Modélisation Risques de contrepartie par méthodes génératives

Référence 25000QCA

Vos missions au quotidien
Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.

Ce stage se déroulera au sein du département des risques de marché (700 personnes) dans le département Global Risk Méthodologies en charge des modèles réglementaires pour les risques de marché (VAR, Stressed VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (EEPE, CVAR) pour l'ensemble des activités de trading (30 personnes).

Le stagiaire rejoindra l'équipe GRM/FIC en charge de la modélisation des métriques de risque sur le périmètre Fixed income and currencies. Il participera aux réflexions méthodologiques visant à améliorer les modèles de diffusion existants. Il s'intéressera principalement au modèle de diffusion des courbes de taux d'intérêt.

a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; }

Le stagiaire commencera par se familiariser avec les fondements mathématiques de ce problème. Il sera ensuite encouragé à proposer une adaptation pour la modélisation des taux d'intérêt, incluant des choix tels que les variables modélisées, les types de contraintes et la mesure de référence.

Au-delà des aspects théoriques, il concevra un schéma de simulation et comparera le modèle proposé à celui actuellement utilisé par Société Générale ainsi qu'aux données historiques (backtesting). Si les résultats théoriques et numériques s'avèrent significatifs, une contribution académique pourra être envisagée.

En parallèle, le stagiaire pourra également :

• Développer des solutions innovantes pour les outils existants : optimisation du calcul, visualisation des données, analyse de scénarios
• Echanger avec les autres équipes de la Société Générale afin de répondre aux problématiques quotidiennes, comme le Front office ou les équipes d'implémentation

Durée du stage : 6 mois

Et si c'était vous ?

• Vous êtes étudiant d'université ou en école d'ingénieur avec une spécialité en mathématiques financières
• Vous possédez de bonnes connaissances en calcul stochastique, statistiques et/ou apprentissage
• Vous maîtrisez le langage de programmation Python
• Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, d'esprit d'initiative et êtes animé par l'envie de relever les challenges en équipe ainsi que d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, afin de pouvoir maîtriser un environnement complexe
• Votre niveau d'anglais est opérationnel

Plus qu'un poste, un tremplin
Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s'offrir à vous, en France et à l'international.

Pourquoi nous choisir ?
Attentif à votre
qualité de vie et conditions de travail
, vous bénéficiez d'avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail: parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.

Diversité et inclusion
Nous sommes un
employeur garantissant l'égalité des chances
et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à
promouvoir tous les talents
, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.