Spécialiste en modèles de risque

Modélisation et BacktestingL'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un spécialiste en modélisation de risque pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des...

Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation de Risque Bancaire pour rejoindre notre équipe Notation et Méthodes de Crédit au sein de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB.

Spécialiste en modélisation de risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Spécialiste en modélisation de risque de crédit pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation statistique et du...

Spécialiste des Modèles QuantitatifsVous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille.Concevoir et mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).Aider les Front Office dans le cadre du...

Crédit Agricole CIB, un leader sur le marché financier, cherche à recruter un Spécialiste en Modélisation et Gestion de Risques Fixed Income Vous serez intégré(e) dans l'équipe Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linear, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les traders, les structurés, le département des risques et les...

Description du posteL'entreprise Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour rejoindre son équipe de spécialistes en modélisation de risque.MissionsRéaliser des backtesting des modèles internes pour s'assurer de leur performance et de leur robustesse.Réaliser des travaux de recherche sur de nouveaux...

Vous recherchez un poste qui vous permettra de développer vos compétences en modélisation et backtesting de risque de crédit ?L'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour travailler sur la modélisation statistique et le backtesting des périmètres CACIB validés en...

MissionsVous serez chargé de:Développer et de maintenir les modèles internes et réglementaires sur le risque de marchéCalibrer et contrôler les modèles de risqueTravailler en étroite collaboration avec les équipes de suivi des risques et du Front OfficeDévelopper des solutions de gestion de risques innovantes et efficacesVous travaillerez dans un...

Expert en gestion des risques bancairesNous sommes à la recherche d'un expert en gestion des risques bancaires pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser et industrialiser des...

Nous sommes à la recherche d'un Expert en risque de modèle pour rejoindre notre équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris. Vous serez chargé de valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo...

Analyste quantitatif méthodologie bâle ii – Spécialiste des modèles de risque de crédit La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe «Notation et Méthodes de crédit». Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans...

La Direction des Risques de Crédit Agricole recherche un spécialiste en modélisation statistique pour rejoindre l'équipe de notation et méthodes de crédit.Le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour...

Spécialiste en modélisation du risque de créditNous sommes à la recherche d'un spécialiste en modélisation du risque de crédit pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser...

Rôle et responsabilitésL'équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I (VaR, SVaR, CVA...

Poste : L'Inspection Générale de la Banque de France recherche un expert en modélisation des risques bancaires pour renforcer ses équipes. Vous rejoindrez les équipes de la Délégation au Contrôle sur Place des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement.

Description du posteType de métierLes métiers de la banque Crédit Agricole CIBTypes de métiers complémentairesMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Analyse financière et économiqueMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Risques / Contrôles...

Poste : Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle IIDescription :L'équipe de gestion des risques de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour renforcer son équipe de modélisation de risque. Vous rejoindrez l'équipe responsable de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes...

Rejoignez notre équipe de Data Science au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents (RPC) de Crédit Agricole CIB pour un défi passionnant en analyse de données.Nous sommes à la recherche d'un ingénieur en informatique pour rejoindre notre équipe de Modèle Interne. Vous serez chargé de l'analyse et de la validation des paramètres de...

Présentation du posteL'équipe « Risk Management et validation de modèles ALM » du département Risques et Contrôles (DPF/RC) de la Direction est à la recherche d'un Ingénieur validation des modèles H/F pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de la revue indépendante des modèles ALM, découlement des postes du bilan utilisés dans le...

Spécialiste en gestion des risques bancaires - Évaluation et suivi des modèles internesVous recherchez un poste en Risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'Analyse quantitative?Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de Crédit...