Analyste Quantitatif

Il y a 2 mois

Paris e, France SFIL Temps plein

Détail de l'offre
- Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F
(Ref. 2024-0715)

**Je postule**

**Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**: 18/09/2024**Description des missions** AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL**

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Au sein de la direction des risques, l'équipe de Modélisation Quantitative est en charge de 5 missions principales:

- Concevoir et gérer les méthodologies de mesure du risque de crédit (Modèles de PD et LGD, LGD Défaut, IFRS 9, Stress tests) et du risque climatique ;
- Assurer le suivi de la performance des méthodologies dans le temps (Backtestings) ;
- Participer aux exercices de stress-tests EBA, à l'ICAAP en fournissant l'ensemble des paramètres de risque nécessaires à leur bonne réalisation.
- Rédiger et maintenir à jour les Guidelines de Modélisation et de backtesting des modèles de crédit de SFIL.

Plus précisément, le pôle Modélisation Quantitative du Risque de Crédit développe les modèles statistiques relatifs aux paramètres Bâlois réglementaires afférant (PD, LGD Saine, LGD Défauts), les travaux de provisionnement (IFRS 9), ainsi que les modèles de risque climatique tout en assurant leur suivi et cohérence.

Au-delà de la mise en oeuvre de méthodes quantitatives, ces travaux nécessitent beaucoup de proactivité pour porter et animer les nombreuses interactions avec les équipes partenaires (Informatique, Analystes Crédit, Analystes en charge des risques climatiques, Direction de la Validation, Audit...).

**Vos principales missions seront**:

- Proposer et mettre en oeuvre les méthodes et tests statistiques permettant « d'objectiver » le point de vue « expert » découlant de la pratique quotidienne d'Analyse des Risques de la clientèle SFIL (Collectivités locales, Santé publique, Banques et Souverains essentiellement) ;
- Réaliser sous Matlab (principal langage utilisé dans l'équipe), R et Python les développements des modèles suivants:

- Modèles d'estimation des probabilités de défaut (PD Through The Cycle) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Through The Cycle) utilisé pour la notation et le suivi des portefeuilles de SFIL, et dans le cadre de l'approche économique de l'ICAAP.
- Modèles d'estimations des probabilités de défaut (PD Point in Time) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Point in Time) et des provisions (ECL) dans le cadre des normes de IFRS9.
- Modèles de projection de paramètres de risque de crédit pour la réalisation des stress-tests.
- Modélisation des risques climatiques (risque de transition, risque physique)
- Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données (rédaction d'EDB de données de modélisation, collecte des données, évaluation de la qualité des données lors de leur utilisation), d'assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l'ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. De Participer aux COPIL de modélisation afin d'y présenter les travaux réalisés.
- Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilité de benchmarking avec des données et résultats en provenance d'organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements,...).
- Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en comptes dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA/IFRS) ainsi que l'enrichissement des guidelines de modélisation quantitative et de suivi de la performance des modèles (backtesting, études d'impacts...).
- Réaliser l'ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées relatives aux travaux de modélisation (étude de représentativité, étude d'impacts...)
- Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : les équipes de Validation, l'Audit) et externes (ex : Régulateurs, Commissaires aux Comptes)
- Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par le Comité de Validation interne et les organes de contrôle externes.
- Livrer l'ensemble des travaux de modélisation effectués (documentation, package Matlab/R/Python développés, pistes d'audits des travaux réalisés) aux différentes instances de contrôles (Direction de la Validation, Audit, CACs, BCE)

**Profil recherché**

La maitrise de

  • Equity Quantitative Analyst

    Il y a 6 mois

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...

  • Analyste Quantitatif Junior à Confirmé

    Il y a 6 mois

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quantitative Analyst de préférence junior à confirmé. **Périmètre fonctionnel**: banque d'investissement **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les profils d?IT-Quant, de développeur, de chef de projet, ou de Business Analyst ne...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 3 jours

    Paris 9e, France QUANTILIA Temps plein

    **À propos de Quantilia** Quantilia est un acteur majeur dans le domaine de la gestion et de l’analyse de données, avec des solutions sur mesure destinées aux institutions financières telles que les banques, les fonds de pension, les family offices et les compagnies d'assurance. **Description du poste** Nous recherchons un **Analyste Quantitatif**...

