Credit Risk Quantitative Analyst

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Vous rejoignez l'équipe « Expert Models & Advisory » (EMA) en tant que Credit Risk Quantitative Analyst sur les modèles de LGD des périmètres Banques, Souverains et des financements spécialisés.

L'équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts Risques et le Front Office sont nourris et permanents pour développer et suivre les méthodologies/modèles de mesure des risques de crédit développés sur une base experte ou nécessitant une forte expertise métier/sectorielle.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Participer aux exercices de refonte/revues/recalibrages sur le périmètre des modèles de LGD concernés, dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
• Échanger avec les experts Risques et Front dans le cadre de l'élaboration et du suivi des modèles de LGD concernés, mais aussi des questions relatives au périmètre d'application de ces modèles ;
• Rédiger les documents de synthèse à destination des utilisateurs et des organes de surveillance internes/externes ;
• Contribuer à la mise à jour des procédures relatives au système de notation.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, de développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

À propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous

De formation supérieure en statistiques et mathématiques, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans une fonction similaire.

Vous maîtrisez :

• Les modèles mathématiques et statistiques appliqués à la finance ;
• Le risque de crédit en Banque de Financement et d'Investissement ;
• La programmation sur SAS, Python et/ou R et des compétences en VBA et en SQL seraient un plus ;
• Les exigences réglementaires en matière de risques de crédit et de capital économique (guidelines ECB/EBA).

Vous avez un esprit de synthèse, une grande aisance relationnelle, vous êtes :

• Rigoureux et autonome ;
• Motivé par le travail en équipe.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.