Consultant - Analyse Quantitatif Risque de Crédit H/F

il y a 4 semaines

Paris, Ile-de-France Lamarck Finance Temps plein

QUI SOMMES-NOUS ?

Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d’actif et les compagnies d’assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovation et les technologies. Nous accompagnons également quelques grandes entreprises.

L’une des entités, Lamarck Finance accompagne les acteurs bancaires sur la modélisation, la validation et le backtesting de modèle en risque de crédit.

L'une de nos entités, Lamarck Finance, fournit un accompagnement aux acteurs bancaires dans les domaines de la modélisation, de la validation et du backtesting de modèles de risque de crédit. Nous accompagnons des clients tels que la Société Générale, la BNP, le Groupe BPCE/Natixis ou encore le Groupe Crédit Agricole.

Avec Arnaud et le reste de l’équipe, nous souhaitons renforcer notre pôle Quantitative Method for Finance.

Si ce qui suit ne vous évoque pas simplement un brouhaha de symboles, c'est que vous êtes au bon endroit :

12.5*EAD*(LGD * N( (1 - R)^-0.5 * G (PD) + (R / (1 - R))^0.5 * G (0.999)) - PD * LGD) * (1 - 1.5 x b(PD))^ (-1) × (1 + (M - 2.5) * b (PD))

LA MISSION QUI VOUS SERA CONFIÉE

Comme Consultant(e) en Analyse Quantitative en Risque de Crédit, vous serez amené.e à intervenir sur des missions de modélisation ou de révision des modèles bâlois ou des modèles IFRS9, tels que modélisation de la PD, de la LGD, de l’EAD pour le calcul du RWA (capital réglementaire) ou de l’ECL (Expected Credit Loss). Vous pourrez également intervenir sur des missions de validation et de backtesting des modèles.

Voici les différentes missions que vous serez susceptible de réaliser en mission :

  • Définir des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit ;
  • Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les coefficients de conversion des garanties (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE).
  • Concevoir des modèles internes de notation pour évaluer le risque de crédit, calculer les provisions sur les pertes ou estimer le coût du risque ;
  • Construire des outils et des méthodes d’analyse et de pilotage du risque de crédit afin de mener des exercices de revue et de backtesting des modèles de risque internes ;
  • Mener des travaux de Data Science en accord avec les besoins des projets
  • Contribuer à la mise en œuvre des préconisations émises sur les modèles
  • Effectuer des revues de validation quantitatives (vérification des calculs et des hypothèses) et qualitatives (revue documentaire) pour les modèles d’EAD, de PD et de LGD ;
  • Définir et revoir les méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit ;
  • Construire les bases de données pour la modélisation ou les backtesting ;
  • S’assurer de la qualité des données et garantir leur fiabilité pour l’ensemble des modèles ;
  • Assurer la conformité des modèles avec les exigences réglementaires bâloises et IFRS 9 ;
  • Se tenir informé des évolutions réglementaires et de leurs impacts sur les modèles ;
  • Rédiger la documentation des modèles pour documenter les hypothèses, les données et les méthodologies utilisées dans la construction des modèles.
  • Travailler en relation étroite avec différentes directions (crédit, IT, finance)

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AVEC NOUS

  • Intégrer le monde du conseil comporte de nombreux avantages, notamment la possibilité de découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux modèles, ainsi que de rencontrer des experts venant de différentes banques. Cela permet d'enrichir son expérience en apprenant des différentes expériences et en contribuant à cette dynamique d'enrichissement mutuel.
  • Participer à nos travaux de recherches sur l'intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et plus spécifiquement sur la probabilité de défaut à travers la lecture d'articles universitaires, faire de la veille réglementaire sur les risques climatiques, proposer des techniques de modélisation et enfin participer à la rédaction d'articles ou encore de conférence.
  • Participer à nos sujets de réflexion : l'application de Bâle IV, les méthodes de modélisation pour les indicateurs de risque, les approches innovantes de machine learning pour le risque de crédit, etc.

