Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Marché H/F
il y a 2 semaines
OverviewConsultant(e) quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché.MissionsModélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et/ou dans le cadre d’un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE.Développement et optimisation des modèles de VaR et d’Expected Shortfall.Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV).Conception des modèles d’estimation des réserves des marchés et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation.Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage…) et d’audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation.Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9.Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques.Par ailleurs, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux.Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d’articles…).Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.ProfilNiveau Master (École de commerce, d’ingénieur ou Université).Idéalement une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.CompétencesExpertise reconnue en modélisation, gestion des modèles de risques, validation indépendante ou audit / inspection générale.Maîtrise des principaux logiciels de modélisation et des outils de gestion des données (C++, Python, Matlab, R, SQL, …).Capacité à travailler en équipe, ouverture d’esprit et sens de l’analyse; envie de rejoindre un environnement professionnel motivant.Maitrise de l’anglais (écrit / oral) obligatoire.Engagement diversitéQuanteam est handi-accueillante et s’engage en faveur de l’égalité professionnelle, de la mixité et de la diversité. Elle est ouverte à tous les talents et encourage toute personne possédant les compétences mentionnées dans la présente offre à soumettre sa candidature.Quanteam propose un modèle d’entreprise axé sur la responsabilité, l’engagement et le développement durable et le respect de l’environnement.À propos de QuanteamQuanteam (entité du Groupe Rainbow Partners) est un cabinet de conseil spécialisé dans les secteurs Banque, Finance et Services financiers. Nos 740 consultants, issus de 35 nationalités, sont situés à Paris, Lyon, Londres, New-York, Montréal, Genève, Lisbonne, Porto, Bruxelles et Casablanca. Quanteam accompagne ses clients grands comptes sur l’ensemble de la chaîne Front-to-Back, dans l’évolution de leurs activités métiers et leurs projets de Transformation. Nos équipes sont organisées autour de 5 pôles d’expertises :Finance quantitativeRisques, Conformité et RéglementaireOpérations et FinanceTransformation et OrganisationIT et Système d’informationLa vie chez Quanteam et pourquoi nous rejoindre ? #J-18808-Ljbffr
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Consultant(e) Quant
il y a 3 semaines
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...
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Consultant(e) Quant
il y a 2 semaines
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...
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Consultant Quant Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, France SAS MPG PARTNERS Temps pleinOverviewNous sommes à la recherche d\'un Consultant Quant spécialisé en Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe chez MPG Partners. En tant que membre de notre département Consultant, vous serez responsable d\'analyser et de modéliser les risques de crédit pour nos clients.Participer à l\'élaboration de modèles quantitatifs pour évaluer les...
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Consultant(e) Quant
il y a 2 semaines
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing d'options....
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Consultant(e) Quant
il y a 2 semaines
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit...
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Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Crédit H/F
il y a 2 semaines
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.Offres d'emploiConsultant(e) Quant - Modélisation du Risque de CréditDétails de L’OFFRENous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit.Vos MISSIONSAfin D’accompagner Le Développement De La Practice Quant Du Groupe Quanteam, Vous Serez...
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Consultant Quant CIB Confirmé – Finance de Marché
il y a 2 semaines
Paris, France Nexialog Consulting Temps pleinUne société de conseil en finance recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB à Paris. Ce poste implique le développement de modèles de pricing et la gestion des risques sur les marchés financiers. Le candidat idéal sera diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'un master en finance quantitative avec au moins deux ans d'expérience....
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Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Contrepartie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein1 month ago Be among the first 25 applicantsEPE.PFE.CVA/DVA.FVA, LVA.Pricing d’options.Offres d'emploiConsultant(e) Quant - Modélisation du Risque de ContrepartieDétails de L’OFFRENous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie.Vos MISSIONSAfin D’accompagner Le Développement De La Practice...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant
il y a 2 semaines
Paris, France Nexialog Consulting Temps pleinConsultant(e) Confirmé(e) Quant - Validation de Modèles - CDI (H/F) Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial...
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Quant Senior – Risque de Crédit, ALM
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France OMOTE ADVISORY Temps pleinConsultant Senior Quant – Risque de Crédit, ALM & Risques de Marché (H/F)Chez OMOTE Advisory, nous concevons, challengons et industrialisons des modèles de risques au cœur des décisions stratégiques des banques.Dans un contexte de transformation réglementaire et de montée en complexité des fonctions Risques, nous renforçons notre pôle...
