Analyste en validation des modèles

il y a 1 mois

Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Présentation de l'entreprise

Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste, appartenant à ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et les valeurs à long terme au cœur de notre action, tout en restant optimistes. Grâce à notre structure décentralisée, nous sommes en mesure d'offrir un service client de qualité, basé sur une relation de confiance et personnalisée. Notre ancrage local joue un rôle clé dans le développement de l'emploi et la vitalité des territoires.

À propos de la Direction Conformité et Contrôle Permanent

Cette direction regroupe les départements de Conformité, de Contrôle Permanent et de Validation des Modèles. Elle agit en lien avec les autorités de régulation, les instances de place, ainsi que les groupes régionaux de Crédit Mutuel, tout en supervisant les équipes soumises aux réglementations françaises et européennes.

Objectif du recrutement

Dans un contexte de dynamisme et de résultats positifs, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel cherche à renforcer son équipe dédiée à la conformité et au contrôle permanent. Nous recrutons un(e) contrôleur quantitatif spécialisé(e) dans la validation des modèles.

Responsabilités principales

Vous serez responsable de la vérification des modèles utilisés dans les dispositifs suivants :

  • Risque de crédit : évaluation des modèles de notation et des paramètres pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires (PD/LGD/CCF).
  • Risques opérationnels : contrôle des cartographies des risques, des modèles probabilistes et de la qualité des données.
  • Risque de taux et de liquidité : analyse des modèles comportementaux de remboursement et de rachat anticipé, ainsi que des conventions d'écoulement.
  • IFRS 9 : validation des modèles de déclassement et de calcul des provisions.

Pour ce faire, vous devrez collecter et analyser la documentation pertinente, examiner les processus, identifier les éventuelles faiblesses, remettre en question les modèles choisis et rédiger un rapport de synthèse.

Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets, ainsi qu'à la mise à jour des procédures de contrôle des modèles.

Ce que vous découvrirez

Une expérience humaine enrichissante, au sein d'une équipe dynamique et collaborative. Vous bénéficierez d'une expérience professionnelle exigeante et variée, en interaction constante avec l'ensemble des équipes du Crédit Mutuel et des acteurs clés du secteur bancaire et financier européen. Nous offrons divers avantages à nos collaborateurs.

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou d'un Master 2 en mathématiques/statistiques, avec une spécialisation en finance ou gestion des risques. Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans la modélisation, la validation ou l'audit des modèles de risque. Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique, les exigences réglementaires, ainsi que les langages de programmation et les outils analytiques. Votre autonomie, votre esprit d'équipe, votre implication et votre adaptabilité seront des atouts précieux.

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Analyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) Analyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) au sein de Crédit Mutuel. Type de contrat: CDI Métier: Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Localisation: Paris Niveau d'études: BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience: Confirmé Salaire: 55-70 k€ brut annuel fixe +...

  • Analyste en validation des modèles quantitatifs

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Analyste en validation des modèles quantitatifs (H/F) Nature du contrat : CDI Référence : A définir Localisation du poste : Non spécifiée Niveau de formation : Diplôme de niveau BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience : Expérience confirmée Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Qui sommes-nous : La Banque Européenne...

  • Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles

    il y a 3 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles pour rejoindre notre équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM.ResponsabilitésAnalyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes...

  • Analyste en Validation des Modèles de Risque H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste : Analyste en Validation des Modèles de Risque Type de contrat : CDI Niveau de formation : BAC + 5 validé ou en cours Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Présentation de l'entreprise : La Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution coopérative et mutualiste, où la responsabilité et les valeurs à long terme sont au cœur...

  • Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste de travailL'analyste quantitatif en charge de la validation des modèles est responsable de l'analyse et de la validation des modèles de mesure des risques utilisés par Crédit Agricole SA.Compétences requisesConnaissance approfondie des réglementations bancaires et des normes de modélisationExpérience en modélisation et validation des modèles...

  • Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Poste de validation des modèles de mesure des risquesL'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM de Crédit Agricole SA recherche un Analyste quantitatif pour valider les modèles de mesure des risques.ResponsabilitésValider les modèles de mesure des risques pour s'assurer de leur...

  • Analyste en validation des modèles

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'entreprise Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste, où chaque client est également sociétaire. Nous nous engageons à agir avec responsabilité et à promouvoir des valeurs durables, tout en maintenant un esprit optimiste. Grâce à notre structure décentralisée, nous sommes en mesure d'offrir un service client de...

  • Analyste Quantitatif en Validation de Modèles

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'entreprise Le Crédit Mutuel, en tant que banque coopérative et mutualiste, est au service de ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons l'éthique et la durabilité au cœur de nos actions, en nous engageant avec optimisme. Grâce à notre structure décentralisée, nous offrons un service de qualité supérieure à nos...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Analyste Quantitatif en FO

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de développement de modèles en Finance Quantitative. Vous serez chargé de la validation et de la mise en œuvre de modèles quantitatifs pour les grandes banques de la place.Compétences requisesExpérience en analyse quantitative et en modélisation de risquesConnaissances en...

  • Ingénieur en validation de batteries

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France VALIDATION ASSOCIATES LLC Temps plein

    MissionsDiriger la validation des cellules et développer la méthodologie de validation pour garantir la qualité des produits.Établir les spécifications de validation et rendre compte de l'état de la validation dans le cadre du développement du projet.Rapporter l'analyse des causes de défaillance de la cellule et suggérer des améliorations...

  • Ingénieur en validation de batteries

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France VALIDATION ASSOCIATES LLC Temps plein

    Missions clésDiriger la validation des cellules Li-ion et développer la méthodologie de validation pour garantir la qualité et la sécurité des produits.Établir les spécifications de validation et rendre compte de l'état de la validation dans le cadre du développement du projet.Rapporter l'analyse des causes de défaillance de la cellule et...

  • Analyste quantitatif

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France SFIL Temps plein

    Offre de posteTitre du poste : Analyste quantitatif - Validation InterneDomaine d'activité : RisquesNiveau d'études : Bac + 5 et plusNiveau d'expérience : 3 - 5 ansVille : Paris 15ème arrondissementMissionsVous rejoindrez l'équipe Validation Interne de la Direction des Risques de SFIL, où vous serez chargé de réviser les modèles sur les aspects...

  • Ingénieur Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps plein

    Poste : Ingénieur Quantitatif Risque de CréditLa Caisse des Dépôts recherche un expert en modélisation et validation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de risques ALM et validation. Le candidat idéal possèdera une expérience significative en validation ou modélisation de risque de crédit dans un environnement réglementaire BCE ou...

  • Spécialiste en Validation de Modèles

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Acceo Consulting Temps plein

    Professionnel de la Banque et de la FinanceAcceo-Consulting, un cabinet de conseil expert dans les métiers de la banque et de la finance, recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe.MissionsValider les pricers et les modèles développés par les équipes R&D du front officeValider les méthodologies de provisions au titre du risque...

  • Analyste senior en modélisation de risques de crédit

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Joindre notre équipe d'experts en modélisation de risquesNatixis Corporate & Investment Banking est un acteur financier d'envergure internationale qui met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et...

  • Analyste ESG Modélisation

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Sycomore Am Temps plein

    Stage Analyste ESGFondée en 2001 et entreprise à mission depuis 2020, Sycomore Asset Management cherche à investir pour une économie plus durable et inclusive. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) stagiaire Analyste ESG spécialisé sur notre modèle SPICE.MissionParticiper au projet de refonte de notre modèle d'analyse ESG...

  • Analyste ESG Modélisation

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Sycomore Am Temps plein

    Stage Analyste ESGFondée en 2001 et entreprise à mission depuis 2020, Sycomore Asset Management cherche à investir pour une économie plus durable et inclusive. Dans le cadre de son développement, Sycomore AM recherche un(e) stagiaire Analyste ESG spécialisé sur notre modèle SPICE.MissionParticiper au projet de refonte de notre modèle d'analyse ESG...