Emplois actuels liés à Snr Credit Quant - Paris - Millar Associates


  • Paris, France NEXORIS Temps plein

    Nexoris, recherche pour son client, secteur Bancaire, un Quant - Risque de crédit (H/F). Sujet de la mission : Conception et optimisation de modèles de risque de crédit, en collaboration avec diverses parties prenantes. Tâches et activités de la mission - Utiliser les langages de programmation R et Python pour créer et optimiser des modèles de...

  • Snr Front Office Quants

    Il y a 3 mois


    Paris, Ile-de-France Millar Associates Temps plein

    Total to: €300k + BenefitsTop-Tier Investment Bank, ParisLinear Rates, FX Options, Flow Credit, C++This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product areas, you will support the Global Markets platform, and provide Desk support to the...

  • Snr Front Office Quants

    Il y a 3 mois


    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Total to: €300k + Benefits Top-Tier Investment Bank, Paris Linear Rates, FX Options, Flow Credit, C++ This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product areas, you will support the Global Markets platform, and provide Desk support to...

  • Snr Front Office Quants

    Il y a 3 mois


    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Total to: €300k + BenefitsTop-Tier Investment Bank, ParisLinear Rates, FX Options, Flow Credit, C++This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product areas, you will support the Global Markets platform, and provide Desk support to the...

  • Snr Front Office Quants

    Il y a 3 mois


    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Total to: €300k + Benefits Top-Tier Investment Bank, Paris Linear Rates, FX Options, Flow Credit, C++ This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product areas, you will support the Global Markets platform, and provide Desk support to...

  • Snr Front Office Quants

    Il y a 3 mois


    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Total to: €300k + BenefitsTop-Tier Investment Bank, ParisLinear Rates, FX Options, Flow Credit, C++This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product areas, you will support the Global Markets platform, and provide Desk support to the...

  • Snr Front Office Quants

    il y a 4 semaines


    Paris, Ile-de-France Millar Associates Temps plein

    Rates (Exotic or Linear), FX Options, Structured Credit, C++ KEY RESPONSIBILITIES: Work closely with Fixed Income / FX Options / or Flow Credit trading desks, and also liaise with Risk, Finance & IT teams Formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk Design, develop and test models in an OO language (mainly...

  • Snr Front Office Quants

    il y a 4 semaines


    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Rates (Exotic or Linear), FX Options, Structured Credit, C++ KEY RESPONSIBILITIES: Work closely with Fixed Income / FX Options / or Flow Credit trading desks, and also liaise with Risk, Finance & IT teams Formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk Design, develop and test models in an OO language (mainly...


  • Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Quant (It) / Freelance

    Il y a 6 mois


    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un Quant senior pour une mission longue a Paris 13 **Télé travail**: 10j par mois soit des semaines à 2jours, des semaines à 3jours de télé travail **Contexte de l?équipe**: Une dizaine de personnes qui interviennent sur la partie Quant FO - Côté Trading Risk Office (dont le but est d?accompagner le trading sur...

  • IT Quant Senior

    Il y a 7 mois


    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un Quant senior pour une mission longue a Paris 13 **Concernant le Télé travail**: 10j par mois soit des semaines à 2jours, des semaines à 3jours de télé travail **Contexte de l?équipe**: Une dizaine de personnes qui interviennent sur la partie Quant FO - Côté Trading Risk Office (dont le but est d?accompagner le...

  • IT Quant Python

    Il y a 7 mois


    Paris, France Lunalogic Temps plein

    **Contexte**: Notre client est une grande banque d’investissement à Paris. Vous intégrerez l’équipe de la direction des Risques, en tant qu’It Quant Python Junior et aurez pour mission l’implémentation en langage Python d’un modèle de risque de crédit. **Compétences requises**: - Maîtrise du langage Python. - Compétences fortes en...

  • IT Quant

    il y a 3 jours


    Paris, France Delane SI Temps plein

    Au sein de leur service IT quant C# et C++, au cœur de la salle de marché et en contact direct avec les équipes de pricing de produits fixed Income, vous aurez à travailler sur les problématiques de pricing. **Vos taches** - Développement, évolution et maintenance des librairies de pricing des opérateurs du front-office - Amélioration des...