DANS QUEL ENVIRONNEMENT VOUS ALLEZ TRAVAILLER

  • Nos bureaux sont basés à Paris entre l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel (avec vue ) et tu seras amené.e pendant tes missions à te rendre chez ton client (Paris intra-muros et petit couronne).
  • L'ambiance de travail au cabinet (en toute objectivité) est très agréable, d'ailleurs je vous invite à venir le plus souvent travailler depuis nos bureaux.

VOUS ÊTES LA PERSONNE IDÉALE SI

  • Vous avez une ou plusieurs expériences sur des environnements de modélisation, de validation de modèle en risque de crédit (projet d’études, stage, alternance, CDD, CDI).
  • Vous êtes capable de puiser dans la théorie tout en étant capable d’adapter la théorie à la pratique.
  • Vous savez défendre vos idées et vos points de vue.
  • Votre entourage vous reconnaît une grande curiosité, vous avez cette capacité à investiguer, chercher l’erreur et surtout la comprendre.

LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES

  • Diplômé.e d'un bac +5 en mathématiques appliqués ou en statistiques.
  • Entre 3 à 6 ans d’expérience sur des environnements de modélisation ou de validation de modèle.
  • Vous êtes familier avec les techniques de modélisation statistique : modèle de scoring, de notation, modélisation des indicateurs de risque de crédit.
  • Vous maîtrisez l'aspect réglementaire en matière de risque de crédit, notamment les normes Bâle III et IFRS 9, à défaut vous savez aller chercher l'information.
  • Vous avez une bonne maîtrise des environnements techniques : Python, SAS, R, VBA.

BON À SAVOIR

  • Rémunération fixe comprise entre 55/65k€
  • Primes business et cooptation possibles, déplafonnées
  • Carte Swile (titres-restaurants 9€/jour)
  • Télétravail en fonction des contraintes clients
  • Paris 16

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

  • Premier échange découverte avec un Business Manager ou notre Directrice du Recrutement, Clotilde.
  • Deuxième entretien métier l'un.e de nos Consultant.e.s expert.e.s en modélisation et validation de modèle en risque de crédit.
  • Troisième entretien projection avec notre Directeur Commercial, Antoine ou l'un des associés, Laurent.

  • Analyste Quantitatif Expérimenté.e

    il y a 3 jours

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

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    il y a 1 jour

    PARIS, 75000, Ile-de-France Sia Partners Temps plein

    Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur l'Intelligence Artificielle et le design pour augmenter l'impact de nos missions de conseil. Notre présence globale et notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous...

  • MOA - Analyste Quantitatif - Pricing Obligataire-Credit-Risque H/F

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    PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Description du posteAu sein d'un Banque de premier plan et en particulier au sein du service de valorisation vous intervenez en tant qu'analyste quantitatif, et intervenez sur des sujets tels que : modélisation, valorisation (véhicules obligataires-crédit).Description de la prestation recherchée :- Compétences rédactionnelles en anglais-...

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    Description de l'offre✨Dans le cadre de son développement, ACENSI recherche des Consultants MOA risques de crédit (H/F).Vous travaillerez au sein d’une équipe Maitrise d’Ouvrage de notre client bancaire afin de prendre en charge les évolutions des applications de gestion du Risque de Crédit.Pour Ce Faire, Vous Serez En Charge...

  • Consultant MOA Risques de crédit

    il y a 4 semaines

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    ALGOFI est une ESN (anciennement SSII) avec une forte expertise en IT Finance de marché.Forte de plus de 200 collaborateurs, notre métier est d’accompagner nos clients qui vont de la banque d’investissement, à la société de gestion d’actifs en passant par la société de bourse et les éditeurs de solutions financières, dans leurs projets liés...

  • Data Engineer

    il y a 4 jours

    PARIS, 75000, Ile-de-France Nexoris Temps plein

    Notre client, un groupe bancaire, recherche un consultant techino-fonctionnel, Data engineer risque de crédit (H/F). Renforcement de l'équipe pour le projet Surveillance Crédit, axé sur la production de POC, l'analyse métier, et le développement de solutions tactiques. Tâches et activités de la mission - Contribution à la production de POC...

