/Python et à l'enrichissement de nos procédures et de nos documentations en travaillant avec les différentes équipes de la banque, telles que les équipes de validation de modèles, de Modèle Interne et les différentes équipes projets.

Vous serez en contact permanent avec le desk de gestion des xVAs, le Risk Management xVA, les Quants de la librairie de calcul, l'équipe UAT de risque de contreparties et XVA, les crédits coordinateurs, Finance, Comptabilité, Collateral management en Europe, Asie et US sur toutes les problématiques de risques de contreparties et XVA.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

De 2 à 5 ans d'expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché ou de contrepartie).

Compétences recherchées
  • Connaissance approfondie des produits de marché (dont repos, dérivés de crédit…)
  • Qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d'analyse et de synthèse
  • Bases solides en mathématiques financières
  • Autonomie, curiosité et grande rigueur
  • Une sensibilité aux problématiques de big data serait un plus.
Outils informatiques

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint), VBA et Python

Langues

Anglais indispensable

  • Analyste Suivi d'activité xVAs et CCR H/F

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    Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l'équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des analyses quotidiennes.Vous Participerez à La Production Au Quotidien Du Pôle En Matière De...

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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    il y a 4 jours

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    Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l'équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle UAT (User Acceptance Tests) en charge de la Non Régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul sur les indicateurs de Risque de...

  • Business Analyst

    il y a 3 jours

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  • Business Analyst

    il y a 1 semaine

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    il y a 4 jours

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