Analyste Quantitatif Expérimenté.e

Il y a 7 mois

Paris, France BNP Paribas Temps plein

**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F**

**Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**
- Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail.
- RISK est une fonction mondiale pour le Groupe BNP Paribas avec des experts risques répartis sur les cinq continents. Elle a pour mission de garantir la maîtrise des risques de la Banque auprès de la Direction Générale, en conformité avec ses politiques, son niveau de notation souhaité sur le marché et ses objectifs de rentabilité. Les périmètres d’intervention sont le risque crédit - Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et
- de liquidité, le risque opérationnel.
- Le pôle RISK Global Framework est l’un des pôles transversaux de RISK, au sein duquel le département RISK MODELS & Regulatory assure le développement, la gestion et l’analyse de performance des modèles de mesure des risques de crédit, de contrepartie et de marché.
- Au sein du département RISK MODELS & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. Cette équipe de 14 personnes est constituée d'experts quantitatifs et d'experts crédit. Elle travaille en collaboration avec l'équipe Model Performance chargée de la mesure de performance des modèles, et l'équipe Model Management chargée de leur gestion.
- Vous serez basés au Millénaire 1, Paris 19ème et éligible au télétravail.

En tant qu’Analyste Quantitatif Expérimenté.e Risque de Crédit au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory H/F:

- Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD).
- Vous construirez les bases de données servant à concevoir ces modèles
- Vous assurerez la cohérence de ces modèles avec les standards de modélisation Groupe
- Vous assurerez la pertinence de ces modèles pour la gestion des risques
- Vous répondrez aux questions des métiers et utilisateurs des modèles
- Vous estimerez l'impact en RWA des modèles
- Vous obtiendrez la validation de ces modèles, par la gouvernance interne et par le superviseur
- Vous fournirez les informations nécessaires aux équipes chargées de les mettre en œuvre.

Ces modèles seront utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres pour les expositions Non Retail (Corporate, Institutions Financières, Financements Structurés, Titrisation, Souverain) du Groupe BNP PARIBAS.

Vous serez également amené.e a travailler sur le développement et la maintenance de notre plateforme de modélisation et de simulation, en SAS et en Python, en collaboration avec nos partenaires au sein du departement RISK Models & Regulatory.

Enfin, vous contribuerez a des projets innovants tels que l’utilisation des techniques de machine learning dans le cadre de la modélisation du risque de credit ou l’enrichissement des modeles existants avec des facteurs de risque ESG.

**VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION**:

- Au-delà de l'intérêt et de la variété des travaux de modélisation qui vous seront proposés, ce poste sera l'occasion d'acquérir une vision des métiers RISK, d’améliorer votre connaissance des concepts et techniques de gestion des risques et de gagner en compétence sur la gestion de projet. Vous aurez une visibilité auprès de nombreux interlocuteurs.
- Les précédents collaborateurs de RISK MODELS & Regulatory occupent ainsi des postes variés, par exemple dans d'autres équipes de modélisation chez RISK, à l'ALM, ou au sein d’un Métier.

**LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE**:

- Un package rémunération et des avantages:

- Un fixe annuel brut et une variable individuelle et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise,
- De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu’à 2.5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager
- Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
- Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.

**ET VOUS? ETES-VOUS NOTRE ANALYSTE QUANTITATIF EXPÉRIMENTÉ.E - RISQUE DE CRÉDIT H/F ?**:

- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac + 5 en Statistique, Econométrie ou Mathématiques et vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le développement de modèles quantitatifs de risque de crédit, ou dans leur validation ou revue, dans une banque ou en

  • Analyste Quant expérimenté.e Model Performance

    il y a 1 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Analyste Quant expérimenté.e Model Performance – Méthode Quantitative H/F Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de la Fonction RISK de BNP Paribas, le Département "RISK Models & Regulatory" de la Direction des Risques de BNP P

  • Analyste Quant expérimenté.e Model Performance

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps plein

    Analyste Quant expérimenté.e Model Performance – Méthode Quantitative H/F Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de la Fonction RISK de BNP Paribas, le Département "RISK Models & Regulatory" de la Direction des Risques de BNP P

  • Equity Quantitative Analyst

    Il y a 7 mois

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...

