analyste en modelisation de la competitivite bancaire

Présentation de la direction générale et du service
Institution indépendante, la Banque de France est membre de l'Eurosystème qui regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des pays ayant adopté l'euro. Elle exerce 3 principales missions : Stratégie monétaire, Stabilité financière et Service à l'économie.

Vous rejoindrez l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a pour missions de contribuer au maintien de la stabilité financière, de veiller à la protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance et de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ou assurantielles. Adossée à la Banque de France, l'ACPR compte plus de mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions.

Au sein de l'ACPR, vous rejoindrez la cellule recherche (CR) de la direction « Étude et analyse des risques » (DEAR) qui regroupe 5 chercheurs travaillant sur des sujets d'intérêt pour l'ACPR et contribuant au développement d'outils de modélisation en apportant une perspective et une expertise académique.

Votre stage sera réalisé en étroite collaboration avec le Service d'Analyse des Risques Bancaires (SARB, 15 personnes) qui, dans la même direction, est en charge des études, dans une perspective transversale, sur les risques sectoriels (risque de crédit, sur les ménages, les entreprises, les États...), des études sur les risques thématiques (solvabilité, liquidité, risque opérationnel, risques climatiques...) et des études comparatives (sur la rentabilité, les résultats...). Il réalise également des travaux relatifs aux tests de résistance, des études nécessitant des approches modélisées ou le recours aux techniques quantitatives avancées pour l'analyse des risques bancaires.

Descriptif de mission
Les missions du stage proposé sont, en collaboration avec les experts du pôle :

• Prendre en main les bases de données de supervision sur les bilans, comptes de résultats et ratios prudentiels des banques de la zone euro, ainsi qu'explorer les données plus larges relatives à la compétitivité des banques disponibles dans des bases de données commerciales (ex. : Blooomberg).
• Proposer une modélisation des déterminants de la compétitivité des banques dans une perspective internationale et en lien avec les exigences prudentielles en capital et liquidité.
• Proposer des améliorations des outils existants de modélisation de la rentabilité des banques.

Profil recherché
Formation recherchée :

Etudiant(e) en dernière année de formation niveau Bac + 5, en école d'ingénieur avec un cursus orienté vers l'analyse quantitative, l'économie, la finance, les enjeux de stabilité financière.

Compétences :

• Base de connaissance en économie et en finance ;
• Bonne aisance dans la manipulation et l'exploitation de bases de données de taille significative et aptitude à croiser des données de diverses sources ;
• Très bonne maîtrise de logiciels de traitements de données Python et R et des logiciels d'économétrie (Stata) ; SAS serait un plus

Qualités :

• Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse
• Vous êtes rigoureux(se) et savez faire preuve d'autonomie
• Vous savez travaillez en équipe, partager et communiquer sur vos travaux
• Vous êtes intéressé(e) par les questions économiques et financières du secteur bancaire.

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.