  • IT Quants Librairies

    il y a 2 semaines


    Paris, France Natixis Temps plein

    Au sein du pôle IT GMR - Pricing & Analytics, vous rejoignez l'équipe Lib & Intégration Rates & Credit, composée d'ingénieurs d'études responsables du développement et de la maintenance des librairies financières, ainsi que de leur intégration dans diverses applications du système d'information (SI). L'équipe inclut également des business...

  • IT Quant C++

    il y a 1 mois


    Paris, France 1PACTEO Temps plein

    Poste de développeur IT Quant, principalement en C++ au sein de l'équipe de calcul des indicateurs d?expositions et des ajustements crédit des prix des produits dérivés. Les principales responsabilités sont: - Amélioration des moteurs de pricing et d'agrégation (respectivement C++/Java) - Développer de nouvelles fonctionnalités de pricing pour...

  • Quant Risk

    Il y a 7 mois


    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un profil risque orienté quant avec une expérience en asset management, environ 8 ans d?expérience. La connaissance des indicateurs PRIIPS (SRI, scénarios de performance) est fortement souhaitable. Forte expertise AM Forte connaissance risque (marché / crédit / contrepartie ) Forte expertise AM Forte connaissance...

  • IT Quant

    il y a 2 jours


    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un It Quant pour une mission longue a Paris Contexte de la mission: Pour rejoindre un département qui intervient sur des solutions de pricing pour le FO et le Risk qui sont en charge de la librairie financière. Ils sont Cross Asset donc interviennent sur tout : Fixe Incomed (crédit, taux, forex) / Equity / Como Profil...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 3 mois


    Paris, Ile-de-France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 3 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...

  • IT Quant C++

    il y a 3 semaines


    Paris, France 1PACTEO Temps plein

    Poste de développeur IT Quant, principalement en C++ au sein de l'équipe de calcul des indicateurs d?expositions et des ajustements crédit des prix des produits dérivés. Les principales responsabilités sont :- Amélioration des moteurs de pricing et d'agrégation (respectivement C++/Java)- Développer de nouvelles fonctionnalités de pricing pour les...

Snr Credit Quant

Il y a 6 mois


Paris, France Millar Associates Temps plein

Snr Credit Quant (Flow & Structured), (VP), PARIS

PARIS Ref: SSCQ-1106 Total to €250k + Benefits Top-Tier Global Investment Bank CDS, Bonds, CLNs, TRS, Credit Index Options, ETFs, CMS, Structured Credit, C++, Python

The global Quant Research group at this Tier-1 Investment Bank is seeking an enthusiastic Credit Quant to further develop their analytics for credit cash and derivative products and associated analysis tools to meet the needs of their Traders & Risk Managers. This is a great opportunity to work with traders & quantitative peers in developing a range of Credit products in a tier-1 banking group.

RESPONSIBILITIES:

Develop models and enhance the core Credit Quant analytics library (C++) and build front office tools Build out library functionality (C++) for valuation, risk, scenario, for OTC & listed derivatives Development of models used for pricing and risk management, including PnL Explain & Capital Charges tools Supporting the Sales & Trading desk by providing them with quantitative tools Mentor and help managing the junior members of the team Provide associated risk management tools
Deliver analytics documentation and test materials

KEY SKILLS & EXPERIENCE:

5 years+ as a Credit Quant covering several of the following areas: CDS, Bonds, CLNs, Repack Swaps & Notes, CMS spreads, Convertibles, Loans, Structured Credit, Credit Index Options, Quanto CDS, etc. Excellent modern C++ skills, into a managed pricing library. Also Python, SQL, etc. Strong communicating skills with, traders, stakeholders, risk, & IT (some understanding Optimisation & Cloud Compute will be useful). Passion for credit, markets and modelling Good understanding of Bond basis models, CMS Rate & Forward Swap Rates, good intuition about the Rates sensitivity of a CDS., etc.
Familiar with: Stochastic correlation, Callable bond modelling, etc. & FRTB will be helpful. PhD or Masters in a quantitative discipline