Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles
il y a 3 semaines
Vous rejoignez l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, en tant qu'analyste quantitatif en charge de la validation des modèles.
Responsabilités- Analyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes.
- Étudier les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.
- Analyser l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.
- Réaliser des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.
- Documenter les travaux de validation dans un rapport présentant l'évaluation finale, décrivant l'ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d'actions correctrices visant à améliorer les modèles.
- Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis...).
- Anglais : courant à l'écrit et à l'oral.
- Poste avec management.
- Majorité des postes éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
- Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
- Bac + 5 / M2 et plus.
- 3 à 5 ans d'expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché.
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinCrédit Agricole SA - Analyste quantitatif en charge de la validation des modèlesType de contrat : Poste avec managementAu sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, nous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles.Vous serez chargé...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de validation des modèlesL'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM recherche un analyste quantitatif pour analyser les modèles afin de vérifier leur conformité avec les textes réglementaires et internes, leur pertinence au regard des risques encourus, la robustesse des...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles pour rejoindre notre équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM.ResponsabilitésAnalyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de travailL'analyste quantitatif en charge de la validation des modèles est responsable de l'analyse et de la validation des modèles de mesure des risques utilisés par Crédit Agricole SA.Compétences requisesConnaissance approfondie des réglementations bancaires et des normes de modélisationExpérience en modélisation et validation des modèles...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F pour rejoindre notre équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité. Vous serez en charge d'analyser les modèles afin de vérifier la conformité des choix et hypothèses...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de validation des modèles de mesure des risquesL'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM de Crédit Agricole SA recherche un Analyste quantitatif pour valider les modèles de mesure des risques.ResponsabilitésValider les modèles de mesure des risques pour s'assurer de leur...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de développement de modèles en Finance Quantitative. Vous serez chargé de la validation et de la mise en œuvre de modèles quantitatifs pour les grandes banques de la place.Compétences requisesExpérience en analyse quantitative et en modélisation de risquesConnaissances en...
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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F pour rejoindre notre équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité. Responsabilités Vous serez en charge d'analyser les modèles afin de vérifier : La conformité des choix...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 21 heures
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un analyste quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de refondre des modèles de taux suite à la transition IBOR, de réviser des modèles quantitatifs, d'optimiser des modèles XVA et de valider des modèles de valorisation des produits...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
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Analyste quantitatif modélisation risque de crédit
il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinMissions et responsabilitésL'analyste quantitatif modélisation risque de crédit est chargé de participer à la conception et au développement de modèles de risque de crédit pour les entreprises.Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de statistiques et de modélisation pour élaborer de nouvelles approches et perfectionner les outils...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 3 heures
Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif expérimenté pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office dans le secteur financier. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation de produits dérivés.ResponsabilitésRefonte...
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Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinPricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA et de la validation des modèles de valorisation des produits...
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Quantitative Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinPricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team, supporting FX and Equity Hybrids trading. As a Pricing Models and Risk Engine Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant...
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Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous serez chargé de la refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR, de la revue des modèles quantitatifs, de l'optimisation de modèles XVA, de la calibration et du pricing de produits via des modèles...
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Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Millar Associates Temps pleinQuantitative Analyst - Pricing ModelsMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing pricing models for derivatives and risk engines. Your expertise in C++ or C# will be essential in improving our risk systems and...
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Analyste Quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeCréé en 2005, Capteo est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance. Nous sommes un cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, et nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs...