Expert en Modélisation des Risques Bancaires

Expert en gestion des risques bancairesNous sommes à la recherche d'un expert en gestion des risques bancaires pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser et industrialiser des...

Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation de Risque Bancaire pour rejoindre notre équipe Notation et Méthodes de Crédit au sein de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB.

Nous sommes à la recherche d'un Expert en risque de modèle pour rejoindre notre équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris. Vous serez chargé de valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d'intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo...

Spécialiste en modélisation du risque de créditNous sommes à la recherche d'un spécialiste en modélisation du risque de crédit pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion des risques bancaires.MissionRéaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).Réaliser...

Risque et ModélisationL'équipe Risque et Modélisation de la Direction des Risques de CACIB recherche un analyste de risque et modélisation pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de...

Modélisation et BacktestingL'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un spécialiste en modélisation de risque pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des...

Expert en analyse quantitative - Développement de méthodologies d'estimation du risque de créditVous recherchez un poste en Risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'Analyse quantitative?Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de...

Modélisation StatistiqueL'équipe Modélisation Statistique de la Direction des Risques de CACIB recherche un expert en modélisation statistique pour travailler sur les méthodologies d'estimation du risque de crédit.Vous serez chargé de la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de...

Description du poste La Direction des Risques de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un expert en modélisation de risque de crédit pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Missions Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut Contribuer au suivi de la...

Description du posteCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un Expert en modélisation de risque de taux d'intérêt pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA).Type de métierRisques / Contrôles permanentsIntitulé du posteAnalyste quantitatif H/F - Valideur de modèlesType de...

Un stage en Risque de crédit pour les passionnés d'Analyse quantitativeVous recherchez un stage en Risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'Analyse quantitative?Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de Crédit Agricole CIB.Vous...

Rôle et ResponsabilitésLe poste d'Analyste Quantitatif Risque au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Les tâches principales incluent la réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des...

Rôle et ResponsabilitésLe poste d'Analyste Quantitatif Risque au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille est chargé de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.Les tâches principales incluent la modélisation statistique et le...

L'équipe « Modélisation et Backtesting » de la Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour travailler sur la modélisation statistique et le backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée.Les principales missions sont les suivantes :Réaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD...

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un spécialiste en modèles de risque pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.La mission consiste à valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB, notamment les taux d'intérêt, les dérivés actions,...

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un expert en validation de modèles pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.La mission consiste à valider les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB, notamment les taux d'intérêt, les dérivés actions,...

MissionsL'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille recherche un spécialiste en modélisation de risque pour participer à la conception du système d'information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism.Vous aurez pour mission de :Participer à la conception du système...

Validation de Modèles et Analyse de RisqueCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un analyste de risque et de modélisation pour rejoindre son équipe de validation de modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) à Paris.L'équipe MRA est responsable de la validation des modèles pour toutes les activités de trading de Crédit...

Rôle et responsabilitésL'équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I (VaR, SVaR, CVA...

Spécialiste en gestion des risques bancaires - Évaluation et suivi des modèles internesVous recherchez un poste en Risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'Analyse quantitative?Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de Crédit...