Consultant(e) Quant

il y a 2 semaines

Paris, France Quanteam Temps plein

Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et / ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE. Développement et optimisation des modèles de VaR et d'Expected Shortfall. Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV). Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation. Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et d'audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation. Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9. Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques. En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux : Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales. Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...). Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D. Votre PROFIL Niveau Master (École de commerce, d'ingénieur ou Université). Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil. Vos COMPÉTENCES Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion des modèles de risques, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale. Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C++, Python, Matlab, R, SQL ...). Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant. Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire. #J-18808-Ljbffr

  • Consultant Quant

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCEContexteUne grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.Le poste est transversal, mêlant quant, finance de...

  • Consultant Quant

    il y a 17 heures

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    ContexteUne grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un...

  • Consultant Quant Confirmé

    il y a 1 semaine

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Une société de conseil en finance recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant à Paris. Les missions incluent la validation de modèles de risque de marché et de produits dérivés, ainsi que le développement commercial. Le candidat idéal a un diplôme en mathématiques ou finance, 2 ans d'expérience et maîtrise Python. Une connaissance des...

  • Consultant Senior IT Quant – C++

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France MPG Partners Temps plein

    Rejoignez MPG Partners : c'est accélérer sa carrière là où tout se joue MPG Partners est un cabinet de conseil en management exclusivement dédié aux services financiers.Notre mission : accompagner les grandes banques d'investissement, assureurs et sociétés de gestion dans leurs projets les plus stratégiques : risques de marché et de crédit,...

  • Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB

    il y a 1 semaine

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Description Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...

  • Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB

    il y a 2 semaines

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Description Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...

  • Consultant Senior IT Quant – C++

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France SAS MPG PARTNERS Temps plein

    Rejoignez MPG Partners : c'est accélérer sa carrière là où tout se joue MPG Partners est un cabinet de conseil en management exclusivement dédié aux services financiers.Notre mission : accompagner les grandes banques d'investissement, assureurs et sociétés de gestion dans leurs projets les plus stratégiques : risques de marché et de crédit,...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing d'options....

  • Consultant(e) Quant

    il y a 3 jours

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 semaine

    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un(e) consultant(e) analyste quantitatif en charge de la valorisation des produits financiers. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à : Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études...