modelisateur / data analyst risque de crédit - h/f - (stg-6317)

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

Présentation de la direction générale et du service
La Banque de France attribue chaque année une
cote de crédit
à plus de
entreprises françaises
. Cette cote, représentative du risque de crédit de l'entreprise, est utilisée à des fins de
politique monétaire
et de
réglementation prudentielle
.

Le système de cotation des entreprises de la Banque de France repose sur une évaluation du risque de crédit « à dire d'expert » : des analystes financiers évaluent chaque entreprise sur la base d'une première proposition issue d'un
modèle économétrique
.

Au sein du
Service de Méthodologie d'Analyse des Entreprises
(SMAE) de la Direction des Entreprises (DE), le pôle ATLAS est notamment responsable de la partie économétrique du
système d'évaluation du risque de crédit
des entreprises françaises.

En 2025, afin de respecter les exigences de l'Eurosystème,
la Banque de France recalibre son modèle d'évaluation du risque de crédit des entreprises
. Cette actualisation des paramètres du modèle s'accompagne de réflexions sur les développements et évolutions à apporter au modèle à moyen terme.

Descriptif de mission
Vous serez intégré au pôle ATLAS du SMAE. Le pôle ATLAS est responsable des travaux de recalibrage du modèle de cotation, et plus largement de l'ensemble des travaux ayant trait à l'exploitation et la valorisation des données au sein du SMAE.

Sous la supervision des agents du pôle ATLAS, vous contribuerez aux travaux de recalibrage et de développement du modèle statistique de cotation. Vous pourrez également être amené à prendre part à l'ensemble des activités du pôle.

  • Recalibrage du modèle de cotation :
  • Réaliser les analyses et les simulations de cotation avec la nouvelle estimation des paramètres du modèle.
  • Participer aux travaux sur le développement du modèle.
  • Produire les livrables traduisant les résultats de vos travaux.
  • Travaux réguliers du pôle :
  • Répondre à des études ponctuelles en lien avec le risque de crédit des entreprises.
  • Produire des analyses et reportings sur l'activité de cotation des entreprises
  • Développer des outils / des indicateurs permettant d'améliorer la prédiction du défaut bancaire dans le processus de cotation.

Profil recherché
Formation recherchée :

Bac + 5

Étudiant en dernière année d'une formation de niveau master (école d'ingénieur, université) en économie ou en statistiques.

Compétences :

  • Connaissances en modélisation statistique ou économétrique.
  • Maîtrise d'au moins un langage de programmation statistique (Python, R, ou SAS).
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office.
  • Compétences en data visualisation. La maîtrise de Power Bi serait un plus.
  • Une première exposition professionnelle ou universitaire aux problématiques du risque de crédit des entreprises serait fortement appréciée.
  • Une connaissance du langage SAS serait appréciée.

Qualités :

  • Rigueur.
  • Orienté résultats.
  • Capacité à présenter vos résultats de manière claire, synthétique et accessible à des interlocuteurs aux profils variés.
  • Esprit d'équipe.
  • Intérêt pour les problématiques de politique monétaire et de risque de crédit.

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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