Quantitative Analyst

il y a 11 heures

Paris, Île-de-France Glocomms Temps plein

Quantitative Analyst - Rates (C++ / IR Derivatives)

Paris (Preferred) or London
Front‑Office | Temp‑to‑Perm Position | Interest Rates | C++ Quant Development

We are seeking a highly experienced
Front‑Office Quantitative Analyst
to join our
Rates
team in a
Temp‑to‑Perm
capacity. In this role, you will design, implement, and enhance pricing and risk models for interest rate derivatives, working directly with trading and risk teams in a fast‑paced production environment.

Key Responsibilities

  • Design, build, and optimise
    pricing, valuation, and risk models for interest rate derivatives within the bank's
    C++ analytics library
    .
  • Improve existing quantitative frameworks to enhance
    performance, robustness, and numerical stability
    .
  • Collaborate closely with
    traders, structurers, risk managers, and IT
    to deliver reliable and high‑quality quantitative tools.
  • Contribute to
    model documentation
    , internal validation processes, and regulatory initiatives (including
    FRTB
    and
    XVA‑related
    improvements).
  • Participate in the full
    model lifecycle
    : research, prototyping, implementation, and deployment into production systems.
  • Analyse, troubleshoot, and resolve issues in
    live production environments
    , ensuring continuity and accuracy of model outputs.
  • Keep up to date with developments in
    quantitative finance, modelling techniques, and market practices
    .

Required Skills & Experience

  • 7+ years
    of front‑office Quant or Quant Research experience in
    Rates
    or
    Fixed Income
    .
  • Expert-level
    C++
    development skills (modern C++ standards, performance optimisation, clean architecture).
  • Strong quantitative knowledge of:
  • Interest rate
    curves
    , bootstrapping, and curve construction
  • Vanilla & exotic
    IR derivatives
    (swaptions, caps/floors, CMS, callable structures, etc.)
  • Stochastic calculus
    ,
    PDE methods
    ,
    Monte Carlo simulation
  • Model calibration
    techniques
  • Experience working within a
    production-scale
    quantitative library.
  • Excellent communication skills and ability to work directly with
    trading desks
    .
  • Advanced academic background (Master's or
    PhD
    in Mathematics, Quantitative Finance, Physics, Engineering, or related fields).

Desirable Skills

  • Experience with
    Python
    for prototyping, automation, or analytical tasks.
  • Familiarity with
    XVA
    ,
    FRTB
    , or other regulatory model frameworks.
  • Knowledge of
    Git
    , CI/CD tools, and collaborative development practices.
  • Previous experience in a
    Paris-based
    or major European investment bank.

Why Join Us?

  • Temp‑to‑Perm
    opportunity offering long‑term front‑office impact
  • Direct interaction with high‑performing trading teams
  • Opportunity to work in
    Paris
    , a major European hub for quantitative finance
  • Work on high‑visibility models influencing real‑time decision‑making
  • A culture focused on technical excellence, collaboration, and continuous improvement

  • Quantitative Analyst Pricing

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ENGIE Temps plein

    Quantitative Risk Analyst – Risk Methodologies & Pricing ModelsLocation: Paris La DéfenseAbout ENGIE and Supply & Energy Management:ENGIE, a global leader in low-carbon energy and services, relies on its Global Business Unit Supply & Energy Management (GBU S&EM) to provide reliable, sustainable, and affordable energy to all its customers. This strategic...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Huxley Temps plein

    Missions / ResponsabilitésDévelopper, mettre en œuvre et maintenir des modèles quantitatifs et des stratégies pour éclairer les tendances de marché et optimiser les décisions de pricing et de risk management sur différents produits et marchés.Collaborer étroitement avec les équipes de vente (Sales) pour identifier les besoins clients et...

  • Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SThree Temps plein

    Missions / ResponsabilitésDévelopper, mettre en ?uvre et maintenir des modèles quantitatifs et des stratégies pour éclairer les tendances de marché et optimiser les décisions de pricing et de risk management sur différents produits et marchés.Collaborer étroitement avec les équipes de vente (Sales) pour identifier les besoins clients et construire...

  • Quantitative Analyst – Equity Derivatives

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Barclays Temps plein

    Join us at Barclays as a Quantitative Analyst dedicated specifically to Equity Derivatives within our Global QA Equity and Hybrid Products team. The QA Equity & Hybrid Products team is part of the Global Quantitative Analytics group (QA) and is responsible for research, development and implementation of quantitative models for the equity derivatives...

  • Quantitative Analyst Intern F/M

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Candriam Temps plein

    du posteMétierInvestment Management - Fixed IncomeIntitulé du posteQuantitative Analyst Intern F/MContratInternshipDurée du contrat6 months internshipPrésentation de Candriam GroupCandriam is a global multi-specialist asset manager and a recognized pioneer and leader in sustainable investment. For more than 25 years, Candriam has offered innovative and...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Finastra Temps plein

    Who are we?At Finastra, we are a dynamic global provider of open finance software solutions, dedicated to expanding access to financial services. Our innovative applications span Lending, Payments, Treasury and Capital Markets, and Universal Banking. Proudly serving over 8,000 customers, including 45 of the world's top 50 banks, we aim to boost financial...

  • Stage : Analyste quantitatif Data ESG H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteStage : Analyste quantitatif Data ESG H/FDescription de la missionLe métierAu sein de la Direction de la Recherche, l'équipe Analyse Quantitative est organisée autour de pôles d'expertise (Data Science et Quants & AI). La production et la qualité des données ESG constituent une priorité stratégique, avec pour...

  • Analyste Senior en Charge des Méthodologies Quantitatives en Risque de Crédit

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    DescriptionNatixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de...

  • Stage Analyste quantitatif H/F

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Covea Finance Temps plein

    Informations générales Référence /Stage/quant-1301   Date de début de diffusion /12/2025 MétierMétier de la gestion - Analyse quantitative Titre du posteStage Analyste quantitatif H/F Type de contratStage Durée du contrat (si nécessaire)6 mois Statut associéNon cadre RémunérationSelon profil Description du posteCovéa Finance, société...

  • Global Markets Quantitative Researcher Architecture – Quantitative Analyst F/H

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidienLe poste d'Architecte en Recherche Quantitative, de niveau Vice-Président, vise à développer une expertise transversale des différents systèmes utilisés dans les diverses localisations et classes d'actifs au sein de l'équipe GMQR. L'objectif est de travailler à une urbanisation de notre infrastructure, fondée sur des...