Analyste quantitatif de risques
il y a 1 semaine
Nous recherchons un Analyste quantitatif de risques pour rejoindre notre équipe de Direction des risques de la CNCM. Vous serez chargé de coordonner et de co-construire avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Vous participerez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluerez dans un environnement dynamique, au cœur de l'actualité économique et financière.
MissionsVous intégrerez l'équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés. Vos principales missions seront les suivantes :
- Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE) ;
- Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois ;
- Mettre en œuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair ;
- Conduire les projets d'intégration des filiales françaises et étrangères (crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage) sur le système de notation interne du Groupe (roll-out plan) ;
- Présenter vos travaux en Comités techniques et lors de missions d'audit (internes ou externes) ;
- Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP en réalisant l'ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées (études d'impact) ;
- Assurer les exercices de stress-testing du risque de crédit imposés par l'EBA et du risque climatique ;
- Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (les équipes de Validation, l'IG) et externes (régulateurs) ;
- Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par la fonction de validation interne et les organes de contrôle externes ;
- Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en compte dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA) ;
- Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données, d'assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l'ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. L'état d'avancement des travaux sera présenté lors des COPIL.
Nous recherchons un candidat issu d'une grande école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI...) ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistique, finance ou économie, avec une première expérience professionnelle d'au moins 3 ans réussie dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d'audit/conseil. Vous devez avoir une maîtrise des outils bureautiques notamment Excel et des outils de modélisation statistiques, notamment SAS ou Python. Vous devez également avoir des compétences analytiques et méthodologiques, une force de proposition, une capacité à travailler en équipe, une qualité rédactionnelle et une maîtrise de l'anglais. Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus. Vous devez également avoir une connaissance avancée en modélisation statistique, des exigences réglementaires en matière de modélisation et de suivi des risques de crédit ainsi que d'un ou plusieurs langages de programmation : SAS, Python, VBA. Vous devez être autonome et munitieux.se et avoir d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse. Vous devez apprécier principalement le travail en équipe.
AvantagesVous bénéficierez d'une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d'une prime de participation et d'intéressement. Vous aurez également 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an. Vous bénéficierez de titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborat.eur.rice). Vous aurez également un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine). Vous bénéficierez d'une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur. Vous aurez également une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle...). Vous bénéficierez d'un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.
-
Analyste Quantitatif de Risque
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinCrédit Agricole SA - Recherche d'un Analyste Quantitatif de RisqueL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un Analyste Quantitatif de Risque pour contribuer à l'élaboration, la mise en place et le suivi des méthodologies d'estimation du risque de crédit.Compétences...
-
Analyste quantitatif modélisation risque de crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...
-
Analyste Quantitatif Risque
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de Canopee Group comme Analyste Quantitatif Risque, où vous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques et de contribuer à la mise en place de la FRTB.Compétences requisesExpérience significative en finance quantitativeBonne connaissance des produits dérivés (taux, FX, actions,...
-
Analyste Quantitatif Risque
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de Canopee Group comme Analyste Quantitatif Risque, où vous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques et de contribuer à la mise en place de la FRTB.Compétences requisesExpérience significative en finance quantitativeBonne connaissance des produits dérivés (taux, FX, actions,...
-
Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinTitre du posteAnalyste Quantitatif Risque de CréditPrésentation du posteNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de risque de crédit. Vous serez chargé de la modélisation du risque de crédit, du back testing et du stress testing des modèles internes.Compétences requisesExpérience significative en...
-
Analyste Quantitatif des Risques Financiers
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif des Risques pour rejoindre notre équipe de spécialistes de la modélisation des risques financiers.Votre mission consiste à travailler sur la modélisation des risques financiers, notamment sur les méthodologies de calcul des XVAs et la mise en place de la FRTB.
-
Analyste de Risque Quantitatif SAS
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps pleinMission. Nous sommes à la recherche d'un Quant Analyste de Risque SAS pour renforcer notre équipe de Risk Analysis chez Taleo Consulting. Compétences requises. Effectuer des analyses de risque quantitatives en utilisant SAS et d'autres outils analytiques pour identifier, mesurer et atténuer les risques potentiels. Concevoir, développer et...
-
Analyste quantitatif de risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPoste d'Analyste quantitatif de risque de créditNous recherchons un Analyste quantitatif de risque de crédit pour rejoindre notre équipe de risque de crédit au sein de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Vous serez chargé de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.MissionsModéliser le risque de crédit en...
-
Analyste Quantitatif Risque
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de Canopee Group en tant qu'analyste quantitatif risque, où vous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques et de participer à la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque.Compétences requisesExpérience significative en finance quantitative avec des compétences en mathématiques...
-
Analyste quantitatif de risque
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire coopératif et mutualiste qui place la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de son action. Nous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration, qui travaille pour offrir un meilleur service à nos clients.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons un...
-
Analyste quantitatif de risque
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteL'équipe de la Direction des risques de la CNCM recherche un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre son équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les...
-
Analyste quantitatif de risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPoste d'analyste quantitatif de risque de créditDescription du posteL'analyste quantitatif de risque de crédit est chargé de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés au sein du département Risque de crédit de la Crédit Mutuel.ResponsabilitésModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut...
-
Analyste quantitatif de risque
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif de risque pour rejoindre notre équipe de gestion des risques au sein du Crédit Mutuel. Vous serez chargé de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés, ainsi que de la modélisation du risque de crédit.MissionsVoici les principales missions que vous serez chargé...
-
Analyste quantitatif de risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPoste d'analyste quantitatif de risque de créditL'entreprise Crédit Mutuel recherche un analyste quantitatif de risque de crédit pour rejoindre son équipe de direction des risques. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en modélisation statistique et une connaissance approfondie de la réglementation...
-
Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...
-
Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
-
Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
-
Analyste quantitatif de risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPoste d'analyste quantitatif de risque de créditL'équipe de la Direction des risques de la Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un analyste quantitatif de risque de crédit pour rejoindre son équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.ResponsabilitésModéliser le risque de crédit en...
-
Analyste quantitatif des risques de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPoste d'Analyste quantitatif des risques de créditL'équipe de la Direction des risques de la CNCM recherche un Analyste quantitatif des risques de crédit pour rejoindre son équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.MissionsModéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD),...
-
Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissions et ResponsabilitésLe poste d'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service Banque de France. Ce pôle est en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting) et de la proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage).Les activités...
