Consultant(e) Quant
il y a 7 jours
Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et/ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE. Développement et optimisation des modèles de VaR et d'Expected Shortfall. Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV). Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation. Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et d'audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation. Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9. Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques. En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux : Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales. Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...). Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D. Votre PROFIL Niveau Master (École de commerce, d'ingénieur ou Université). Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil. Vos COMPÉTENCES Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion des modèles de risques, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale. Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C++, Python, Matlab, R, SQL ...). Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant. Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.
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Consultant Quant
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Collective Temps pleinContexteUne grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un...
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Consultant(e) Quant – Pricing des Produits Financiers H/F
il y a 1 semaine
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinOverviewJoin to apply for the Consultant(e) Quant – Pricing des Produits Financiers H/F role at QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group)1 month ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Consultant(e) Quant – Pricing des Produits Financiers H/F role at QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group)Offres d'emploiConsultant(e) Quant – Pricing des Produits...
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Consultant Quant CIB Confirmé – Finance de Marché
il y a 1 semaine
Paris, France Nexialog Consulting Temps pleinUne société de conseil en finance recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB à Paris. Ce poste implique le développement de modèles de pricing et la gestion des risques sur les marchés financiers. Le candidat idéal sera diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'un master en finance quantitative avec au moins deux ans d'expérience....
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB
il y a 1 semaine
Paris, France Nexialog Consulting Temps pleinConsultant(e) Confirmé(e) Quant CIB - CDI (H/F) Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services, Risk Strategy,...
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Consultant Quant Risque de Crédit
il y a 1 semaine
Paris, France SAS MPG PARTNERS Temps pleinOverviewNous sommes à la recherche d\'un Consultant Quant spécialisé en Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe chez MPG Partners. En tant que membre de notre département Consultant, vous serez responsable d\'analyser et de modéliser les risques de crédit pour nos clients.Participer à l\'élaboration de modèles quantitatifs pour évaluer les...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB
il y a 3 semaines
Paris, France Nexialog Temps pleinDescription Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB
il y a 3 semaines
Paris, France Nexialog Temps pleinDescription Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...
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Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB
il y a 1 semaine
Paris, France Nexialog Temps pleinDescription Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...
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Consultant(e) Quant – Modélisation du Risque de Contrepartie H/F
il y a 1 semaine
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein1 month ago Be among the first 25 applicantsEPE.PFE.CVA/DVA.FVA, LVA.Pricing d’options.Offres d'emploiConsultant(e) Quant - Modélisation du Risque de ContrepartieDétails de L’OFFRENous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie.Vos MISSIONSAfin D’accompagner Le Développement De La Practice...
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Consultant(e) Quant
il y a 7 jours
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing d'options....
