Emplois actuels liés à Model Validation Lead - Paris, Île-de-France - LSEG (London Stock Exchange Group)
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Ingénieur en validation de batteries
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France VALIDATION ASSOCIATES LLC Temps pleinMissionsDiriger la validation des cellules et développer la méthodologie de validation pour garantir la qualité des produits.Établir les spécifications de validation et rendre compte de l'état de la validation dans le cadre du développement du projet.Rapporter l'analyse des causes de défaillance de la cellule et suggérer des améliorations...
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Ingénieur en validation de batteries
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France VALIDATION ASSOCIATES LLC Temps pleinMissions clésDiriger la validation des cellules Li-ion et développer la méthodologie de validation pour garantir la qualité et la sécurité des produits.Établir les spécifications de validation et rendre compte de l'état de la validation dans le cadre du développement du projet.Rapporter l'analyse des causes de défaillance de la cellule et...
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Spécialiste en Validation de Modèles
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Acceo Consulting Temps pleinProfessionnel de la Banque et de la FinanceAcceo-Consulting, un cabinet de conseil expert dans les métiers de la banque et de la finance, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe.MissionsValider les pricers et les modèles développés par les équipes R&D du front officeValider les méthodologies de provisions au titre du risque...
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Analyste en validation des modèles
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste, appartenant à ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et les valeurs à long terme au cœur de notre action, tout en restant optimistes. Grâce à notre structure décentralisée, nous sommes en mesure d'offrir un service client de...
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Analyste en validation des modèles
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste, où chaque client est également sociétaire. Nous nous engageons à agir avec responsabilité et à promouvoir des valeurs durables, tout en maintenant un esprit optimiste. Grâce à notre structure décentralisée, nous sommes en mesure d'offrir un service client de...
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Analyste en validation des modèles quantitatifs
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinAnalyste en validation des modèles quantitatifs (H/F) Nature du contrat : CDI Référence : A définir Localisation du poste : Non spécifiée Niveau de formation : Diplôme de niveau BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience : Expérience confirmée Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Qui sommes-nous : La Banque Européenne...
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Contrôleur quantitatif
il y a 24 heures
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinContrôleur quantitatif - Validation des modèlesL'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Contrôleur quantitatif pour rejoindre son équipe de validation des modèles. Vous serez en charge du contrôle des modèles implémentés au titre des dispositifs suivants :Risque de créditModèles de notation et d'estimation des...
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Contrôleur quantitatif
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinContrôleur Quantitatif - Validation des ModèlesNous recherchons un Contrôleur Quantitatif pour rejoindre notre équipe de validation des modèles. Vous serez en charge du contrôle des modèles implémentés au titre des dispositifs suivants :Risques de CréditModèles de notation et d'estimation des paramètres de calcul des exigences de fonds propres...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinAnalyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) Analyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) au sein de Crédit Mutuel. Type de contrat: CDI Métier: Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Localisation: Paris Niveau d'études: BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience: Confirmé Salaire: 55-70 k€ brut annuel fixe +...
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Contrôleur quantitatif
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinDécouvrez notre offre de travailNous sommes à la recherche d'un Contrôleur quantitatif - Validation des modèles pour rejoindre notre équipe de Direction de la conformité et du contrôle permanent au sein de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.Missions et responsabilitésVous serez en charge du contrôle des modèles implémentés au titre...
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Contrôleur quantitatif
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinContrôleur Quantitatif - Validation des ModèlesNous recherchons un Contrôleur Quantitatif pour rejoindre notre équipe de validation des modèles au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent.ResponsabilitésContrôler les modèles implémentés pour les dispositifs de risque de crédit, opérationnel et de taux/liquiditéAnalyser la...
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Analyste Quantitatif en Validation de Modèles
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise Le Crédit Mutuel, en tant que banque coopérative et mutualiste, est au service de ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons l'éthique et la durabilité au cœur de nos actions, en nous engageant avec optimisme. Grâce à notre structure décentralisée, nous offrons un service de qualité supérieure à nos...
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Expert en validation de modèles de risque de crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinContexte du poste :Vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur des risques de crédit, que ce soit pour le retail ou le corporate ? Vous aspirez à un rôle vous offrant une perspective stratégique et une visibilité au sein d'un grand groupe bancaire ? Êtes-vous prêt(e) à endosser des responsabilités de validation au sein d'une...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles
Il y a 15 minutes
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles pour rejoindre notre équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM.ResponsabilitésAnalyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes...
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Expert en Validation de Modèles de Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinContexte du poste :Vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur des risques de crédit, que ce soit pour le secteur de détail ou le secteur corporate ? Vous aspirez à un rôle qui vous offre une perspective stratégique et une visibilité au sein d'un grand groupe bancaire ? Avez-vous les compétences et la personnalité requises pour...
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Expert en Validation de Modèles de Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinContexte du poste :Vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur des risques de crédit, que ce soit pour le retail ou le corporate ? Vous aspirez à un rôle vous offrant une perspective stratégique et une visibilité au sein d'un grand groupe bancaire ? Vous avez les compétences et le caractère nécessaires pour occuper un poste de...