  • Consultant Analyste Quantitatif

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Lunalogic Group Temps plein

    Mission d'Analyse QuantitativeNous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif talentueux et passionné par Python pour accompagner une grande institution financière dans la mise en œuvre d'un modèle de risque de crédit.Compétences requisesMaîtrise de la programmation Python pour l'analyse de données et la modélisation...

  • Quantitative Analyst

    Il y a 5 mois

    Paris, France LexiFi Temps plein

    LexiFi is looking for a full-time quantitative analyst to join its quant team. LexiFi is a leading software provider in the financial derivatives and structured products market. Our solutions are used around the world by investment banks, private banks, brokerage firms, asset managers, insurance firms, and financial technology companies. LexiFi empowers...

  • Senior Credit Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Role OverviewWe are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team at Millar Associates in Paris.

  • Analyste Quantitatif des Risques Financiers

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif des Risques pour rejoindre notre équipe de spécialistes de la modélisation des risques financiers.Votre mission consiste à travailler sur la modélisation des risques financiers, notamment sur les méthodologies de calcul des XVAs et la mise en place de la FRTB.

  • Quantitative Risk Analyst

    Il y a 2 mois

    Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    QUANTITATIVE RISK ANALYSTDesign econometric, statistical and Machine Learning models for risk prediction at the bank.Specialised maths and statistics have always been your preferred playing field? You love juggling different equations?As a Quantitative risk analyst, you will develop tools for managing the bank’s risks, such as rating models used by the...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Quantitative Analyst - Fixed IncomeMillar Associates seeks a skilled Quantitative Analyst to join their Front Office team in Paris. The ideal candidate will have a strong background in fixed income products, including non-linear rates, FX, credit, hybrids, and XVA.The successful candidate will support the Global Markets platform, providing quality investment...

  • Analyste Quantitatif Xva, Ccr

    Il y a 6 mois

    Paris, France R&S TELECOM Temps plein

    **Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...

  • Analyste Quantitatif Junior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recherchons un(e) analyste quantitatif expérimenté pour accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam. Missions Clés Afin de relever les défis du secteur financier, vous serez amené(e) à :Concevoir et développer des outils quantitatifs d'aide à la décision pour la valorisation de produits...

  • Moa - Analyste Quantitatif - Pricing

    Il y a 6 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Quantitative Analyst - Derivatives ModellingMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join their Front Office team, supporting FX & Equity Hybrids and Rates trading. The ideal candidate will have a strong background in derivatives modelling and a proven ability to develop and implement complex mathematical models.Key...

  • Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    About the Team and the RoleWithin our GMR - Pricing & Analytics division, you will join the Lib & Intégration Rates & Credit team, composed of research engineers and business analysts specializing in pricing and valuation. As a Quantitative Analyst, you will be involved in the development of a coherent architecture for our Information System (IS).Key...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France Deriv Temps plein

    Job Information Job Opening ID - ZR_996_JOB Date Opened - 30/10/2024 Industry - Trading Operations Job Type - Full time City - Paris Country - France Are you ready to shape the future of derivatives trading? As a Quantitative Analyst at Deriv, you'll be at the forefront of developing cutting-edge pricing models and risk management algorithms that...

  • Analyste Quantitatif Expérimenté.e

    Il y a 6 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Allied Talent Partners Temps plein

    Job Title: Quantitative Analyst - Climate Equity ExpertDescription:We are seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our team at Allied Talent Partners. As a Climate Equity Expert, you will play a crucial role in analyzing the financial needs of emerging markets and developing economies in the context of climate transition.Key Responsibilities:*...

  • Consultant(e) Analyste Quantitatif

    Il y a 6 mois

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par python pour accompagner une grande institution financière. Au sein de la Direction des Risques, vous aurez la charge de l’implémentation en langage python d’un modèle de risque de crédit. Le profil recherché pour la mission a...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France Deriv Temps plein

    Job Information Job Opening ID ZR_996_JOB Date Opened 30/10/2024 Industry Trading Operations Job Type Full time City Paris Country France Are you ready to shape the future of derivatives trading? As a Quantitative Analyst at Deriv, you'll be at the forefront of developing cutting-edge...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France Deriv.com Temps plein

    Are you ready to shape the future of derivatives trading? As a Quantitative Analyst at Deriv, you'll be at the forefront of developing cutting-edge pricing models and risk management algorithms that drive our fully automated trading platform. Your work will directly impact the growth, profitability, and risk management of our company, ensuring we stay ahead...