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Chargé de Validation de Modèles Quantitatifs
il y a 1 semaine
**Votre fonction**:
Rattaché à la Direction des risques, vos principales missions seront les suivantes:
- réaliser et échanger sur des travaux de validation ou suivre les travaux d'audit réalisés par des cabinets externes ;
- réaliser des revues critiques de résultats de back testing ;
- définir des procédures de validation et de back testing ;
- faire des revues critiques des documentations des modèles ;
- développer des challenger models ;
- encadrer des travaux de recherches sur des problématiques liées au risque de modèle ;
- anticiper les impacts des résultats d'un modèle sur les autres...
**Votre profil**:
D'une formation BAC+5 (ENSAE, écoles d'ingénieur ou d'actuariat, 3ème cycle universitaire statistique ou économétrie), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans la modélisation du risque dans le secteur bancaire ou une expérience significative dans la validation de modèles quantitatifs bancaires.
Vous possédez d'excellentes compétences statistiques et économiques complétée par une bonne connaissance des problématiques de risque dans l'environnement bancaire.
Vous êtes curieux, proactif, vous disposez d'un excellent relationnel et d'une réelle pédagogie. Vos solides qualités rédactionnelles et vos fortes convictions seront des atouts incontournables pour réussir sur ce poste.
Enfin vous avez une bonne compréhension des enjeux informatiques et vous maîtrisez les logiciels SAS et/ ou Python
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Model Validation Lead
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France LSEG (London Stock Exchange Group) Temps pleinModel Validation Lead_Department:_Risk_Overall Functional Objective Role description: Lead the Independent Model Validation function for LCH SA Perform independent validations of the LCH initial margin models, additional margin models, pricing models, credit rating models, stress test scenarios, liquidity risk framework and collateral haircuts in line with...
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H/F Quantitative Analyst
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Alternance - Contrôleur·euse Quantitatif - Validation de Modèles H/F
il y a 1 semaine
Paris 01 Louvre, Île-de-France CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL Temps pleinPourquoi nous recrutonsPortée par la vitalité de l'organisation et le dynamisme des résultats du groupe, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel recrute pour assurer au quotidien la défense des intérêts collectifs, la protection et la promotion de la marque Crédit Mutuel et la cohérence prudentielle du groupe. Afin de renforcer l'équipe...
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analyste informatiquee Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Nexoris Temps pleinNotre client, secteur bancaire, recherche des Analystes Quantitatif - Risque de Crédit (H/F).Sujet de la mission :Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif.- Développer et valider des modèles de risque de crédit conformes aux exigences IRB.- Effectuer des...
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Consultant – Modélisation
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinJob description Afin d'accompagner le développement de l'équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV / CRR3 et/ ou dans le cadre d'un plan correctif, y...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinQUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical and Machine Learning models for risk prediction at the bank.Specialised maths and statistics have always been your preferred playing field? You love juggling different equations? As a Quantitative risk analyst, you will develop tools for managing the bank's risks, such as rating models used by the...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinSouhaitez-vous rejoindre une équipe dans le domaine du Stress Test Crédit ? Avez-vous l'ambition de développer vos compétences sur le risque climatique ?Si oui, lisez ce qui suit:Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de rejoindre leur équipe spécialisée en modélisation du risque de crédit.-...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinSouhaitez-vous rejoindre une équipe dans le domaine du Stress Test Crédit ? Avez-vous l'ambition de développer vos compétences sur le risque climatique ?Si oui, lisez ce qui suit:Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de rejoindre leur équipe spécialisée en modélisation du risque de crédit.-...
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H/F Quantitative Analyst
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.**HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».Les expertises que nous proposons...
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Analyste Validation et Monitoring des Modèles Risques H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Amundi Temps pleinAu sein du pôle « Expertise Risques Marché, Crédit & Liquidité » de la Direction des Risques d'Amundi, vous intégrez l'équipe « Model Validation & Monitoring » et contribuez aux missions suivantes :- Validation et monitoring des modèles de risque :Modèles de valorisation indépendante d'actifs & de contrats financiers (e.g. OTCs), modèles de...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ?Le job d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Analyste Quantitatif H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleindu posteAu sein d'un Asset Manager international et en particulier au sein de la Direction des Risques vous intervenez en tant qu'analyste quantitatif, et intervenez sur des sujets tels que : modélisation, validation, sur un outil de risques.Description de la prestation recherchée :- Analyse de l'existant- Modélisation des indicateurs en fonction des...
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Consultant - Modélisation - Quant Risque de Marché H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Sia Partners Temps pleinSia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur l'Intelligence Artificielle et le design pour augmenter l'impact de nos missions de conseil. Notre présence globale et notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent...
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Consultant(e) Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France LunaLogic Temps pleinContexte Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par python pour accompagner une grande institution financière. Au sein de la Direction des Risques, vous aurez la charge de l'implémentation en langage python d'un modèle de risque de crédit. Le profil recherché pour la mission a validé un diplôme...
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Analyste Gouvernance Des Modèles
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BPCE SEF Temps plein-BPCE SEFParis, FrancePosted 18 minutes ago Flexible Permanent NegotiableRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE...
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Projet de validation indépendante des modèles internes
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction des Risques, vous intégrez une équipe en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. L'intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement des exigences réglementaires et de la rationnalisation des modèles internes de risque de crédit. L'équipe réalise les missions...