Analyste quantitatif
il y a 2 semaines
Qui sommes-nous ?
Bienvenue au Crédit Mutuel Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous
Pourquoi nous recrutons ?
DIRECTION DES RISQUES
Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d’entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au cœur de l’actualité économique et financière.
Vos missions
Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.
Vos principales missions sont les suivantes :
Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE) ;
Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois;
Mettre en œuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair ;
Conduite des projets d’intégration des filiales françaises et étrangères (crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage) sur le système de notation interne du Groupe (roll-out plan) ;
Présenter vos travaux en Comités techniques et lors de missions d’audit (internes ou externes) ;
Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP en réalisant l’ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées (études d’impact) ;
Assurer des exercices de stress-testing du risque de crédit imposés par l’EBA et du risque climatique ;
Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (les équipes de Validation, l’IG) et externes (régulateurs) ; Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par la fonction de validation interne et les organes de contrôle externes ; Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en comptes dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA) ;Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données, d’assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l’ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. L’état d’avancement des travaux sera présenté lors des COPIL.
Ce poste vous permettra d’appréhender les problématiques de modélisations statistiques des risques et de gestion de projet au sein d’un grand groupe bancaire.
Ce que vous allez vivre chez nous
Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.
Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Issu.e d’une grande école d’ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistique, finance ou économie, vous présentez une première expérience professionnelle d'au moins 3 ans réussie dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d’audit/conseil.
Compétences recherchées :
Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel et des outils de modélisation statistiques, notamment SAS ou Python Compétences analytiques et méthodologiques Force de proposition Capacité à travailler en équipe Qualité rédactionnelle Maîtrise de l’anglais Connaissance indispensable de la réglementation bancaire (Bâle 3).Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus.
Vous disposez également d’une connaissance avancée en modélisation statistique, des exigences réglementaires en matière de modélisation et de suivi des risques de crédit ainsi que d’un ou plusieurs langages de programmation : SAS, Python, VBA. Vous êtes autonome et munitieux.se et vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse. Vous appréciez principalement le travail en équipe.
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il y a 4 semaines
Paris, France OMICRONE Temps pleinBonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...
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il y a 1 mois
Paris, France Digistrat consulting Temps plein**? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: mars 2024 **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif »...
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il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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il y a 3 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif Ccr
il y a 1 semaine
Paris, France Lunalogic Temps plein**A propos**: Lunalogic est un **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques...
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il y a 2 semaines
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés.Vous...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinArrayVous aurez pour missions :Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de volatilité/corrélation à partir des...
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il y a 1 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 1 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés. Vous...
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Moa - Analyste Quantitatif - Pricing
il y a 4 semaines
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous...
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il y a 6 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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il y a 2 semaines
Paris, France mad Temps pleinNous recherchons actuellement des profils Analystes Quantitatifs pour accompagner nos clients en banques d’investissements (CACIB, Natixis, BNP, SOCIETE GENERALE) dans les départements de front (Trading) et Middle (Risque) La prestation consistera à (i) produire et automatiser le backtesting des modèles stress test crédit / IFRS 9, en ligne avec les...
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Paris, Île-de-France Axa France Temps pleinDans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un Analyste quantitatif - risques financiers (F/H) .Au sein du département RISK MANAGEMENT et sous la responsabilité de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :Vous serez impliqué dans l'analyse et la mise en place de nouvelles méthodes de gestion des risques financiers afin d'améliorer la...
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Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Paris, France Banque de France Temps plein**Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un "**analyste quantitatif (h/f)**" pour conforter ses équipes. Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité des Opérations, le Service d'Analyse des Risques et Valorisation Eurosystème (SARV) est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la...
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Paris, France HAYS Temps pleinUne nouvelle opportunité est là pour vous ! Nous recrutons pour notre client, une banque privée, un Analyste Quantitatif Validation de Modèles. Vous avez pour mission la validation des modèles et des produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset. Vous évaluez la...
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Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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il y a 1 semaine
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
