Analyste quantitatif risque de crédit

il y a 2 semaines


Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques de la Direction Finances & Risques.

Ce service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également responsable du dispositif de gestion des risques de modèle.


Vous serez chargé(e) de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit.


Vos missions concerneront :


Les modèles internes (notations, PD et LGD) :

  • Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres,
  • Analyses de la robustesse et des backtests,
  • Rapports de validation (revus par l'Audit interne et l'ACPR),
  • Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts :

-Scénarios de stress établis en lien avec les experts ;

-Outils internes de calibration (simulations Monte-Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques)

  • Rapports de stress testing : chapitre relatif au risque de crédit,
  • Veille académique et réglementaire.


La poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation :

  • Outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte-Carlo, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)


Des activités transverses comme la contribution à différents comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan).


Votre profil :


Vous disposez d'une formation en école d'ingénieur ou de commerce ou équivalent universitaire (master 2) à dominante mathématiques et statistiques, et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum de modélisation ou validation crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR. Vous avez idéalement travaillé sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates voire collectivités locales et organismes de logement social.

La maîtrise des logiciels statistiques de type SAS, Python, R, Matlab est requise.

Vous connaissez l'environnement règlementaire (Bâle II / Bâle III) et êtes sensible à la gestion des risques de modèles (MRM).


Poste en CDI basé à Paris 7.


Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Emérique & Partners Temps plein

    À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience en modélisation des risques de crédit ? Souhaitez-vous évoluer et intervenir sur des problématiques/modèles ESG ? Dans ce cas, lisez ce qui suit : Notre client, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe quantitative intervenant sur...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Souhaitez-vous rejoindre une équipe dans le domaine du Stress Test Crédit ? Avez-vous l'ambition de développer vos compétences sur le risque climatique ? Si oui, lisez ce qui suit : Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de rejoindre leur équipe spécialisée en modélisation du risque de...


  • Paris, Ile-de-France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts,...


  • Paris, Ile-de-France ASTRELYA Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour intervenir au sein de la DSI de notre client, nous recherchons un Business Analyst Risque de Crédit et de Contrepartie (F/ H) Vous participez au développement de solutions innovantes pour les calculs RWA Crédit & Contrepartie réglementaires, Grands Risques, CVA standard, Risque spécifique de...


  • Paris, Ile-de-France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques...

  • Analyste Risque de crédit

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    Paris, Île-de-France NEXORIS Temps plein

    Notre client, une Banque de Finance et d'Investissement, recherche un Consultant Analyste Risque de crédit / distribution (H/F) avec une partie production et une partie accompagnement projetRespect des processus et des contrôles sur le risque de distribution/syndication dans la production.Accompagnement sur les projets de monitoring du risque de crédit...

  • Senior Quantitative Analyst

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Disposez-vous d'un minimum de 4 ans d'expérience en modélisation ? Avez-vous l'envie d'encadrer vos collaborateurs, être l'expert(e) technique et leader sur vos sujets ? Si vous répondez oui à ces questions et que vous souhaitez prendre de la hauteur sur les sujets techniques tout en conservant une forte composante technique, lisez...


  • Paris, Ile-de-France ASTRELYA Temps plein

    ASTRELYA est un groupe de conseil et d’expertise IT fondé en 2017, présent en France (Paris et régions) et en Suisse (Genève). Aujourd'hui plus de 280 collaborateurs accompagnent nos clients du secteur Banque, Finance, Assurance, dans l’accélération et la transformation de leurs organisations. Dans le cadre de notre développement, nous...


  • Paris, Ile-de-France Canopee Group Temps plein

    Description du poste Votre mission Ce qui vous attend chez notre client : Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables Back testing et stress testing des modèles internes Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Disposez-vous de compétences dans le domaine de la modélisation en risque de crédit ? Souhaitez-vous relever un nouveau challenge de transformation majeure et rejoindre une équipe en pleine croissance ? Si oui, lisez ce qui suit : Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe...


  • Paris, Ile-de-France LunaLogic Temps plein

    Contexte Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par python pour accompagner une grande institution financière. Au sein de la Direction des Risques, vous aurez la charge de l'implémentation en langage python d'un modèle de risque de crédit. Le profil recherché pour la mission a validé...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Canopee Group Temps plein

    Description du poste Votre mission Ce qui vous attend chez notre client : Dans des environnements vous permettant d'appréhender différentes classes d'actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place de la FRTB. Faire partie intégrante de la chaîne de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

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    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Action Logement Temps plein

    Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100 métiers répartis dans quatre grands...


  • Paris, Île-de-France Fyte Recrutement Temps plein

    Fyte recrute pour l'AFD, un Analyste Confirmé Reporting Risque de Crédit F/H. Au sein de la division Surveillance des Risques, vous rejoindrez une équipe conviviale et solidaire de 7 personnes du pôle Suivi des risques Groupe et reporting (SRG). Cette équipe se compose de 4 analystes reporting risques de crédit et de 3 spécialistes en gestion du SI du...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous souhaitez évoluer dans un environnement financier et international ? Vous appréciez l'analyse financière et échanger en anglais ? Si vous vous retrouvez dans ces éléments, le poste d'Analyste Risques de Crédit est fait pour vous Je suis Hélène PETIT, Consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je...

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    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Societe Generale Temps plein

    Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, en charge de proposer à ses clients des produits et solutions de banque commerciale ou d'investissement ? Rejoignez-nous En tant qu'alternant(e) analyste risques de crédit, vous rejoindrez la Direction des Risques. Elle est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au...


  • Paris, Île-de-France Fyte Sales & Marketing Temps plein

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  • Consultant Confirmé

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Lamarck Finance Temps plein

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    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et notamment sur les métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity et je recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare dans le cadre d'une création de poste, une ou un :Analyste crédits (banque privée)...