  • Consultant conformité réglementaire Coût du Risque Crédit

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    Paris, Île-de-France AXIWELL Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, un grand groupe Financier basé à Paris (75), un(e) Consultant conformité réglementaire Coût du Risque Crédit CDI/FREELANCE . Le poste est à pourvoir dès que possible.Dans le cadre de la mission, le/la candidat(e) recherché(e) sera amené(e) à travailler en mode projet sur la mise en conformité...

  • Pm risque de crédit bancaire h/f

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps plein

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  • Consultant MOA Risques de crédit/marché

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Néosoft Temps plein

    Tous nos postes sont ouverts au télétravailGroupe indépendant de conseil en transformation digitale de près de 1800 collaborateurs, Néosoft s’est construit, depuis 2005, sur un modèle qui place l’excellence, le dépassement de soi et la RSE au cœur de sa stratégie.En nous rejoignant, vous intégrez des communautés d’experts et de talents qui...

  • Analyste Risque de crédit

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    Paris, Île-de-France NEXORIS Temps plein

    Notre client, une Banque de Finance et d'Investissement, recherche un Consultant Analyste Risque de crédit / distribution (H/F) avec une partie production et une partie accompagnement projetRespect des processus et des contrôles sur le risque de distribution/syndication dans la production.Accompagnement sur les projets de monitoring du risque de crédit...

  • Chef(fe) de projet

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    Paris, Ile-de-France SOFTEAM Temps plein

    Softeam filiale du groupe Docaposte recherche son prochain consultant pour intervenir chez nos clients Grands Comptes dans le secteur Banque / Finance .✨Labellisé Happy @t work ✨depuis 2018 Softeam offre à ses futurs collaborateurs :· Un accompagnement de proximité· Des opportunités variées de développement de carrière· Un épanouissement...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...

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    Quelles sont les missions ?Nous recherchons un Consultant Expert Dataiku pour rejoindre l'équipe Données de notre client, Reportings & Projets Risques (DRP Risques) au sein de la Fonction Finance. Vous participerez à des projets transversaux et stratégiques visant à organiser et transformer notre structure. Votre mission consistera à soutenir l'équipe...

  • MOA Risque de Crédit H/F

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    PARIS, 75000, Ile-de-France Acensi Temps plein

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    il y a 4 jours

    Paris, Ile-de-France Avantage Reply Temps plein

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    Paris, Ile-de-France LBP AM Temps plein

    LBP AM est un gérant d’actifs, positionné sur les stratégies de conviction, et un acteur de référence sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Avec sa filiale La Financière de l’Echiquier, LBP AM propose quatre pôles d’investissement : Actions Europe, Multi-Actifs intégrant les convertibles, Actifs Réels et Privés et Solutions...

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    Paris, Île-de-France Fyte Sales & Marketing Temps plein

    Quelles sont les missions ?Fyte recrute pour l'AFD, un Analyste Confirmé Reporting Risque de Crédit F/H.Au sein de la division Surveillance des Risques, vous rejoindrez une équipe conviviale et solidaire de 7 personnes du pôle Suivi des risques Groupe et reporting (SRG). Cette équipe se compose de 4 analystes reporting risques de crédit et de 3...

  • Consultant Expérimenté Risques de Crédit F/H

    il y a 4 jours

    Paris, Ile-de-France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Analyste quantitatif risque de crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques de la Direction Finances & Risques.Ce service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également responsable...

  • Senior Consultant en Risque de crédit H/F

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    Paris, Île-de-France SQUARE Temps plein

    Quelles sont les missions ?VOTRE FUTURPour renforcer les équipes spécialisées de l'un des cabinets du groupe Square Management sur le domaine Risk & Finance, vous participerez à différents types de mission :Pour nos clients du secteur bancaire :Vous interviendrez sur des projets de pilotage des risques, de réglementation baloise III / IV, de NDOD, de...