Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein
Job Description

Vous rejoignez l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, en tant qu'analyste quantitatif en charge de la validation des modèles.

Responsabilités
  • Analyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes.
  • Étudier les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.
  • Analyser l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.
  • Réaliser des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.
  • Documenter les travaux de validation dans un rapport présentant l'évaluation finale, décrivant l'ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d'actions correctrices visant à améliorer les modèles.
Compétences requises
  • Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis...).
  • Anglais : courant à l'écrit et à l'oral.
Conditions d'emploi
  • Poste avec management.
  • Majorité des postes éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
  • Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Formation et expérience
  • Bac + 5 / M2 et plus.
  • 3 à 5 ans d'expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché.


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  • Analyste Quantitatif en FO

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

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    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    MissionNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de refondre des modèles de taux suite à la transition IBOR, de réviser des modèles quantitatifs, d'optimiser des modèles XVA et de valider des modèles de valorisation des produits...


  • Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...


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  • Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

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  • Analyste Quantitatif en FO

    il y a 3 heures


    Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office dans le secteur financier. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation de produits dérivés.ResponsabilitésRefonte...

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    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

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  • Analyste Quantitatif en FO

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation des produits...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

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    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA, de la calibration et du pricing de produits via des modèles...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Quantitative Analyst - Pricing ModelsMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing pricing models for derivatives and risk engines. Your expertise in C++ or C# will be essential in improving our risk systems and...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    Rejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeCréé en 2005, Capteo est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance. Nous sommes un cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, et nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs...