Analyse de Modèles Alternance

Au cœur de la solidité financière du Groupe SCOR, la Direction Actuariat joue un rôle stratégique en garantissant la fiabilité et la robustesse de nos modèles de risque. Composée de trois pôles - Provisionnement Vie, Provisionnement Non-Vie et Analyse de Modèle - elle œuvre chaque jour à renforcer la résilience du Groupe et à anticiper les évolutions réglementaires et méthodologiques du secteur.

As a leading global reinsurer, SCOR offers its clients a diversified and innovative range of reinsurance and insurance solutions and services to control and manage risk. Applying "The Art & Science of Risk," SCOR uses its industry-recognized expertise and cutting-edge financial solutions to serve its clients and contribute to the welfare and resilience of society in around 160 countries worldwide.

Working at SCOR means engaging with some of the best minds in the industry - actuaries, data scientists, underwriters, risk modelers, engineers, and many others - as we work together to find solutions to pressing challenges facing societies.

As an international company, our common culture is defined by "The SCOR Way." Serving both to build momentum that drives the Group forward and as a compass to guide our actions and choices, The SCOR Way is anchored by five core values, reflecting the input of employees at all levels of the Group. We care about clients, people, and societies. We perform with integrity. We act with courage. We encourage open minds. And we thrive through collaboration.

SCOR supports inclusion and the diversity of talents, and all positions are open to people with disabilities.

La Direction Actuariat Groupe est composée de trois pôles : Provisionnement Vie, Provisionnement Non-Vie et Analyse de Modèle.

Le pôle Analyse de Modèle a pour mission principale la validation indépendante du modèle interne de SCOR utilisé pour le calcul du SCR du Groupe et des entités européennes, le développement de la gestion du risque de modèles à SCOR incluant la validation de ces modèles et la coordination de la revue des calculs de SCR en formule standard pour certaines entités européennes. Il a également pour mission d'assurer une veille actuarielle et réglementaire continues, de mener des études permettant l'implémentation dans le Groupe des nouvelles méthodologies ou normes réglementaires, de mettre en œuvre des méthodes et procédures normalisées d'évaluation et gestion des risques pour l'ensemble du Groupe.

Responsibilities

Sous l'autorité du Responsable de la validation des risques de marché et financiers, vous avez la responsabilité de :

• Participer à la revue et validation des changements de modèle implémentés sur ce scope (Valorisation des actifs et produits dérivés, générateur de scenarios aléatoires)
• Participations aux études de revue des approches méthodologiques de l'année.
• Amélioration (industrialisation et optimisation) des outils de tests (sensibilité, cohérence) implémentés sous R ou Python.
• Documentation des tests réalisés et rédaction du rapport de validation.
• Participer à la validation des risques vie - notamment Critical Illness
• Participer aux travaux de revue de l'implémentation (R/Python) de calibration et d'implémentation dans le modèle interne
• Proposer et participer aux tests pour s'assurer de la cohérence du modèle
• Redaction de mémo documentant l'ensemble des travaux

Qualifications:

Required experience & competencies

• Curiosité intellectuelle et proactivité sont de sérieux atouts
• Vous appréciez le travail en équipe et disposez d'un bon relationnel.
• Bonne connaissance de R et Python.
• Très bon niveau en anglais et en français.

Required Education

• L3/M1 d'une école d'actuariat ou d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques financières ou en statistiques/probabilités - Sans sujet de mémoire donc.