Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F

il y a 3 jours


Villejuif, L'Haÿ-les-Roses, France LCL Temps plein

Missions et activités principales

En tant qu’Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II) et sur des modèles développés pour la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection.

Dans ce cadre, vos principaux travaux consisteront à :

Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante dans le respect des exigences réglementaires et des procédures du Groupe sur :

  • Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ou sur les modèles Retail et Corporate du Groupe CAsa dans le cadre du dispositif de mutualisation des ressources de validation ;
  • Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut) ;
  • D’autres modèles développés par LCL (stress tests, modèles d’octroi et de gestion des risques, modèles de conformité.. ) ou par des filiales du Groupe pour LCL .
  • Produire les livrables, présenter à la gouvernance les travaux réalisés, sous la forme d’avis techniques, s’assurer de l’existence de plans d’actions correctifs lorsque des réserves sont émises et en réaliser le suivi ;
  • Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB ;
  • Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à l’estimation du risque de crédit ;
  • Répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe ;
  • A la demande du Directeur de Risques LCL, prendre en charge d’autres besoins nécessitant une expertise quantitative ;
  • Contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
  • Participer à l’animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

Profil recherché

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : BAC+5, profil ingénieur quantitatif

Niveau d'expérience minimum : 3 - 5 ans

Expérience : Premier poste dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire ou de l’assurance (modélisation, validation)

Compétences recherchées

  • Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques (MsWord, PowerPoint, Excel) ;
  • Connaissance la réglementation en vigueur sur le risque de crédit (CP/2022/08 … etc) ;
  • Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse ;
  • Capacités rédactionnelles et d’expression orale ;
  • Aptitude à travailler en équipe, sens relationnel ;
  • Autonomie, respect des délais ;
  • Langues : Anglais souhaité.


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