Emplois actuels liés à Analyste quantitatif modélisation risque de crédit - Paris, Île-de-France - Banque de France
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Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinPoste d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de CréditLe poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service de la Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore de nouvelles approches...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste d'Analyste QuantitatifLa Direction des Risques de Crédit Agricole S.A. recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée.Vous serez chargé de la réalisation de projets...
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Analyste quantitatif de risque
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre notre équipe de gestion des risques au sein du Crédit Mutuel. Vous serez chargé de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés, ainsi que de la modélisation du risque de crédit.MissionsVoici les principales missions que vous serez chargé...
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Analyste quantitatif de risque
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire coopératif et mutualiste qui place la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de son action. Nous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration, qui travaille pour offrir un meilleur service à nos clients.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons un...
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Analyste quantitatif de risque
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteL'équipe de la Direction des risques de la CNCM recherche un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre son équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers multi-spécialistes. Ce professionnel sera chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.ResponsabilitésModélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences...
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Analyste quantitatif de risques
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinFonctionnalités clés Nous recherchons un Analyste quantitatif de risques pour rejoindre notre équipe de Direction des risques de la CNCM. Vous serez chargé de coordonner et de co-construire avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Vous participerez activement à construire la vision globale des...
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Analyste quantitatif Early Detection
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDescription du poste Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC). Vous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France NEXIALOG Consulting Temps pleinNous recherchons un Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de CréditNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Business Unit Risk Management & Bank.MissionVous serez chargé de modéliser des risques de...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinMissionNexialog Consulting recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre notre Business Unit Risk Management & Bank.Vous intervenez sur des missions diversifiées, notamment la modélisation de risques de crédit, la mise en place et l'analyse d'indicateurs de suivi des risques, la validation et le backtesting des...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinMissionNexialog Consulting recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre Business Unit Risk Management & Bank. Vous intervenez sur des missions diversifiées, notamment la modélisation des risques de crédit, la mise en place et l'analyse d'indicateurs de suivi des risques, ainsi que la validation, le...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Temps pleinMissionNexialog Consulting recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre Business Unit Risk Management & Bank.Vous interviendrez sur des missions diversifiées, notamment :1) Chez nos clients du secteur bancaire :Vous modéliserez des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD).Vous mettrez en place et...
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Spécialiste en Modélisation de Risque Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction L'Analyste Quantitatif est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Il est responsable de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Le candidat sélectionné contribuera également au suivi de la...
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Senior Credit Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinJob Title: Senior Credit Quantitative AnalystJob Summary:We are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team at Millar Associates. As a Senior Credit Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and maintaining complex credit risk models, analyzing credit data, and providing insights to our trading and risk...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Le poste consiste à intervenir sur des missions diversifiées, notamment : La modélisation des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD)...
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Analyste des modèles de risques financiers
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissionNous recherchons un analyste des modèles de risques financiers pour rejoindre notre équipe de contrôle sur place des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.ResponsabilitésAnalyser et porter un regard critique sur les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière...
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Spécialiste en modèles de risque de crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction Le poste d'Analyste quantitatif Early Detection est un poste clé au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC). Vous travaillerez en étroite collaboration avec...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Vous serez chargé(e) de :Modéliser des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD) pour nos clients du secteur bancaire.Mettre en place et...
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Senior Credit Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinJob Title: Senior Credit Quantitative AnalystAt Millar Associates, we are seeking a highly skilled Senior Credit Quantitative Analyst to join our team. As a key member of our Quantitative Credit Risk team, you will be responsible for developing and maintaining our credit risk models, as well as providing quantitative support to our traders and risk...
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Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps pleinNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Senior Analyste Quantitatif risque de crédit pour rejoindre son équipe de Risk Management & Bank.Le poste consiste à intervenir sur des missions diversifiées, notamment : La modélisation des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD)...
Analyste quantitatif modélisation risque de crédit
il y a 1 mois
L'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.
Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils existants.
Les missions clés incluent la participation aux travaux de R&D, la présentation de résultats aux groupes européens et la publication éventuelle de ces travaux.
Le poste nécessite une grande rigueur, une autonomie et une capacité à travailler en équipe.
Compétences requises- Formation supérieure en statistiques, data science ou économie
- Expérience dans le domaine bancaire en modélisation du risque de crédit
- Connaissances en langage de programmation SAS, R ou Python
- Esprit critique et capacité à faire preuve de force de proposition
- Maitrise de l'anglais (niveau C1 minimum)
L'analyste quantitatif modélisation risque de crédit travaille au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France.
L'environnement de travail est caractérisé par une grande diversité et une forte implication dans la lutte contre les discriminations et la promotion de la parité femme/homme.