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Lead Modeller
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France OECD - OCDE Temps pleinJob Title: Lead ModellerThe OECD is seeking a highly skilled Lead Modeller to join its Public Health Team in the Health Division. As a key member of the team, you will play a crucial role in developing policy advice and making the economic case for scaling up investments in public health policies.Key Responsibilities:Coordinate technical aspects related to...
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Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de travailL'analyste quantitatif en charge de la validation des modèles est responsable de l'analyse et de la validation des modèles de mesure des risques utilisés par Crédit Agricole SA.Compétences requisesConnaissance approfondie des réglementations bancaires et des normes de modélisationExpérience en modélisation et validation des modèles...
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Analyste en Validation des Modèles de Risque H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPoste : Analyste en Validation des Modèles de Risque Type de contrat : CDI Niveau de formation : BAC + 5 validé ou en cours Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Présentation de l'entreprise : La Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution coopérative et mutualiste, où la responsabilité et les valeurs à long terme sont au cœur...
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Contrôleur quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous sommes un acteur de proximité qui contribue pleinement au développement de l'emploi et à la vitalité des territoires.DIRECTION CONFORMITE ET CONTROLE PERMANENTCette direction est à l'articulation entre les...
Model Validation Lead
Il y a 3 mois
Department:
_Risk_
Overall Functional Objective
- Role description:
- Lead the Independent Model Validation function for LCH SA
- Perform independent validations of the LCH initial margin models, additional margin models, pricing models, credit rating models, stress test scenarios, liquidity risk framework and collateral haircuts in line with internal policies and model validation procedure.
- The scope of validations covers all clearing services in LCH SA, which includes RepoClear, CDSClear, EquityClear and CommodityClear as well as CalM and Credit risk.
- The validations are expected to meet both the internal (Board approved) and external (Regulatory) standards and criteria.
- Each model validation is presented annually to the Risk Committee of the Board highlighting any model weakness and corresponding remedial actions.
- Regular reporting of model validation status to risk governance.
- The role requires regular internal interaction with the CROs, Heads of Market and Credit Risk and Heads of Business Lines. The role also involves liaison with regulators and internal audit.
- The role covers all the risk models in the SA legal entity and, where applicable, in Group/Ltd.
- Finally given the nature of LCH risk models and range of products there is a high degree of quantitative testing and analysis skills required.
- Reference person for all topics related to Model Risk impacting LCH SA
- Team description:
- The role sits within the Risk department in Paris.
- Reports directly to SA COO.
- Own the Independent Model Validation role for LCH SA
- Assess the conceptual soundness of the model through quantitative analysis:
- Challenge quantitatively model parameters and assumptions, methodologies and properties;
- Use his experience to compare model choices with market practices and relevant regulatory models
- Independent analysis of the outcomes of testing results against LCH performance criteria;
- An assessment of procyclical effects and how such affects are mitigated.
- Depending on organizational choices, manage a team of internal validators and/or oversee external validators.
- Manage a budget for external validators and oversee the supplier selection and onboarding, liaising with Procurement, Finance and Legal departments.
- Perform an Annual model validation for all models, ensuring completeness and accuracy of review in line with regulatory requirements and internal policies.
- Prepare and present annual validation reports with appropriate recommendations, suggestions and model limitations for Financial Risk Working Group, Executive Risk Committee and Risk Committee.
- Represent LCH SA Independent Model Validation when facing the relevant Regulators
- Track the remediation of recommendations raised in previous validations and be responsible for escalation to the CRO and relevant committees when required.
- Perform the annual review of the Model Governance Validation and Review Policy to ensure that it complies with the regulatory and LSEG Group standards.
- Take part in the LSEG Group initiatives regarding Model Risk Management and be the key contact person for all topics related to LCH SA Model Risk
- Working experience:
Consultancy servicing an Investment Bank (or Clearing House) where the work was directly related to model testing, model validation
and / or model risk management.
- Clearing and exchanges knowledge, including regulatory framework, is an advantage.
- Education: Postgraduate Degree in Quantitative Finance, Mathematics, Physics, Engineering or Finance.
- IT skills:
- Proficiency with VBA and/or R/Python,
- SAS and/or SQL is an advantage.
- Soft skills:
- Highly motivated and able to work independently;
- Strong presentation skills.
- English Fluently spoken and written.
- Must be able to challenge the business and manage conflict in a responsible and professional manner;
- Has the ability to articulate, in a clear and precise manner, the identified weaknesses of the model. This will include the description, severity and remediation plan of the weakness.
At LSEG, we believe that creating a diverse and inclusive organisation is fundamental to the way we deliver on our promise of creating essential partnerships and open opportunities.
Our open culture is central to how we deliver our purpose - driving financial stability, empowering economies and enabling customers to create sustainable growth - in everything we do.
Working with us means that you will be part of a dynamic organisation of 25,000 people across 70 countries.However, we will value your individuality and enable you to bring your true self to work so you can help enrich our diverse workforce.
You will be part of a collaborative and creative culture where we encourage new ideas and are committed to sustainability ac