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Vos missions au quotidien Le département Model Risk Management (MRM) garantit la qualité et la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi que le suivi du risque lié aux modèles. Il est notamment responsable de la validation de la solidité conceptuelle et de la performance des modèles utilisés par les entités auditées. Dans le cadre de la gestion des risques et des exigences réglementaires, les banques doivent se conformer aux standards définis par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA), en particulier au cadre Standard Initial Margin Model (SIMM) pour le calcul des marges initiales sur les dérivés non compensés. Le SIMM repose sur les sensibilités aux facteurs de risque de marché (taux d’intérêt, change, actions, crédit, matières premières) pour estimer l’exposition potentielle future. Il s’agit d’un modèle conçu pour couvrir le risque de contrepartie (exposition potentielle en cas de défaut). Le stage comporte deux objectifs principaux. Développer un outil en Python pour calculer le SIMM conformément aux standards ISDA, et automatiser diverses analyses de la LoD2 (seconde ligne de défense) et optimiser le code afin de réduire les temps de calcul. Les étapes du stage incluront : - Développer un moteur de calcul SIMM, incluant l’implémentation des formules ISDA et la validation par comparaison avec des benchmarks - Automatiser les analyses LoD2 (évolution de la cartographie, études d’impact, backtesting, etc.) - Optimiser le code afin de réduire le temps de calcul (vectorisation, parallélisation ou optimisation algorithmique) - Rédiger des notes méthodologiques et présenter les travaux au département lors d’un atelier Ce stage vous permettra de : - Découvrir le fonctionnement d’une revue en seconde ligne de défense et les processus de validation des modèles dans un cadre réglementaire - Acquérir une expérience en programmation avancée Python (optimisation, automatisation) et en modélisation quantitative - Comprendre les aspects clés du risque de contrepartie et de la conformité réglementaire - Développer des compétences en analyse et visualisation de données dans un contexte bancaire Durée du stage - 6 mois