Analyste Quantitatif
il y a 3 semaines
**Analyste Quantitatif - Data Scientist - H/F - Alternance 12 mois.**
Ce poste basé à PARIS est à pourvoir à partir de 04/09/2023 pour une durée de 12 mois.
**CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**:
Au cœur du dispositif d'évaluation du risque de crédit de la fonction RISK du Groupe BNP Paribas, votre mission principale consistera à évaluer la performance et la qualité des modèles de notation de risque de crédit internes.
Ainsi, vous serez amené à développer des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses, permettant d'estimer la précision, le conservatisme et la stabilité d'un modèle.
Vous serez également amené à animer et contribuer à des projets transversaux d'harmonisation des méthodologies de validation des modèles entre les entités du Groupe.
Vous participerez à des projets d’innovation, pour l’intégration de nouvelles techniques de type machine learning ou pour la prise en compte du risque climatique.
Dans le cadre de ces travaux il faudra manipuler des gros volumes de données parfois hétérogènes et vous pourrez ainsi développer des compétences en data management.
Par ailleurs, vos travaux accorderont une grande importance au respect des réglementations bancaires mondiales (Européenne, Suisse, Américaine). Vous serez ainsi amené à participer à des missions d'audit des principaux régulateurs.
Au contact des autres équipes de BNP Paribas à l'international, vous communiquerez largement en anglais, et c'est dans cette langue que vous produirez tous vos travaux.
**LES MISSIONS C’EST IMPORTANT, L’ÉQUIPE ET L’ENVIRONNEMENT AUSSI **:
Le département "RISK Models & Regulatory" de la Direction des Risques de BNP Paribas, est composée d'une vingtaine de personnes réparties en quatre pôles:
- Regulatory Watch & Policies : améliore la capacité d’interprétation, d’anticipation des impacts, et de défense des modèles internes dans le cadre des réglementations attendues ou à venir.
- Model Design : développe et maintient les modèles de risque de crédit pour les principaux paramètres de risques (PD, LGD, EAD, VaR, EEPE...), en étroite collaboration avec les autres équipes Métiers et RISK.
- Model Performance : développe, produit et maintient la méthodologie d'évaluation de la performance des modèles internes ; ainsi que la définition des indicateurs utilisés pour mesurer celle-ci.
- Model Management : met en place une gestion globale du portefeuille de modèles, au moyen d'une planification de moyen terme, de travaux d'industrialisation et d'analyses des coûts et opportunités.
L'équipe MPA se répartie sur deux localisations, une partie de l'équipe à Paris - au Millénaire 1 à Paris 19ème (6 collaborateurs - RER E Rosa Park ou Metro ligne 7 Corentin Cariou + Navette fluviale) et une autre partie de l'équipe à Lisbonne (8 collaborateurs). Il y réside un bon esprit d'équipe et de très bonnes relations ; permettant ainsi de relever tous les challenges et répondre au mieux aux objectifs de l'équipe. Vous serez aussi amené(e) à interagir étroitement avec les autres équipes du département R.E.M mais également avec d'autres équipes et entités du Groupe BNP Paribas à l'international.
**Et arès... ?**
Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au cœur du dispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque, englobant une grande variété de portefeuilles. Notamment, vous développerez votre expertise sur le risque de crédit et ses composantes sous-jacentes, e.g. les risques climatiques.
Au sein de Model Performance, vous développerez des méthodes statistiques avancées/machine learning, et votre point de vue vous gratifiera d'une vision complète des modèles.
Avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, et par la réponse aux missions d'audit du Régulateur, vous étofferez votre expertise, votre communication et votre esprit d'analyse.
Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Ainsi, vous pourrez accroitre votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projet et votre polyvalence, vous ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions au sein du Groupe BNP Paribas.
**ET LA RÉMUNÉRATION ?**:
Encadrée par la loi, elle sera abordée à l’issue de votre parcours de recrutement. Elle dépend du type de contrat, votre âge et de votre niveau d’études.
**Pourquoi BNP Paribas ?**
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommeret de travailler aussi Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues.
Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable.
Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le mond
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Digistrat consulting Temps plein**? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: mars 2024 **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif »...
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Analyste Quantitatif Junior à Confirmé
il y a 1 mois
Paris, France Digistrat consulting Temps pleinDans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quantitative Analyst de préférence junior à confirmé. **Périmètre fonctionnel**: banque d'investissement **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les profils d?IT-Quant, de développeur, de chef de projet, ou de Business Analyst ne...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France Digistrat consulting Travail à distance Freelance Temps plein💡 Contexte /Objectifs :Mise en place d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge…) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Mission longueDébut de mission : mars 2024 Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif »...
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Analyste quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps pleinA propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...
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Analyste quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps pleinA propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Valuation Adjustments Methodologies - H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’analyste quantitatif, vous documenterez les méthodologies de Valuation Adjustments sous votre responsabilité selon les bonnes pratiques de l’équipe et délivrerez des améliorations sur les outils. Vous manipulerez les sources de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 4 semaines
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés.Vous...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinArrayVous aurez pour missions :Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de volatilité/corrélation à partir des...
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Analyste Quantitatif H/F
Il y a 2 mois
Paris, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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analyste informatiquee Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Digistrat consulting Temps plein? Contexte /Objectifs : Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue Début de mission : mars 2024 Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif...
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Machine Learning Quantitative Strategies Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France eFinancialCareers Temps pleinWe are looking for an Analyst in Machine Learning Quantitative Strategies to join a Leading International Systematic Hedge Fund, the position is based in Paris. Role: Implement existing Quantitative Strategies and research new ones using proprietary Quantitative Software. Enhance the Quantitative Research platform. Contribute to the Portfolio Construction...
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Machine Learning Quantitative Strategies Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France eFinancialCareers Temps pleinWe are looking for an Analyst in Machine Learning Quantitative Strategies to join a Leading International Systematic Hedge Fund, the position is based in Paris. Role: Implement existing Quantitative Strategies and research new ones using proprietary Quantitative Software. Enhance the Quantitative Research platform. Contribute to the Portfolio Construction...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Consultant(e) Analyste Quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, France LunaLogic Temps pleinContexte Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par python pour accompagner une grande institution financière. Au sein de la Direction des Risques, vous aurez la charge de l’implémentation en langage python d’un modèle de risque de crédit. Le profil recherché pour la mission a...
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Analyste quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Axa France Temps pleinDans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un Analyste quantitatif - risques financiers (F/H) .Au sein du département RISK MANAGEMENT et sous la responsabilité de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :Vous serez impliqué dans l'analyse et la mise en place de nouvelles méthodes de gestion des risques financiers afin d'améliorer la...
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Models & Scoring Quantitative Analyst (H/F)
il y a 4 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Models & Scoring Quantitative Analyst H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant que Models & Scoring Quantitative Analyst, vous développerez de nouveaux modèles ou maintiendrez les modèles existants pour évaluer les paramètres de risque des crédits Retail ou Corporate. Vous coordonnerez les contributions de RISK BCEF et de BCEF sur ces...
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Senior Quantitative Research Analyst F/H
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps pleinDescriptionSenior Quantitative Research Analyst – F/H – (!I_AM_0343)Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Le Quant Research Group de BNP Paribas Asset Management a pour missions clés d’être un leader d’opinions dans l’industrie de la gestion d’actifs et de coordonner tous les efforts de recherche quantitative appliquée...
