Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F
il y a 6 jours
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Intitulé du poste
Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio Librairies (APL), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les missions principales sont la construction, le développement, l’intégration et la maintenance de la librairie de mesure des risques de crédit. Le service est également en charge de la mise en place et de la maintenance des méthodes de valorisation du risque de crédit.
Dans ce cadre, vos principales missions seront :
- Participer aux évolutions du modèle de données interne de la librairie centrale des risques du banking book.
- Participer à la construction de l’interface de la librairie de calcul avec les sources de données contractuelles des prêts (BO, MO et FO), faire évoluer module connecteur permettant de consommer et produire ces descriptifs à partir de la librairie de calcul.
- Travailler avec différents services de MRP et RPC sur la mise en place du module des indicateurs de mesure de risque dans la librairie de calcul (RWAs, PI, expositions de risque net, valorisation…) pour le processus d’Octroi, ainsi que pour les calculs quotidiens sur le portefeuille de la banque.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, école d'ingénieur et universités avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d’une expérience confirmée dans la mise en place de librairie de calculs quantitatifs pour les opérations de marché.
Compétences recherchées
Compétences techniques du candidat :
- La maîtrise de l’informatique est indispensable
Compétences comportementales du candidat :
- Esprit d’équipe
- Rigueur, sérieux, réactivité, capacité d’adaptation
- Fortes capacités d’analyse et esprit de synthèse
- Faire preuve d’autonomie et de créativité
Outils informatiques
Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
Niveau expert en programmation C++
Langues
Anglais
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