FO Quant Modeller

il y a 17 heures

Paris, Île-de-France Barclay Simpson Temps plein

Front Office Quant Modeller – Fixed Income Derivatives (Paris)

I'm recruiting for
another new and exciting opportunity
in
Paris
. This Front Office Quant Modeller position sits within a leading global derivatives business and offers close interaction with trading, structuring, and technology teams.

The team sits on the Trading floor and previous front office experience is required. This role is offererd at VP or Director level. (or a strong AVP looking to fast track in promotion)

The role focuses on the development and enhancement of models that support pricing, risk management, and analytics across the
Fixed Income derivatives
space.

Please note: no visa sponsorship is available — candidates must already have the right to work in France.

Key Responsibilities

  • Develop, calibrate, and maintain pricing models for
    rates and fixed-income derivative products
    (vanilla, exotics, hybrid).
  • Partner with traders to deliver modelling enhancements aligned with market conditions and desk strategies.
  • Implement models in production-quality libraries using advanced quantitative methods.
  • Analyse model performance, identify limitations, and propose robust improvements.
  • Contribute to curve construction, volatility modelling, simulation frameworks, and numerical optimisation.
  • Support new product development and complex trade structuring with rigorous quantitative analysis.
  • Collaborate with risk, validation, and tech teams to ensure transparency, performance, and compliance.

Skills & Experience

  • Strong academic foundation in Mathematics, Physics, Engineering, Computer Science, or another quantitative discipline (MSc/PhD advantageous).
  • Front office experience in a similar role is non-negotiable.
  • Deep understanding of
    stochastic calculus
    , PDEs, numerical methods, and derivatives pricing theory.
  • Proficiency in programming languages such as C++, C# and Python a plus.
  • Experience with fixed-income markets, curve building, volatility surfaces, and pricing frameworks.
  • Ability to communicate complex quantitative concepts to front-office and cross-functional teams.
  • Strong analytical skills, problem-solving mindset, and attention to detail.

What We Offer

  • High-impact role with direct front-office engagement.
  • Opportunity to work on a broad range of fixed-income derivative products and modelling challenges.
  • Dynamic, collaborative environment with strong exposure across the business.
  • Excellent scope for technical and professional growth.

Please get in touch and those who meet the requirements will be contacted.

** Note ** We offer cash incentives for any successful candidats referred.

Connecting talent.

Delivering impact.

  • Consultant Quant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    ContexteUne grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un...

  • Business Analyste Quant

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Contexte de la missionDans le cadre du déploiement d'unesolution innovante d'allocation de portefeuille multi-facteursdéveloppée conjointement par une société de gestion d'actifs et une fintech, nous recherchons un profil pouvant les accompagner sur la phase d'industrialisation et de mise sur le marchéde l'offre. Cette solution combineexpertise...

  • IT Quant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France NEXIUS FINANCE Temps plein

    Dans le cadre du développement d?une solution cross-asset dédiée à la gestion d?historiques financiers et au backtesting de produits dérivés, nous recherchons un IT Quant confirmé.La mission s?articule autour de l?intégration de librairies de pricing et de la mise en place de scénarios de couverture pour différents instruments (crédit, taux, FX,...

  • Consultant IT Quant – PM

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Finexia Temps plein

    Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique, tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques.Transformer les défis complexes du secteur financier en...

  • Stage - Calcul Quantique - Services Financiers - Ile-de-France

    il y a 20 heures

    Paris, Île-de-France Sopra Steria Temps plein

    Description de l'entreprise Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, avec collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services et solutions numériques. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux...

  • Stage - Calcul Quantique - Services Financiers - Ile-de-France

    il y a 14 heures

    Paris, Île-de-France Sopra Steria Temps plein

    Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, avec collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services et solutions numériques. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des...

  • Post-doctorat - Problème à N-corps électronique sur ordinateur quantique - H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CEA Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, au cœur des enjeux de la dissuasion nucléaire Française, cherche ses futurs talents. Organisme inclusif, le CEA est handi-accueillant : nos emplois sont ouverts à toutes et tous. Associer les forces et les compétences de chacun pour atteindre nos...

  • Chief Technology Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France QUANT AI Lab Temps plein

    Company DescriptionAt QUANT AI Lab, we unite experts, researchers, and consultants to deliver value-driven, efficient solutions. Our core expertise lies in data, quantitative approaches, and Artificial Intelligence, leveraged through an industrial end-to-end methodology to produce solutions ready for implementation. Our services include strategy, management,...

  • IT Quant H/F

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Capfi Temps plein

    Vos missions :Sur un poste de IT Quant H/F , vous interviendrez au sein d'une équipe pouvant géer une large gamme de produits allant des vanilles aux exotiques sur les périmètres Taux/ / Inflation / Crédit ou Change. Vous serez en charge de :La conception de librairies financièresLa réalisation de pricers de produits à destination des opérateurs du...

  • it quant risque h/f

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France XRAYS TRADING Temps plein

    XRAYS TRADINGest depuis 21 ans la structure la plusatypiquedu monde de la bourse Nous faisons en sorte que ton quotidien soit bourré d'adrénalineet demoments inoubliables, le tout en t'aidant à construire tacarrièreau sein d'un groupe de travail sans équivalent Pour résumer : Tu vas intégrer une boite d'ingénieurstotalement barrés qui savent...