  • Analyste Quantitatif Junior à Confirmé

    Il y a 7 mois

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quantitative Analyst de préférence junior à confirmé. **Périmètre fonctionnel**: banque d'investissement **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les profils d?IT-Quant, de développeur, de chef de projet, ou de Business Analyst ne...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France QUANTILIA Temps plein

    **À propos de Quantilia** Quantilia est un acteur majeur dans le domaine de la gestion et de l’analyse de données, avec des solutions sur mesure destinées aux institutions financières telles que les banques, les fonds de pension, les family offices et les compagnies d'assurance. **Description du poste** Nous recherchons un **Analyste Quantitatif**...

  • Quantitative Analyst

    Il y a 6 mois

    Paris, France LexiFi Temps plein

    LexiFi is looking for a full-time quantitative analyst to join its quant team. LexiFi is a leading software provider in the financial derivatives and structured products market. Our solutions are used around the world by investment banks, private banks, brokerage firms, asset managers, insurance firms, and financial technology companies. LexiFi empowers...

  • Analyste Quantitatif Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Compétences SoughtNous recherchons un analyste quantitatif avec des compétences solides en mathématiques appliquées, en statistique et en programmation Python. Le candidat devra avoir une bonne expression orale et écrite et être parfaitement fluent en anglais.Expérience SouhaitéeL'idéal serait de trouver quelqu'un avec déjà de l'expérience dans...

  • Analyste Quantitatif Xva, Ccr

    Il y a 7 mois

    Paris, France R&S TELECOM Temps plein

    **Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...

  • Moa - Analyste Quantitatif - Pricing

    Il y a 7 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous...

  • Analyste Quantitatif

    Il y a 3 mois

    Paris 15e, France SFIL Temps plein

    Détail de l'offre - Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F (Ref. 2024-0715) **Je postule** **Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**:...

  • Quantitative Analyst

    Il y a 2 mois

    Paris, France Deriv Temps plein

    Job Information Job Opening ID - ZR_996_JOB Date Opened - 30/10/2024 Industry - Trading Operations Job Type - Full time City - Paris Country - France Are you ready to shape the future of derivatives trading? As a Quantitative Analyst at Deriv, you'll be at the forefront of developing cutting-edge pricing models and risk management algorithms that...

  • Analyste Quantitatif Risque

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Votre MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative au sein de Canopee Group. En tant qu'Analyste Quantitatif Risque, vous serez chargé de contribuer à l'élaboration de modèles de risque complexes et d'assurer la qualité des données et des processus de calcul des...

  • Quantitative Analyst

    Il y a 2 mois

    Paris, France Allied Talent Partners Temps plein

    DescriptionAllied Talent Partners is a talent marketplace,  connecting experienced professionals with climate-related projects and businesses in Africa.High-level overview  The client is a philanthropic investment organization with a mission to increase the number of bankable, climate-related projects and businesses in emerging markets and developing...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de conseil en gestion des risques. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler sur des problématiques complexes liées à la gestion des risques, notamment la validation de modèles utilisés pour la gestion actif-passif.Ainsi, vous serez chargé de:">Réaliser...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 jours

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    Notre client, banque d’investissement internationale basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de rejoindre son équipe Validation de modèles. Vous rejoindrez une équipe multiculturelle et aurez des échanges avec vos pairs à l’internationale. **VOS MISSIONS**: - Intervenir sur la validation de nouveaux produits et transactions...

  • Analyste Risque de Marché Quantitatif

    Il y a 7 mois

    Paris, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Quantitative Analyst

    Il y a 4 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Company Description**: Ranked among the world’s largest asset managers with more than 1 trillion euros in assets under management1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) delivers a diverse range of solutions across asset classes, styles, and vehicles, including innovative environmental, social, and governance (ESG) strategies and products dedicated to...

  • Product Quantitative Analyst

    Il y a 4 mois

    Paris, France PUR Temps plein

    **Product Quantitative Analyst** **Based in Toronto (Canada)** **Full-time position, Permanent contract** **Beginning: ASAP** **_ PUR Description _** PUR is a global, impact-focused B-Corp specializing in supply chain sustainability. We design, develop, and implement nature-based solutions projects to help our corporate partners reduce their...

  • Senior Quantitative Finance Analyst

    Il y a 4 mois

    Paris, France Bank of America Temps plein

    **Job Title: Senior Quantitative Finance Analyst** **Corporate Title: Director** **Location: Paris** **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities...

  • Analyste Quantitatif

    Il y a 7 mois

    Paris, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un "**analyste quantitatif (h/f)**" pour conforter ses équipes. Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité des Opérations, le Service d'Analyse des Risques et Valorisation Eurosystème (SARV) est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la...