Emplois actuels liés à Analyste Quantitatif en Validation de Modèles - Paris, Île-de-France - Crédit Mutuel
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Analyste Quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste d'Analyste QuantitatifLa Direction des Risques de Crédit Agricole S.A. recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre l'équipe « Notation et Méthodes de Crédit ». Ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée.Vous serez chargé de la réalisation de projets...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionCapteo, cabinet de conseil en management français et indépendant, recherche un Analyste Quantitatif en FO pour rejoindre sa pratique Finance Quantitative.Vous serez chargé de concevoir et de valider des modèles quantitatifs pour les équipes R&D Front-Office des grandes banques de la place.Vous travaillerez sur des missions telles que la refonte...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif en FO pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de travailler sur des missions ayant le périmètre suivant :Refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR Revue des modèles quantitatifs Optimisation de modèles XVA Optimisation de...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de refondre des modèles de taux suite à la transition IBOR, de réviser des modèles quantitatifs, d'optimiser des modèles XVA et de valider des modèles de valorisation des produits...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps pleinCréé en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Analyste quantitatif modélisation risque de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office dans le secteur financier. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation de produits dérivés.ResponsabilitésRefonte...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitative Nous recherchons un Analyste Quantitatif en FO pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation...
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Quantitative Analyst
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinPricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quant, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured FX/IR, FX/Equity...
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Ingénieur quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissions et Objectifs PrincipauxL'Ingénieur quantitatif rejoindra le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole Group, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes du groupe et sur des modèles développés pour la politique...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA, de la calibration et du pricing de produits via des modèles...
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Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinPricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quant, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured FX/IR, FX/Equity...
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Spécialiste en Modélisation Quantitative
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinDétails de l'OffreNous recherchons un analyste quantitatif pour accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam. Vous serez chargé de développer des outils quantitatifs d'aide à la décision et d'aide à l'analyse financière ou extra-financière.Vos MissionsVous serez amené à:Développer des outils quantitatifs pour la...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionCapteo, un cabinet de conseil en management français et indépendant, recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe R&D Front-Office.Compétences requisesExpérience en analyse quantitativeConnaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiquesMaîtrise de langages de programmation (C++, C#, Python,...
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Quantitative Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinQuantitative Analyst - Pricing ModelsMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join their Front Office team. The successful candidate will be responsible for developing and implementing pricing models for derivatives and risk engines.Key Responsibilities:Develop and implement valuation models, tools, and pricers into the quant...
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Quantitative Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinQuantitative Analyst - Pricing ModelsMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join their Front Office team. The successful candidate will be responsible for developing and implementing pricing models for derivatives, as well as improving risk systems and tools.Key Responsibilities:Develop and implement valuation models, tools,...
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Ingénieur Validation Modèles Quantitatifs
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionEn tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois...
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Ingénieur de Validation de Modèles Quantitatifs
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission PrincipaleEn tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif...
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Analyste Quantitatif Python
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lunalogic Group Temps pleinRecherche d'un Analyste Quantitatif Nous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif talentueux et passionné par Python pour accompagner notre équipe de direction des risques. Vous aurez la charge de l'implémentation en langage Python d'un modèle de risque de crédit. Le profil recherché a validé un diplôme en mathématiques, statistiques et...
Analyste Quantitatif en Validation de Modèles
Il y a 3 mois
Présentation de l'entreprise
Le Crédit Mutuel, en tant que banque coopérative et mutualiste, est au service de ses 8,3 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons l'éthique et la durabilité au cœur de nos actions, en nous engageant avec optimisme. Grâce à notre structure décentralisée, nous offrons un service de qualité supérieure à nos clients, favorisant une relation de confiance et personnalisée. Notre ancrage local joue un rôle essentiel dans le développement économique et l'emploi des territoires.
À propos de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent
Cette direction intègre les départements de Conformité, de Contrôle Permanent et de Validation des Modèles, et agit en liaison avec les autorités de régulation, les instances de place, ainsi que les équipes régionales du Crédit Mutuel, garantissant le respect des réglementations en vigueur.
Objectif du recrutement
Dans un contexte de croissance et de résultats dynamiques, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel recherche un(e) contrôleur quantitatif pour renforcer notre équipe dédiée à la conformité et au contrôle permanent.
Responsabilités principales
Vous serez responsable de l'évaluation des modèles appliqués dans les domaines suivants :
- Risque de Crédit : évaluation des modèles de notation et estimation des paramètres pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires (PD/LGD/CCF).
- Risques Opérationnels : vérification des cartographies des risques, des modèles probabilistes et de la qualité des données.
- Risque de Taux/Liquidité : analyse des modèles comportementaux de remboursement et de rachat anticipé, ainsi que des conventions d'écoulement.
- IFRS 9 : contrôle des modèles de déclassement et de calcul des provisions selon la norme IFRS 9.
Pour ce faire, vous devrez collecter et examiner la documentation pertinente, analyser les processus, identifier les éventuelles faiblesses, remettre en question les modèles utilisés et rédiger un rapport de synthèse.
Vous participerez également à la mise en œuvre de projets et à la mise à jour des procédures relatives au contrôle des modèles.
Ce que vous découvrirez chez nous
Une expérience humaine enrichissante, au sein d'une équipe dynamique favorisant la collaboration. Vous bénéficierez d'une expérience professionnelle exigeante et variée, en interaction constante avec les différentes équipes du Crédit Mutuel et des acteurs clés du secteur bancaire et financier européen. Nous offrons également divers avantages à nos collaborateurs.
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou d'un Master 2 en mathématiques/statistiques, avec une spécialisation en finance ou gestion des risques.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en modélisation, validation ou audit des modèles de risque. Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique, les exigences réglementaires, ainsi que les langages de programmation et les outils analytiques. Vous faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe, d'implication et d'adaptabilité.
